匯率預(yù)測(cè)

內(nèi)容概要

　　《匯率預(yù)測(cè)技術(shù)應(yīng)用》包含了和匯率預(yù)測(cè)相關(guān)的方方面面，作者艾瑪試圖達(dá)到以下兩個(gè)方面的平衡：一個(gè)是內(nèi)容上的技術(shù)與應(yīng)用方面的平衡；另一個(gè)是風(fēng)格上的嚴(yán)肅性與通俗性方面的平衡。因此《匯率預(yù)測(cè)技術(shù)應(yīng)用》的寫(xiě)作風(fēng)格各處不一，既有非常簡(jiǎn)潔的新聞體風(fēng)格，也有教科書(shū)般的嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)格。

書(shū)籍目錄

第一章  預(yù)期和預(yù)測(cè)綜述1.1  一個(gè)旅游者的故事1.2  一個(gè)商業(yè)經(jīng)理的故事1.3  預(yù)測(cè)的重要性1.4  匯率的重要性1.5  匯率預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)知識(shí)1.6  哪種匯率？1.7  預(yù)期的形成機(jī)制1.8  匯率變化的特有規(guī)律1.9  總結(jié)第二章  作為決策制定變量的匯率預(yù)測(cè)2.1  導(dǎo)言2.2  即期投機(jī)2.3  非拋補(bǔ)套利2.4  即期一遠(yuǎn)期投機(jī)2.5  遠(yuǎn)期投機(jī)2.6  期權(quán)投機(jī)2.7  交易敞口的套期保值2.8  開(kāi)放經(jīng)濟(jì)中的套期風(fēng)險(xiǎn)及其測(cè)量2.9  轉(zhuǎn)換貨幣敞口的套期保值2.10  短期融資和投資決策2.11  長(zhǎng)期融資和投資決策2.12  國(guó)外直接投資2.13  定價(jià)和戰(zhàn)略規(guī)劃2.14  中央銀行干預(yù)和宏觀經(jīng)濟(jì)政策2.15  不需要匯率預(yù)測(cè)的決策準(zhǔn)則2.16  總結(jié)評(píng)價(jià)第三章  單變量時(shí)間序列技術(shù)3.1  導(dǎo)言3.2  預(yù)測(cè)模型的建立3.3  平均法3.4  平滑法3.5  時(shí)間序列的分解3.6  BOX-Jenldns方法：ARIMA模型3.7  時(shí)間序列分析：HARVEY的結(jié)構(gòu)時(shí)間序列模型3.8  計(jì)算機(jī)軟件3.9  深入閱讀第四章  多變量時(shí)間序列模型4.1  綜述4.2  單方程經(jīng)濟(jì)模型：說(shuō)明與預(yù)測(cè)4.3  單方程模型的問(wèn)題4.4  理論基礎(chǔ)：購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)（Purchasing Power Parity）4.5  理論基礎(chǔ)：拋補(bǔ)的和非拋補(bǔ)的利率平價(jià)（Covered and Uncovered Interest Parity）4.6  理論基礎(chǔ)：流量模型（The Flow Model）4.7  理論基礎(chǔ)：彈性價(jià)格貨幣模型（The F1exible-Price Monetary Model）4.8  理論基礎(chǔ)：彈性價(jià)格貨幣模型的擴(kuò)展4.9  理論基礎(chǔ)：粘性價(jià)格貨幣模型（The Sticky-Price Monetary Model）4.10  理論基礎(chǔ)：匯率決定的其他模型4.11  單方程模型：一些經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)上的問(wèn)題4.12  單方程結(jié)構(gòu)時(shí)間序列模型4.13  多方程經(jīng)濟(jì)模型4.14  實(shí)證證據(jù)4.15  計(jì)算機(jī)軟件4.16  深入閱讀第五章  基于市場(chǎng)的預(yù)測(cè)：即期和遠(yuǎn)期匯率5.1  導(dǎo)言5.2  以即期匯率作為預(yù)測(cè)依據(jù)：隨機(jī)漫步模型5.3  一些修正5.4  以遠(yuǎn)期匯率作為預(yù)測(cè)依據(jù)：無(wú)偏有效假說(shuō)5.5  經(jīng)驗(yàn)證據(jù)及合理性5.6  市場(chǎng)有效的其他概念5.7  截面效率和協(xié)積化（Cross-Sectional Efficiency And Cointegration）第六章  判斷性和合成性的預(yù)測(cè)6.1  判斷性預(yù)測(cè)綜述6.2  作為決策過(guò)程一部分的判斷性預(yù)測(cè)6.3  預(yù)測(cè)的判斷性處理6.4  判斷性預(yù)測(cè)在情景描述中的作用6.5  判斷性預(yù)測(cè)：最后評(píng)價(jià)6.6  合成性預(yù)測(cè)：一個(gè)綜述6.7  合成預(yù)測(cè)的方法6.8  一致性的預(yù)測(cè)第七章  技術(shù)分析7.1  定義與基本原則7.2  道氏理論和艾略特波浪理論7.3  圖表的種類(lèi)7.4  圖表格式：趨勢(shì)線和通道7.5  支撐、阻力、回調(diào)和速度阻力線7.6  反轉(zhuǎn)形態(tài)7.7  整理形態(tài)7.8  用K線圖表示的牛市反轉(zhuǎn)形態(tài)7.9  用K線圖表示的熊市反轉(zhuǎn)形態(tài)7.10  用K線圖表示的整理形態(tài)7.11  數(shù)量技術(shù)指標(biāo)7.12  技術(shù)分析經(jīng)濟(jì)學(xué)7.13  電腦軟件和深入閱讀第八章  交易規(guī)則8.1  導(dǎo)言8.2  簡(jiǎn)單濾波規(guī)則8.3  引入買(mǎi)賣(mài)差價(jià)和利率的濾波規(guī)則8.4  