經(jīng)濟(jì)資本與銀行監(jiān)管

內(nèi)容概要

本書的重點(diǎn)在于理解總體經(jīng)濟(jì)資本與模塊之間關(guān)系的重要性，以及確?；灸K(個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)以一種連貫一致的方式進(jìn)行度量的重要性。  本書的主體部分重點(diǎn)討論的是計(jì)算總體經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)所涉及的問(wèn)題，而并不是計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本涉及的的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。  所以，我們重點(diǎn)討論對(duì)經(jīng)濟(jì)資本的運(yùn)用和管理，以及與風(fēng)險(xiǎn)度量方法的選擇、風(fēng)險(xiǎn)匯總和經(jīng)濟(jì)資本驗(yàn)證的相關(guān)問(wèn)題。此外，經(jīng)濟(jì)資本的三個(gè)重要的模塊(信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性模塊，交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)和銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)這兩大模塊)將在附錄中進(jìn)行研究。  這份模塊的清單是基于它們對(duì)議題的重要性和復(fù)雜性來(lái)選的，還有部分原因是這些議題(交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)除外)在巴塞爾新資本協(xié)議框架的第一支柱里沒有提到。  但是，我們應(yīng)注意的是這份清單并沒有覆蓋所有內(nèi)容。

書籍目錄

Ⅰ．導(dǎo)言Ⅱ．經(jīng)濟(jì)資本度量的運(yùn)用和監(jiān)管　A．業(yè)務(wù)層面的運(yùn)用　B．企業(yè)范圍的運(yùn)用　C．監(jiān)督管理　D．與經(jīng)濟(jì)資本運(yùn)用和管理有關(guān)的監(jiān)管問(wèn)題Ⅲ．風(fēng)險(xiǎn)度量　A．風(fēng)險(xiǎn)度量應(yīng)具備的特征　B．風(fēng)險(xiǎn)度量的類型-　C．風(fēng)險(xiǎn)度量的計(jì)算　D．與風(fēng)險(xiǎn)度量有關(guān)的監(jiān)管問(wèn)題Ⅳ．風(fēng)險(xiǎn)匯總　A．匯總框架　B．匯總方法　C．匯總的一系列做法　D．與風(fēng)險(xiǎn)匯總有關(guān)的監(jiān)管問(wèn)題Ⅴ．經(jīng)濟(jì)資本內(nèi)部模型的驗(yàn)證　A．使用的驗(yàn)證過(guò)程　B．驗(yàn)證過(guò)程包括的內(nèi)容　C．與驗(yàn)證過(guò)程有關(guān)的監(jiān)管問(wèn)題附錄1  信用風(fēng)險(xiǎn)模型的相關(guān)性建模附錄2　交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)附錄3　銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)

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