風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)模型

內(nèi)容概要

　　本書是高等學(xué)校同名課程教材，也是非壽險(xiǎn)精算基礎(chǔ)課程教材。本書是1993年開始的中英精算教育合作項(xiàng)目的成果之一，于2002
年被立項(xiàng)為北京市精品教材。
風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)模型，又稱風(fēng)險(xiǎn)模型，旨在為不確定事件的財(cái)務(wù)后果提供數(shù)量化意見。它包括多種模型，以概率統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)，刻畫了多種損失變量的規(guī)律及其影響。
本書的主要內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的整理、損失分布、概率母函數(shù)和矩母函數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)模型、破產(chǎn)分析理論、貝葉斯統(tǒng)計(jì)推斷、置信度理論、無賠款優(yōu)待、遞推三角形等；涵蓋了非壽險(xiǎn)精算中主要的風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)模型。

書籍目錄

第一章  數(shù)據(jù)的整理
  第一節(jié)  數(shù)據(jù)的描述
  第二節(jié)  數(shù)據(jù)分布位置的度量
  第三節(jié)  數(shù)據(jù)分布密集與分散程度的度量
  第四節(jié)  對(duì)稱與偏斜度
第二章  隨機(jī)變量與隨機(jī)向量
  第一節(jié)  隨機(jī)事件與概率
  第二節(jié)  隨機(jī)變量的分布和數(shù)字特征
  第三節(jié)  二維隨機(jī)向量的分布
  第四節(jié)  隨機(jī)向量的數(shù)字特征
  第五節(jié)  n維隨機(jī)向量
  第六節(jié)  隨機(jī)變量的條件分布
第三章  概率母函數(shù)和矩母函數(shù)
  第一節(jié)  母函數(shù)
  第二節(jié)  概率母函數(shù)
  第三節(jié)  矩母函數(shù)
  第四節(jié)  獨(dú)立隨機(jī)變量的線性組合
第四章  大數(shù)定律和中心極限定理
  第一節(jié)  切比雪夫不等式
  第二節(jié)  中心極限定理
  第三節(jié)  大數(shù)定律
第五章  統(tǒng)計(jì)推斷
  第一節(jié)  抽樣分布
  第二節(jié)  點(diǎn)估計(jì)
  第三節(jié)  區(qū)間估計(jì)
  第四節(jié)  正態(tài)總體均值和方差的假設(shè)檢驗(yàn)
  第五節(jié)  分布擬合檢驗(yàn)
  第六節(jié)  一元線性回歸
第六章  風(fēng)險(xiǎn)模型
  第一節(jié)  概述
  第二節(jié)  集合風(fēng)險(xiǎn)模型
  第三節(jié)  復(fù)合風(fēng)險(xiǎn)模型G(x)的計(jì)算
第七章  破產(chǎn)分析理論
  第一節(jié)  基本概念
  第二節(jié)  泊松分布和復(fù)合泊松分布
  第三節(jié)  調(diào)整系數(shù)和蘭德伯格不等式
  第四節(jié)  變化的參數(shù)值對(duì)有限和無限時(shí)間破產(chǎn)概率的影響
  第五節(jié)  再保險(xiǎn)與破產(chǎn)
第八章  貝葉斯統(tǒng)計(jì)推斷
  第一節(jié)  先驗(yàn)分布和后驗(yàn)分布
  第二節(jié)  簡(jiǎn)單情況下后驗(yàn)分布的推導(dǎo)
  第三節(jié)  誤差函數(shù)
第九章  置信度理論
  第一節(jié)  基本思想
  第二節(jié)  貝葉斯置信度
  第三節(jié)  經(jīng)驗(yàn)貝葉斯置信理論：模型1
  第四節(jié)  經(jīng)驗(yàn)貝葉斯置信度理論：模型2
第十章  無賠款優(yōu)待
  第一節(jié)  背景介紹
  第二節(jié)  無賠款優(yōu)待法的定義
  第三節(jié)  穩(wěn)定狀態(tài)分析
  第四節(jié)  NCD機(jī)制對(duì)索賠傾向的影響
第十一章  遞推三角形
  第一節(jié)  背景
  第二節(jié)  運(yùn)用遞推因子進(jìn)行預(yù)測(cè)
  第三節(jié)  針對(duì)通貨膨脹的調(diào)整
附錄
  附錄Ⅰ  常見隨機(jī)變量分布
  附錄Ⅱ  概率分布表

圖書封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

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