數(shù)理金融初步

內(nèi)容概要

這本獨(dú)到的關(guān)于期權(quán)定價(jià)的書數(shù)理推導(dǎo)嚴(yán)密，并不要求讀者有概率論知識(shí)，易于數(shù)學(xué)基礎(chǔ)一般的讀者閱讀。本書清晰簡(jiǎn)潔地闡述了套利。Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式以及效用函數(shù)。最優(yōu)資產(chǎn)組合原理、資本資產(chǎn)定價(jià)模型等知識(shí)。本書第2版引入了許多新的特色，新增了關(guān)于金融最優(yōu)化方法、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系統(tǒng)(VaR)和條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系統(tǒng)、Black-Scholes方程的簡(jiǎn)化推導(dǎo)方法。Black-Scholes期權(quán)成本函數(shù)偏導(dǎo)數(shù)的推導(dǎo)、Black-Scholes公式計(jì)算方法、三種帶紅利的歐式看漲期權(quán)模型。一種新的簡(jiǎn)單可操作的波動(dòng)率參數(shù)估計(jì)方法等內(nèi)容。

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無

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