匯率預測

內(nèi)容概要

　　《匯率預測技術應用》包含了和匯率預測相關的方方面面，作者艾瑪試圖達到以下兩個方面的平衡：一個是內(nèi)容上的技術與應用方面的平衡；另一個是風格上的嚴肅性與通俗性方面的平衡。因此《匯率預測技術應用》的寫作風格各處不一，既有非常簡潔的新聞體風格，也有教科書般的嚴謹風格。

書籍目錄

第一章  預期和預測綜述1.1  一個旅游者的故事1.2  一個商業(yè)經(jīng)理的故事1.3  預測的重要性1.4  匯率的重要性1.5  匯率預測的基礎知識1.6  哪種匯率？1.7  預期的形成機制1.8  匯率變化的特有規(guī)律1.9  總結(jié)第二章  作為決策制定變量的匯率預測2.1  導言2.2  即期投機2.3  非拋補套利2.4  即期一遠期投機2.5  遠期投機2.6  期權投機2.7  交易敞口的套期保值2.8  開放經(jīng)濟中的套期風險及其測量2.9  轉(zhuǎn)換貨幣敞口的套期保值2.10  短期融資和投資決策2.11  長期融資和投資決策2.12  國外直接投資2.13  定價和戰(zhàn)略規(guī)劃2.14  中央銀行干預和宏觀經(jīng)濟政策2.15  不需要匯率預測的決策準則2.16  總結(jié)評價第三章  單變量時間序列技術3.1  導言3.2  預測模型的建立3.3  平均法3.4  平滑法3.5  時間序列的分解3.6  BOX-Jenldns方法：ARIMA模型3.7  時間序列分析：HARVEY的結(jié)構時間序列模型3.8  計算機軟件3.9  深入閱讀第四章  多變量時間序列模型4.1  綜述4.2  單方程經(jīng)濟模型：說明與預測4.3  單方程模型的問題4.4  理論基礎：購買力平價（Purchasing Power Parity）4.5  理論基礎：拋補的和非拋補的利率平價（Covered and Uncovered Interest Parity）4.6  理論基礎：流量模型（The Flow Model）4.7  理論基礎：彈性價格貨幣模型（The F1exible-Price Monetary Model）4.8  理論基礎：彈性價格貨幣模型的擴展4.9  理論基礎：粘性價格貨幣模型（The Sticky-Price Monetary Model）4.10  理論基礎：匯率決定的其他模型4.11  單方程模型：一些經(jīng)濟計量學上的問題4.12  單方程結(jié)構時間序列模型4.13  多方程經(jīng)濟模型4.14  實證證據(jù)4.15  計算機軟件4.16  深入閱讀第五章  基于市場的預測：即期和遠期匯率5.1  導言5.2  以即期匯率作為預測依據(jù)：隨機漫步模型5.3  一些修正5.4  以遠期匯率作為預測依據(jù)：無偏有效假說5.5  經(jīng)驗證據(jù)及合理性5.6  市場有效的其他概念5.7  截面效率和協(xié)積化（Cross-Sectional Efficiency And Cointegration）第六章  判斷性和合成性的預測6.1  判斷性預測綜述6.2  作為決策過程一部分的判斷性預測6.3  預測的判斷性處理6.4  判斷性預測在情景描述中的作用6.5  判斷性預測：最后評價6.6  合成性預測：一個綜述6.7  合成預測的方法6.8  一致性的預測第七章  技術分析7.1  定義與基本原則7.2  道氏理論和艾略特波浪理論7.3  圖表的種類7.4  圖表格式：趨勢線和通道7.5  支撐、阻力、回調(diào)和速度阻力線7.6  反轉(zhuǎn)形態(tài)7.7  整理形態(tài)7.8  用K線圖表示的牛市反轉(zhuǎn)形態(tài)7.9  用K線圖表示的熊市反轉(zhuǎn)形態(tài)7.10  用K線圖表示的整理形態(tài)7.11  數(shù)量技術指標7.12  技術分析經(jīng)濟學7.13  電腦軟件和深入閱讀第八章  交易規(guī)則8.1  導言8.2  簡單濾波規(guī)則8.3  引入買賣差價和利率的濾波規(guī)則8.4  基于數(shù)量技術指標的交易規(guī)則8.5  基本交易規(guī)則8.6  對交易規(guī)則盈利性的測量8.7  關于交易規(guī)則盈利性的經(jīng)驗證據(jù)第九章  最新動態(tài)：混沌和神經(jīng)網(wǎng)絡理論9.1  導言9.2  混沌理論：背景9.3  確定的和隨機的模型9.4  非線性和混沌模型9.5  混沌和隨機過程的比較9.6  非線性的根源9.7  混沌對于預測的意義9.8  檢驗與經(jīng)驗證明9.9  人工神經(jīng)網(wǎng)絡：一個回顧9.10  人工神經(jīng)網(wǎng)絡的結(jié)構9.11  人工神經(jīng)網(wǎng)絡的功能9.12  匯率上的應用：方法論與實證證明9.13  計算機軟件和進一步閱讀的材料第十章  對預測精度的測量10.1  導言10.2  一些總體的思考10.3  對匯率實際值和預測值之間差異的顯著性檢驗10.4  測量和監(jiān)控預測精度的幾何方法10.5  對預測精度的定量測度方法第十一章  預測的選擇、實施和監(jiān)控11.1  兩個匯率預測員的故事11.2  預測員之間為什么出現(xiàn)分歧？11.3  內(nèi)部預測還是外部預測？11.4  選擇一個外部預測員11.5  預測的實施11.6  預測的監(jiān)控附錄：現(xiàn)實中的外匯預測服務第十二章  案例研究12.1  案例研究1：ABC家具有限公司12.2  案例研究2：DEF辦公設備有限公司12.3  案例研究3：GHI金融服務有限公司12.4  案例研究4：JKL電子有限公司12.5  案例研究5：MNP貿(mào)易有限公司第十三章  總評13.1  摘要論述13.2  最重要的問題13.3  我們要從這走向哪里？術語表參考文獻

