股指期權(quán)

內(nèi)容概要

本書為《深圳證券交易所金融衍生品叢書》之一，主要內(nèi)容包括對合約設(shè)計、交易制度設(shè)計、結(jié)算制度設(shè)計、風險控制制度設(shè)計及股指期權(quán)的運用等均有系統(tǒng)闡述。    作為資本市場交易的組織者和一線監(jiān)管部門，深圳證券交易所(簡稱深交所)一直高度關(guān)注金融創(chuàng)新產(chǎn)品的發(fā)展。2000年，深交所綜合研究所就曾經(jīng)對股指期貨作過前瞻性研究。從2004年起，深交所成立了股指期貨小組(后改名為衍生品工作小組)，開始著手金融衍生產(chǎn)品的方案設(shè)計工作。在年多的時間里，深交所相關(guān)部門的員工通力協(xié)作，在借鑒境外市場發(fā)展經(jīng)驗的基礎(chǔ)下，結(jié)合國內(nèi)市場的特點，完成了以股指、ETF和個股為標的期貨、期權(quán)的合約和運作模式設(shè)計，形成了比較完整的權(quán)益類金融衍生產(chǎn)品方案系列，并進行了相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)的準備?，F(xiàn)在，我們把深交所關(guān)于金融衍生產(chǎn)品的部分研究成果匯編成冊公開出版，供業(yè)內(nèi)同仁和有興趣的人士提供參考，也期待著大家批評指正。

作者簡介

于延超，畢業(yè)于天津大學管理學院，管理學博士。曾在清華大學與深圳證券交易所從事博士后研究工作。現(xiàn)供職于深圳證券交易所。主要研究領(lǐng)域為金融工程，發(fā)表金融、管理領(lǐng)域的學術(shù)論文數(shù)十篇。

書籍目錄

第1章　股指期權(quán)概述  1.1　股指期權(quán)的概念  1.2　股指期權(quán)的功能  1.3　股指期權(quán)與股指期貨的比較  1.4　股指期權(quán)與指數(shù)備兌權(quán)證的比較第2章　海外股指期權(quán)市場概況  2.1　股指期權(quán)的發(fā)展歷史  2.2　海外股指期權(quán)市場發(fā)展現(xiàn)狀  2.3　海外主要股指期權(quán)市場概況第3章　我國發(fā)展股指期權(quán)相關(guān)問題分析  3.1　開展股指期權(quán)交易的必要性分析  3.2　開展股指期權(quán)交易的可行性分析  3.3　股指期權(quán)交易場所分析  3.4　股指期權(quán)與指數(shù)備兌權(quán)證發(fā)展的相互關(guān)系  3.5　股指期權(quán)與股指期貨發(fā)展的相互關(guān)系  3.6　股指期權(quán)與個股期權(quán)發(fā)展順序分析第4章　股指期權(quán)合約設(shè)計  4.1　股指期權(quán)標的指數(shù)選擇  4.2　股指期權(quán)合約設(shè)計原則  4.3　股指期權(quán)合約規(guī)格  4.4　股指期權(quán)合約規(guī)格設(shè)計說明第5章　股指期權(quán)交易制度設(shè)計  5.1　交易會員  5.2　投資者賬戶  5.3　交易時段  5.4　交易流程  5.5　委托方式  5.6　撮合方式  5.7　做市商制度第6章　股指期權(quán)結(jié)算制度設(shè)計  6.1　結(jié)算機構(gòu)組織模式  6.2　結(jié)算會員  6.3　結(jié)算流程  6.4　保證金計算模式  6.5　盤中損益試算  6.6　每日無負債結(jié)算  6.7　保證金形式第7章　股指期權(quán)風險控制制度設(shè)計  7.1　交易結(jié)算風險分析及其控制措施  7.2　市場監(jiān)察  7.3　賬戶分離  7.4　資金限制與持倉限制  7.5　大戶報告制度  7.6　斷路器制度  7.7　緊急狀況處理程序  7.8　結(jié)算風險基金  7.9　違約處理程序第8章　股指期權(quán)的運用  8.1　股指期權(quán)的價值影響因素  8.2　股指期權(quán)的定價模型  8.3　波動率  8.4　股指期權(quán)的風險特性  8.5　股指期權(quán)的交易策略附錄1　全球主要股指期權(quán)合約規(guī)格附錄2　深證100價格指數(shù)編制方案附錄3　金融衍生品術(shù)語參考文獻后記

圖書封面

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