基于數(shù)量技術(shù)指標(biāo)的交易規(guī)則8.5  基本交易規(guī)則8.6  對(duì)交易規(guī)則盈利性的測(cè)量8.7  關(guān)于交易規(guī)則盈利性的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)第九章  最新動(dòng)態(tài)：混沌和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論9.1  導(dǎo)言9.2  混沌理論：背景9.3  確定的和隨機(jī)的模型9.4  非線性和混沌模型9.5  混沌和隨機(jī)過(guò)程的比較9.6  非線性的根源9.7  混沌對(duì)于預(yù)測(cè)的意義9.8  檢驗(yàn)與經(jīng)驗(yàn)證明9.9  人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)：一個(gè)回顧9.10  人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)9.11  人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的功能9.12  匯率上的應(yīng)用：方法論與實(shí)證證明9.13  計(jì)算機(jī)軟件和進(jìn)一步閱讀的材料第十章  對(duì)預(yù)測(cè)精度的測(cè)量10.1  導(dǎo)言10.2  一些總體的思考10.3  對(duì)匯率實(shí)際值和預(yù)測(cè)值之間差異的顯著性檢驗(yàn)10.4  測(cè)量和監(jiān)控預(yù)測(cè)精度的幾何方法10.5  對(duì)預(yù)測(cè)精度的定量測(cè)度方法第十一章  預(yù)測(cè)的選擇、實(shí)施和監(jiān)控11.1  兩個(gè)匯率預(yù)測(cè)員的故事11.2  預(yù)測(cè)員之間為什么出現(xiàn)分歧？11.3  內(nèi)部預(yù)測(cè)還是外部預(yù)測(cè)？11.4  選擇一個(gè)外部預(yù)測(cè)員11.5  預(yù)測(cè)的實(shí)施11.6  預(yù)測(cè)的監(jiān)控附錄：現(xiàn)實(shí)中的外匯預(yù)測(cè)服務(wù)第十二章  案例研究12.1  案例研究1：ABC家具有限公司12.2  案例研究2：DEF辦公設(shè)備有限公司12.3  案例研究3：GHI金融服務(wù)有限公司12.4  案例研究4：JKL電子有限公司12.5  案例研究5：MNP貿(mào)易有限公司第十三章  總評(píng)13.1  摘要論述13.2  最重要的問(wèn)題13.3  我們要從這走向哪里？術(shù)語(yǔ)表參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　到目前為止，我們交換地使用著預(yù)期與預(yù)測(cè)兩個(gè)詞。因此，自然有人會(huì)問(wèn)這兩個(gè)詞是同一個(gè)意思嗎？其實(shí)這兩個(gè)詞并不是同一個(gè)東西：它們之間的聯(lián)系是，預(yù)測(cè)是形成預(yù)期的一個(gè)規(guī)范的方法。然而問(wèn)題就在于如何定義“規(guī)范”這個(gè)詞。當(dāng)然，如果預(yù)測(cè)是基于某些數(shù)據(jù)分析程序作出的話，那么這個(gè)預(yù)測(cè)過(guò)程就是規(guī)范的。而基于直覺(jué)和判斷的預(yù)期又是什么呢？如果直覺(jué)和判斷在沒(méi)有運(yùn)用準(zhǔn)確的方程或嚴(yán)密的模型的條件下對(duì)事件做了實(shí)際分析，這也是一個(gè)預(yù)測(cè)。但是這種情況下的預(yù)測(cè)是判斷的，而不是數(shù)量的或科學(xué)的預(yù)測(cè)。另一方面，假如預(yù)期是基于某種預(yù)感的話，那么它就不是規(guī)范的，并且也不構(gòu)成預(yù)測(cè)?！　☆A(yù)測(cè)是重要的、必須的，因?yàn)槲覀兪窃谝粋€(gè)不確定的世界中生活工作和作出決策的。預(yù)測(cè)的一個(gè)功能就是把不確定性轉(zhuǎn)變成風(fēng)險(xiǎn)。我們不知道未來(lái)會(huì)發(fā)生什么，這就是不確定性。而當(dāng)未來(lái)的結(jié)果有一個(gè)概率分布時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)就出現(xiàn)了。當(dāng)我們按照這個(gè)概率分布決策時(shí)，決策的好壞就決定于未來(lái)實(shí)際上將發(fā)生什么，而這恰恰超出了決策者的控制。因而風(fēng)險(xiǎn)的存在是源于預(yù)測(cè)的概率分布在實(shí)際行動(dòng)時(shí)可能發(fā)生損失。預(yù)測(cè)可能以一定的概率采取以下形式中的一種：它可能是只考慮了一種可能性的簡(jiǎn)單預(yù)測(cè)，也可能是考慮了所有各種可能性的預(yù)測(cè)。它還有可能是一個(gè)范圍值，而匯率就可能會(huì)在這個(gè)范圍內(nèi)變化?！　”M管預(yù)測(cè)作為一種職業(yè)正在加速繁榮著，但是它經(jīng)常受到同時(shí)來(lái)自圈內(nèi)和圈外人士的質(zhì)疑，也即是來(lái)自那些可能是用戶或旁觀者的經(jīng)濟(jì)學(xué)家和非經(jīng)濟(jì)學(xué)家的質(zhì)疑。這些懷疑者通常認(rèn)為預(yù)測(cè)由于其必然的不準(zhǔn)確性因而沒(méi)有什么價(jià)值，因此決策者做得好還是壞就像按照擲硬幣決定一樣?！　?hellip;…

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