中國資本市場效率與監(jiān)管研究

內(nèi)容概要

全書共分11章，在詳細(xì)全面介紹現(xiàn)代資本市場效率和監(jiān)管理論的基礎(chǔ)上，從無套利均衡實(shí)現(xiàn)的觀點(diǎn)出發(fā)，運(yùn)用市場效率理論和計(jì)量實(shí)證方法對(duì)尚處于初級(jí)發(fā)展階段的中國資本市場進(jìn)行了理論和實(shí)證研究，并為中國資本市場的規(guī)范建設(shè)、效率分析、監(jiān)管模式和體系的發(fā)展方向提供了相應(yīng)的政策建議。    本書可以作為高等院校經(jīng)濟(jì)管理類各專業(yè)師生的專業(yè)參考書，也可供金融機(jī)構(gòu)各類專業(yè)人員閱讀參考。

書籍目錄

引論第1章  資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）  1.1 資本化定價(jià)與內(nèi)在價(jià)值  1.2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型及其意義  1.3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的擴(kuò)展  1.4 對(duì)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證檢驗(yàn)與質(zhì)疑  1.5 中國證券市場應(yīng)用CAPM的有關(guān)問題第2章  套利定價(jià)模型（APT）  2.1 套利定價(jià)模型及其意義  2.2 套利定價(jià)模型的實(shí)證檢驗(yàn)  2.3 CAPM與APT的關(guān)系與比較  2.4 無套利均衡分析方法  2.5 中國證券市場APT應(yīng)用和無套利均衡實(shí)現(xiàn)的有關(guān)問題第3章  定價(jià)模型的應(yīng)用與價(jià)格回歸過程  3.1 CAPM的均衡價(jià)格與價(jià)格回歸過程  3.2 APT的價(jià)格回歸過程  3.3 價(jià)格回歸過程與內(nèi)在價(jià)值  3.4 價(jià)植回歸與市場效率  3.5 中國證券市場的價(jià)值回歸問題第4章  市場效率理論  4.1 市場效率理論及其意義  4.2 關(guān)于歐美現(xiàn)代資本市場有效性的實(shí)證研究綜述第5章  中國證券市場均衡與效率的理論分析  5.1 中國證券市場均衡與效率研究回顧  5.2 從無套利均衡的觀點(diǎn)看中國證券市場效率  5.3 中國證券市場均衡與效率研究方法第6章  中國證券市場弱式有效性的實(shí)證分析  6.1 中國證券市場股票收益率序列的隨機(jī)游走檢驗(yàn)  6.2 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況與中國股市運(yùn)行狀況的長期關(guān)系檢驗(yàn)  6.3 異象檢驗(yàn)  6.4 中國證券市場弱式有效性實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)論分析第7章  中國證券市場半強(qiáng)式有效性的實(shí)證分析  7.1 中國證券市場2001年盈余信息公告的收益率漂移效應(yīng)實(shí)證研究  7.2 中國股市年報(bào)盈余信息反應(yīng)的M-EGARCH模型實(shí)證研究及相關(guān)結(jié)論  7.3 中國證券市場半強(qiáng)式有效性的實(shí)證結(jié)論分析第8章  中國證券市場上內(nèi)幕信息、莊股行為實(shí)證研究與強(qiáng)式有效特征分析  8.1 中國證券市場莊股行為分析  8.2 政策信息與莊股行為關(guān)系的實(shí)證分析  8.3 莊股出貸階段超常收益率與累積超常收益率的實(shí)證研究  8.4 關(guān)于中國證券市場強(qiáng)式效率狀況的實(shí)證結(jié)論分析第9章  中國證券市場均衡建立與效率研究的結(jié)論分析  9.1 中國證券市場無套利均衡的建立與市場效率狀況分析  9.2 中國證券市場無套利均衡建立的障礙分析  9.3 中國證券市場低效率的原因分析第10章  基于市場效率的中國資本市場監(jiān)管模式、體系建設(shè)  10.1 資本市場監(jiān)管與市場效率的關(guān)系  10.2 中西方資本市場監(jiān)管的理念、體制、模式比較  10.3 中國資本市場監(jiān)管體系的演變與發(fā)展方向第11章  中國證券市場均衡建立與提高效率的有關(guān)政策建議  11.1 中國證券市場體制性缺陷及其改進(jìn)的政策建議  11.2 加強(qiáng)中國證券市場規(guī)范與監(jiān)管的政策建議  11.3 推進(jìn)中國證券市場國際化發(fā)展的政策建議附錄參考文獻(xiàn)

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