股指期權(quán)

內(nèi)容概要

本書(shū)為《深圳證券交易所金融衍生品叢書(shū)》之一，主要內(nèi)容包括對(duì)合約設(shè)計(jì)、交易制度設(shè)計(jì)、結(jié)算制度設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制制度設(shè)計(jì)及股指期權(quán)的運(yùn)用等均有系統(tǒng)闡述。    作為資本市場(chǎng)交易的組織者和一線監(jiān)管部門(mén)，深圳證券交易所(簡(jiǎn)稱深交所)一直高度關(guān)注金融創(chuàng)新產(chǎn)品的發(fā)展。2000年，深交所綜合研究所就曾經(jīng)對(duì)股指期貨作過(guò)前瞻性研究。從2004年起，深交所成立了股指期貨小組(后改名為衍生品工作小組)，開(kāi)始著手金融衍生產(chǎn)品的方案設(shè)計(jì)工作。在年多的時(shí)間里，深交所相關(guān)部門(mén)的員工通力協(xié)作，在借鑒境外市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)下，結(jié)合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的特點(diǎn)，完成了以股指、ETF和個(gè)股為標(biāo)的期貨、期權(quán)的合約和運(yùn)作模式設(shè)計(jì)，形成了比較完整的權(quán)益類金融衍生產(chǎn)品方案系列，并進(jìn)行了相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)的準(zhǔn)備?，F(xiàn)在，我們把深交所關(guān)于金融衍生產(chǎn)品的部分研究成果匯編成冊(cè)公開(kāi)出版，供業(yè)內(nèi)同仁和有興趣的人士提供參考，也期待著大家批評(píng)指正。

作者簡(jiǎn)介

于延超，畢業(yè)于天津大學(xué)管理學(xué)院，管理學(xué)博士。曾在清華大學(xué)與深圳證券交易所從事博士后研究工作?，F(xiàn)供職于深圳證券交易所。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑诠こ?，發(fā)表金融、管理領(lǐng)域的學(xué)術(shù)論文數(shù)十篇。

書(shū)籍目錄

第1章　股指期權(quán)概述  1.1　股指期權(quán)的概念  1.2　股指期權(quán)的功能  1.3　股指期權(quán)與股指期貨的比較  1.4　股指期權(quán)與指數(shù)備兌權(quán)證的比較第2章　海外股指期權(quán)市場(chǎng)概況  2.1　股指期權(quán)的發(fā)展歷史  2.2　海外股指期權(quán)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀  2.3　海外主要股指期權(quán)市場(chǎng)概況第3章　我國(guó)發(fā)展股指期權(quán)相關(guān)問(wèn)題分析  3.1　開(kāi)展股指期權(quán)交易的必要性分析  3.2　開(kāi)展股指期權(quán)交易的可行性分析  3.3　股指期權(quán)交易場(chǎng)所分析  3.4　股指期權(quán)與指數(shù)備兌權(quán)證發(fā)展的相互關(guān)系  3.5　股指期權(quán)與股指期貨發(fā)展的相互關(guān)系  3.6　股指期權(quán)與個(gè)股期權(quán)發(fā)展順序分析第4章　股指期權(quán)合約設(shè)計(jì)  4.1　股指期權(quán)標(biāo)的指數(shù)選擇  4.2　股指期權(quán)合約設(shè)計(jì)原則  4.3　股指期權(quán)合約規(guī)格  4.4　股指期權(quán)合約規(guī)格設(shè)計(jì)說(shuō)明第5章　股指期權(quán)交易制度設(shè)計(jì)  5.1　交易會(huì)員  5.2　投資者賬戶  5.3　交易時(shí)段  5.4　交易流程  5.5　委托方式  5.6　撮合方式  5.7　做市商制度第6章　股指期權(quán)結(jié)算制度設(shè)計(jì)  6.1　結(jié)算機(jī)構(gòu)組織模式  6.2　結(jié)算會(huì)員  6.3　結(jié)算流程  6.4　保證金計(jì)算模式  6.5　盤(pán)中損益試算  6.6　每日無(wú)負(fù)債結(jié)算  6.7　保證金形式第7章　股指期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)控制制度設(shè)計(jì)  7.1　交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)分析及其控制措施  7.2　市場(chǎng)監(jiān)察  7.3　賬戶分離  7.4　資金限制與持倉(cāng)限制  7.5　大戶報(bào)告制度  7.6　斷路器制度  7.7　緊急狀況處理程序  7.8　結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金  7.9　違約處理程序第8章　股指期權(quán)的運(yùn)用  8.1　股指期權(quán)的價(jià)值影響因素  8.2　股指期權(quán)的定價(jià)模型  8.3　波動(dòng)率  8.4　股指期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)特性  8.5　股指期權(quán)的交易策略附錄1　全球主要股指期權(quán)合約規(guī)格附錄2　深證100價(jià)格指數(shù)編制方案附錄3　金融衍生品術(shù)語(yǔ)參考文獻(xiàn)后記

圖書(shū)封面

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