期貨與期權(quán)市場導(dǎo)論

前言

　　最初是同事們勸說我寫這本書的，他們喜歡我的《期貨、期權(quán)與其他衍生證券》一書，但是卻發(fā)現(xiàn)對于他們的學(xué)生而言那本書有點(diǎn)太深?yuàn)W了。這本《期貨與期權(quán)市場導(dǎo)論》基本囊括了《期貨、期權(quán)與其他衍生證券》一書中的基礎(chǔ)理論，但是基礎(chǔ)較淺的讀者們會發(fā)現(xiàn)這本書更通俗易懂。兩書之間的一個(gè)顯著差異是在本書中沒有涉及微積分學(xué)的內(nèi)容。本書更適合商學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)等學(xué)科的本科生和研究生學(xué)習(xí)。此外，那些希望加深對期貨與期權(quán)市場了解的從業(yè)人員也會發(fā)現(xiàn)這本書會對他們有所幫助?！　〗處焸兛梢园炊喾N方式使用本書。部分教師可以只選擇前11章的內(nèi)容，僅介紹到關(guān)于二叉樹的理論。而那些想介紹更多內(nèi)容的教師在后面的內(nèi)容中再作選擇。從第16章往后，每一章都是獨(dú)立于其他章節(jié)的，教師可以根據(jù)需要在講課內(nèi)容中添加或刪去其中任意一章。我本人更推薦教師以第23章作結(jié)尾，學(xué)生們會對那一章非常地感興趣。

內(nèi)容概要

著名金融學(xué)家約翰·C.赫爾（Johrl C.Hull）的《期貨與期權(quán)市場導(dǎo)論》是國際知名商學(xué)院采用得最為廣泛的金融衍生產(chǎn)品教材之一，全面而系統(tǒng)地講解了衍生產(chǎn)品市場的機(jī)制、衍生產(chǎn)品的運(yùn)用及其定價(jià)原理?！　∽鳛橐槐净A(chǔ)性的金融衍生產(chǎn)品教材，本書基本囊括了作者的另一本中級教材《期貨、期權(quán)與其他衍生品》中的基礎(chǔ)理論，但是更加簡明而通俗易懂，不要求學(xué)生具有很強(qiáng)的數(shù)理背景，從而能夠更好地滿足廣大商學(xué)院和經(jīng)濟(jì)學(xué)院本科生、研究生的學(xué)習(xí)需要。此外，希望加深對期貨與期權(quán)市場了解的金融界從業(yè)人員也會從本書中受益匪淺。

作者簡介

約翰·C.赫爾（John C Hull）加拿大多倫多大學(xué)教授，B0nharm金融中心主任。他是國際公認(rèn)的衍生品權(quán)威，其有關(guān)金融衍生產(chǎn)品的教材和著作被翻譯成多種文字，并在全世界廣泛流行。HulI教授是八家學(xué)術(shù)雜志的聯(lián)合編輯，曾任北美、日本和歐洲多家金融機(jī)構(gòu)的顧問。他曾獲得多項(xiàng)教學(xué)

書籍目錄

第1章 緒論第2章 期貨市場的機(jī)制第3章 期貨套期保值策略第4章 利率第5章 遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格第6章 利率期貨第7章 互換第8章 期權(quán)市場的原理第9章 股票期權(quán)的性質(zhì)第10章 期權(quán)交易策略第11章 二叉樹模型入門第12章 股票期權(quán)定價(jià)：Black-Scholes模型第13章 股指期權(quán)和貨幣期權(quán)第14章 期權(quán)期限第15章 衍生品的希臘字母第16章 二叉樹模型的應(yīng)用第17章 波動(dòng)率微笑第18章 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值第19章 利率期權(quán)第20章 奇異期權(quán)和其他非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品第21章 信用衍生證券第22章 天氣能源和保險(xiǎn)衍生證券第23章 衍生品災(zāi)難和教訓(xùn)部分習(xí)題答案詞匯表主要的期貨與期權(quán)交易所標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表索引

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