章節(jié)摘錄

　　到目前為止，我們交換地使用著預期與預測兩個詞。因此，自然有人會問這兩個詞是同一個意思嗎？其實這兩個詞并不是同一個東西：它們之間的聯(lián)系是，預測是形成預期的一個規(guī)范的方法。然而問題就在于如何定義“規(guī)范”這個詞。當然，如果預測是基于某些數(shù)據(jù)分析程序作出的話，那么這個預測過程就是規(guī)范的。而基于直覺和判斷的預期又是什么呢？如果直覺和判斷在沒有運用準確的方程或嚴密的模型的條件下對事件做了實際分析，這也是一個預測。但是這種情況下的預測是判斷的，而不是數(shù)量的或科學的預測。另一方面，假如預期是基于某種預感的話，那么它就不是規(guī)范的，并且也不構成預測?！　☆A測是重要的、必須的，因為我們是在一個不確定的世界中生活工作和作出決策的。預測的一個功能就是把不確定性轉(zhuǎn)變成風險。我們不知道未來會發(fā)生什么，這就是不確定性。而當未來的結(jié)果有一個概率分布時，風險就出現(xiàn)了。當我們按照這個概率分布決策時，決策的好壞就決定于未來實際上將發(fā)生什么，而這恰恰超出了決策者的控制。因而風險的存在是源于預測的概率分布在實際行動時可能發(fā)生損失。預測可能以一定的概率采取以下形式中的一種：它可能是只考慮了一種可能性的簡單預測，也可能是考慮了所有各種可能性的預測。它還有可能是一個范圍值，而匯率就可能會在這個范圍內(nèi)變化?！　”M管預測作為一種職業(yè)正在加速繁榮著，但是它經(jīng)常受到同時來自圈內(nèi)和圈外人士的質(zhì)疑，也即是來自那些可能是用戶或旁觀者的經(jīng)濟學家和非經(jīng)濟學家的質(zhì)疑。這些懷疑者通常認為預測由于其必然的不準確性因而沒有什么價值，因此決策者做得好還是壞就像按照擲硬幣決定一樣?！　?hellip;…

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