國際短期資本流動監(jiān)管理論與實證

內(nèi)容概要

本書從國際資本流動理論分析出發(fā)，運用博弈論、信息經(jīng)濟學(xué)等現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)最新分析工具探討了國際資本流動及監(jiān)管背后的本質(zhì)規(guī)律，構(gòu)建了國際短期資本流動監(jiān)管的理論模型；在借鑒發(fā)展中國家和發(fā)達國家不同短期資本流動監(jiān)管政策實踐的基礎(chǔ)上，對中國國際資本流動監(jiān)管政策體系的現(xiàn)狀與有效性進行了系統(tǒng)回顧與評價，提出了“動態(tài)均衡管理”的監(jiān)管理念，并對完善國際短期資本流動監(jiān)管體系和監(jiān)測系統(tǒng)提出了具體建議。

作者簡介

劉仁伍，男，1955年生于吉林。經(jīng)濟學(xué)博士。享受國務(wù)院特殊津貼的專家?，F(xiàn)任中國人民銀行?？谥行闹行虚L、國家外匯管理局海南省分局局長，中國對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)等多所大學(xué)兼職教授。主要研究領(lǐng)域為貨幣政策與宏觀調(diào)控、金融風(fēng)險防范與處置，以及農(nóng)村金融。目前，已經(jīng)出版《新農(nóng)村建設(shè)中的金融問題》、《金融穩(wěn)定：機理與評價》、《東南亞經(jīng)濟運行報告（2006）》、《金融監(jiān)管前沿問題》，以及《區(qū)域金融結(jié)構(gòu)研究》等著作7部；在《金融研究》、《中國金融》，以及《銀行家》等學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表《結(jié)構(gòu)失衡下的宏觀調(diào)控》、《反外貿(mào)失衡的金融政策》等論文數(shù)十篇。

書籍目錄

第一章  導(dǎo)論　第一節(jié)  問題的提出　第二節(jié)  國際短期資本的概念界定　　一 以時間為標準的定義　　二 以投資動機為標準的定義　　三 以流動性為標準的定義　　四 本研究對國際短期資本的界定　第三節(jié)  文獻綜述　　一 國際短期資本流動的動因與脆弱性　　二 國際資本流動管制理論與實踐評述　　三 對短期資本流動與資本管制研究的簡單評價　第四節(jié)  結(jié)構(gòu)安排與內(nèi)容創(chuàng)新　　一 研究思路與方法　　二 本研究的結(jié)構(gòu)安排、主要內(nèi)容與創(chuàng)新之處　　三 需要進一步研究的問題　本部分參考文獻第二章  國際短期資本流動與資本管制：一個理論分析框架　第一節(jié)  三代貨幣危機理論的回顧與評價　　一 第一代貨幣危機理論模型：固定匯率制與宏觀政策的沖突　　二 第二代貨幣危機理論模型：政府的相機抉擇與預(yù)期　　三 第三代貨幣危機理論模型　第二節(jié)  短期資本流動與“雙危機”的傳導(dǎo)：一個理論擴展　　一 “資本流動—雙危機”擴展模型　　二 “資本流動—雙危機”擴展模型的條件分析　　三 “資本流動—雙危機”擴展模型的實證檢驗和參數(shù)估計　　四 基本結(jié)論：國際資本流動期限較短易觸發(fā)“雙危機”　第三節(jié)  資本管制與危機防范：“雙危機”擴展模型的拓展　　一 資本管制模型的基本框架　　二 模型求解　　三 資本管制變量的影響模擬　　四 基本結(jié)論：預(yù)防投資者類型的轉(zhuǎn)變或投資者信心的變化是關(guān)鍵　第四節(jié)  資本管制的成本—收益分析框架　　一 資本管制的潛在收益—成本比較　　二 影響資本管制成本收益的因素　　三 基本結(jié)論：資本管制并不是一種最優(yōu)選擇　本章小結(jié)　本部分參考文獻第三章  國際短期資本流動監(jiān)管的國際實踐　第一節(jié)  短期資本流動監(jiān)管的歷史演變　　一 短期資本流動監(jiān)管的總體放松趨勢　　二 個別國家20世紀90年代以來的監(jiān)管趨緊　　三 國際短期資本流動的新形式（主權(quán)財富基金）增加了監(jiān)管難度　第二節(jié)  發(fā)展中國家對短期資本流動的監(jiān)管：以智利和 馬來西亞為例　　一 智利的短期資本流入監(jiān)管　　二 馬來西亞的短期資本流入和流出監(jiān)管　第三節(jié)  發(fā)達國家對短期資本流動的監(jiān)管：以美國為例　　一 美國國際資本流動監(jiān)管政策的演變　　二 美國放松資本管制的收益分析　　三 放松管制與美元國際化的收益　　四 美國獲取收益的條件分析　　五 美國放松資本管制的啟示　本章小結(jié)　本部分參考文獻第四章  我國國際短期資本流動的實證分析第五章  我國國際短期資本流動監(jiān)管：現(xiàn)狀與問題第六章  我國短期資本流動的動態(tài)平衡管理第七章  基于BP網(wǎng)絡(luò)的國際短期資本流動監(jiān)測預(yù)警信息系統(tǒng)后記

章節(jié)摘錄

　　第一章　導(dǎo)論　　在經(jīng)濟金融全球化不可逆轉(zhuǎn)地推進的今天，國際資本流動特別是短期資本流動已經(jīng)成為國際經(jīng)濟學(xué)界關(guān)注的焦點。國際經(jīng)驗表明，積極引進和利用國際資本是推動?xùn)|道國經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。但是，在內(nèi)外各種因素影響下，國際資本特別是短期資本的大進大出，容易對一國經(jīng)濟產(chǎn)生較大沖擊，一定條件下還有可能觸發(fā)貨幣金融危機甚至政治、經(jīng)濟和社會危機。20世紀90年代的歷次國際金融危機無不是與國際資本流動特別是短期資本流動密切相關(guān)。因此，在堅持對外開放原則下加強對國際資本流動特別是短期資本流動的監(jiān)管，成為了國際社會特別是處于金融市場開放進程中的發(fā)展中國家的共識?！　〉谝还?jié)　問題的提出　　我國歷來高度重視國際資本流動監(jiān)管問題，特別是1997年亞洲金融危機后，盡管我國得益于嚴格的資本管制政策而免受危機的沖擊，但東南亞國家在危機中的表現(xiàn)讓我們充分認識到了國際資本流動特別是短期資本流動的脆弱性。隨著我國對外開放的深化，國際收支規(guī)模和跨境資本流動總量大幅擴大。特別是近年來在人民幣升值預(yù)期強烈和國內(nèi)資產(chǎn)價格不斷攀升的背景下，短期資本流入的潛在風(fēng)險日益顯現(xiàn)，從而對國際資本流動特別是國際短期資本流動的監(jiān)測監(jiān)管、系統(tǒng)性金融風(fēng)險的防范提出了更高的要求。對于這一亟待解決的新問題，盡管有不少研究進行了探討，但是并沒有形成一個系統(tǒng)的解決方案，特別是以下幾個核心問題亟待解答?！　。?）對我國國際短期資本流入現(xiàn)狀的準確把握：我國的國際資本流動中到底有多大規(guī)模的短期資本?流入的渠道集中在哪里？

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