出版時間:2006-12 出版社:北京大學出版社 作者:約翰·C.赫爾 頁數(shù):501
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前言
最初是同事們勸說我寫這本書的,他們喜歡我的《期貨、期權與其他衍生證券》一書,但是卻發(fā)現(xiàn)對于他們的學生而言那本書有點太深奧了。這本《期貨與期權市場導論》基本囊括了《期貨、期權與其他衍生證券》一書中的基礎理論,但是基礎較淺的讀者們會發(fā)現(xiàn)這本書更通俗易懂。兩書之間的一個顯著差異是在本書中沒有涉及微積分學的內容。本書更適合商學和經濟學等學科的本科生和研究生學習。此外,那些希望加深對期貨與期權市場了解的從業(yè)人員也會發(fā)現(xiàn)這本書會對他們有所幫助?! 〗處焸兛梢园炊喾N方式使用本書。部分教師可以只選擇前11章的內容,僅介紹到關于二叉樹的理論。而那些想介紹更多內容的教師在后面的內容中再作選擇。從第16章往后,每一章都是獨立于其他章節(jié)的,教師可以根據(jù)需要在講課內容中添加或刪去其中任意一章。我本人更推薦教師以第23章作結尾,學生們會對那一章非常地感興趣。
內容概要
著名金融學家約翰·C.赫爾(Johrl C.Hull)的《期貨與期權市場導論》是國際知名商學院采用得最為廣泛的金融衍生產品教材之一,全面而系統(tǒng)地講解了衍生產品市場的機制、衍生產品的運用及其定價原理?! ∽鳛橐槐净A性的金融衍生產品教材,本書基本囊括了作者的另一本中級教材《期貨、期權與其他衍生品》中的基礎理論,但是更加簡明而通俗易懂,不要求學生具有很強的數(shù)理背景,從而能夠更好地滿足廣大商學院和經濟學院本科生、研究生的學習需要。此外,希望加深對期貨與期權市場了解的金融界從業(yè)人員也會從本書中受益匪淺。
作者簡介
約翰·C.赫爾(John C Hull)加拿大多倫多大學教授,B0nharm金融中心主任。他是國際公認的衍生品權威,其有關金融衍生產品的教材和著作被翻譯成多種文字,并在全世界廣泛流行。HulI教授是八家學術雜志的聯(lián)合編輯,曾任北美、日本和歐洲多家金融機構的顧問。他曾獲得多項教學
書籍目錄
第1章 緒論第2章 期貨市場的機制第3章 期貨套期保值策略第4章 利率第5章 遠期和期貨價格第6章 利率期貨第7章 互換第8章 期權市場的原理第9章 股票期權的性質第10章 期權交易策略第11章 二叉樹模型入門第12章 股票期權定價:Black-Scholes模型第13章 股指期權和貨幣期權第14章 期權期限第15章 衍生品的希臘字母第16章 二叉樹模型的應用第17章 波動率微笑第18章 風險價值第19章 利率期權第20章 奇異期權和其他非標準產品第21章 信用衍生證券第22章 天氣能源和保險衍生證券第23章 衍生品災難和教訓部分習題答案詞匯表主要的期貨與期權交易所標準正態(tài)分布表索引
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