中國(guó)資本市場(chǎng)效率與監(jiān)管研究

內(nèi)容概要

全書共分11章，在詳細(xì)全面介紹現(xiàn)代資本市場(chǎng)效率和監(jiān)管理論的基礎(chǔ)上，從無(wú)套利均衡實(shí)現(xiàn)的觀點(diǎn)出發(fā)，運(yùn)用市場(chǎng)效率理論和計(jì)量實(shí)證方法對(duì)尚處于初級(jí)發(fā)展階段的中國(guó)資本市場(chǎng)進(jìn)行了理論和實(shí)證研究，并為中國(guó)資本市場(chǎng)的規(guī)范建設(shè)、效率分析、監(jiān)管模式和體系的發(fā)展方向提供了相應(yīng)的政策建議。    本書可以作為高等院校經(jīng)濟(jì)管理類各專業(yè)師生的專業(yè)參考書，也可供金融機(jī)構(gòu)各類專業(yè)人員閱讀參考。

書籍目錄

引論第1章  資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）  1.1 資本化定價(jià)與內(nèi)在價(jià)值  1.2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型及其意義  1.3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的擴(kuò)展  1.4 對(duì)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證檢驗(yàn)與質(zhì)疑  1.5 中國(guó)證券市場(chǎng)應(yīng)用CAPM的有關(guān)問(wèn)題第2章  套利定價(jià)模型（APT）  2.1 套利定價(jià)模型及其意義  2.2 套利定價(jià)模型的實(shí)證檢驗(yàn)  2.3 CAPM與APT的關(guān)系與比較  2.4 無(wú)套利均衡分析方法  2.5 中國(guó)證券市場(chǎng)APT應(yīng)用和無(wú)套利均衡實(shí)現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題第3章  定價(jià)模型的應(yīng)用與價(jià)格回歸過(guò)程  3.1 CAPM的均衡價(jià)格與價(jià)格回歸過(guò)程  3.2 APT的價(jià)格回歸過(guò)程  3.3 價(jià)格回歸過(guò)程與內(nèi)在價(jià)值  3.4 價(jià)植回歸與市場(chǎng)效率  3.5 中國(guó)證券市場(chǎng)的價(jià)值回歸問(wèn)題第4章  市場(chǎng)效率理論  4.1 市場(chǎng)效率理論及其意義  4.2 關(guān)于歐美現(xiàn)代資本市場(chǎng)有效性的實(shí)證研究綜述第5章  中國(guó)證券市場(chǎng)均衡與效率的理論分析  5.1 中國(guó)證券市場(chǎng)均衡與效率研究回顧  5.2 從無(wú)套利均衡的觀點(diǎn)看中國(guó)證券市場(chǎng)效率  5.3 中國(guó)證券市場(chǎng)均衡與效率研究方法第6章  中國(guó)證券市場(chǎng)弱式有效性的實(shí)證分析  6.1 中國(guó)證券市場(chǎng)股票收益率序列的隨機(jī)游走檢驗(yàn)  6.2 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況與中國(guó)股市運(yùn)行狀況的長(zhǎng)期關(guān)系檢驗(yàn)  6.3 異象檢驗(yàn)  6.4 中國(guó)證券市場(chǎng)弱式有效性實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)論分析第7章  中國(guó)證券市場(chǎng)半強(qiáng)式有效性的實(shí)證分析  7.1 中國(guó)證券市場(chǎng)2001年盈余信息公告的收益率漂移效應(yīng)實(shí)證研究  7.2 中國(guó)股市年報(bào)盈余信息反應(yīng)的M-EGARCH模型實(shí)證研究及相關(guān)結(jié)論  7.3 中國(guó)證券市場(chǎng)半強(qiáng)式有效性的實(shí)證結(jié)論分析第8章  中國(guó)證券市場(chǎng)上內(nèi)幕信息、莊股行為實(shí)證研究與強(qiáng)式有效特征分析  8.1 中國(guó)證券市場(chǎng)莊股行為分析  8.2 政策信息與莊股行為關(guān)系的實(shí)證分析  8.3 莊股出貸階段超常收益率與累積超常收益率的實(shí)證研究  8.4 關(guān)于中國(guó)證券市場(chǎng)強(qiáng)式效率狀況的實(shí)證結(jié)論分析第9章  中國(guó)證券市場(chǎng)均衡建立與效率研究的結(jié)論分析  9.1 中國(guó)證券市場(chǎng)無(wú)套利均衡的建立與市場(chǎng)效率狀況分析  9.2 中國(guó)證券市場(chǎng)無(wú)套利均衡建立的障礙分析  9.3 中國(guó)證券市場(chǎng)低效率的原因分析第10章  基于市場(chǎng)效率的中國(guó)資本市場(chǎng)監(jiān)管模式、體系建設(shè)  10.1 資本市場(chǎng)監(jiān)管與市場(chǎng)效率的關(guān)系  10.2 中西方資本市場(chǎng)監(jiān)管的理念、體制、模式比較  10.3 中國(guó)資本市場(chǎng)監(jiān)管體系的演變與發(fā)展方向第11章  中國(guó)證券市場(chǎng)均衡建立與提高效率的有關(guān)政策建議  11.1 中國(guó)證券市場(chǎng)體制性缺陷及其改進(jìn)的政策建議  11.2 加強(qiáng)中國(guó)證券市場(chǎng)規(guī)范與監(jiān)管的政策建議  11.3 推進(jìn)中國(guó)證券市場(chǎng)國(guó)際化發(fā)展的政策建議附錄參考文獻(xiàn)

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