證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)研究

前言

　　人類進(jìn)入21世紀(jì)，就進(jìn)入了科學(xué)技術(shù)突飛猛進(jìn)的新時(shí)代、進(jìn)入了知識(shí)經(jīng)濟(jì)迅速興起的新時(shí)代。如何應(yīng)對(duì)新世紀(jì)知識(shí)經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)，人類必須堅(jiān)持科學(xué)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、理論創(chuàng)新和知識(shí)創(chuàng)新。因而，我們誠(chéng)邀經(jīng)濟(jì)學(xué)博士和管理學(xué)博士們撰寫“新世紀(jì)經(jīng)濟(jì)管理博士叢書”，以傳播創(chuàng)新的經(jīng)濟(jì)管理前沿知識(shí)?！靶率兰o(jì)經(jīng)濟(jì)管理博士叢書”由上海市基本建設(shè)優(yōu)化研究會(huì)、上?；窘ㄔO(shè)優(yōu)化研究所和《基建管理優(yōu)化》編輯部等單位聯(lián)合組織編纂?！　∩虾Ｊ谢窘ㄔO(shè)優(yōu)化研究會(huì)成立于1985年，原名中國(guó)基本建設(shè)優(yōu)化研究會(huì)上海分會(huì)，由上海市市委宣傳部批準(zhǔn)，屬上海市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)成員，系學(xué)術(shù)性社會(huì)團(tuán)體。本會(huì)的宗旨是遵守憲法、法律、法規(guī)和國(guó)家政策，遵守社會(huì)道德風(fēng)尚，應(yīng)用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的優(yōu)化理論、方法，積極開展基建優(yōu)化研究，為我國(guó)尤其是上海的現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。該研究會(huì)會(huì)員遍布上海投資與建設(shè)領(lǐng)域，其理事會(huì)由浦東新區(qū)人民政府、上海市建設(shè)委員會(huì)、上海市計(jì)劃委員會(huì)、上海市教育委員會(huì)、上海市財(cái)政局、上海市民政局、上海市市政工程管理局、上海市房地局、寶鋼集團(tuán)、上海市建工集團(tuán)、上海市房地集團(tuán)、上海市城建集團(tuán)、上海市建材集團(tuán)、中國(guó)建設(shè)銀行上海市分行、上海各大建筑設(shè)計(jì)院、國(guó)家有關(guān)部委建筑設(shè)計(jì)單位和建筑局（公司）、復(fù)旦大學(xué)、交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、上海理工大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、華東理工大學(xué)、上海大學(xué)、華東師范大學(xué)、上海社會(huì)科學(xué)院、上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院等領(lǐng)導(dǎo)、專家、學(xué)者、教授組成。

內(nèi)容概要

　　《證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)研究》通過對(duì)我國(guó)封閉式證券投資基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)和開放式證券投資基金中期業(yè)績(jī)進(jìn)行詳盡的實(shí)證研究，可以全面了解我國(guó)基金市場(chǎng)實(shí)際狀況，深入觀測(cè)我國(guó)證券市場(chǎng)的運(yùn)行，深化對(duì)機(jī)構(gòu)投資者行為與作用的認(rèn)識(shí)，并對(duì)促進(jìn)我國(guó)基金業(yè)的規(guī)范發(fā)展將有著重要的實(shí)踐意義。隨著中國(guó)證券投資基金的迅猛發(fā)展，對(duì)基金業(yè)績(jī)的相關(guān)研究越來越受到理論界和實(shí)務(wù)界的關(guān)注。筆者將我國(guó)證券市場(chǎng)特征與國(guó)內(nèi)外基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)理論相結(jié)合，建立了適合中國(guó)證券市場(chǎng)的證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)新模型，試圖為我國(guó)的基金評(píng)價(jià)工作提供科學(xué)的理論指導(dǎo)。

作者簡(jiǎn)介

　　李憲立，男，漢族，1970年10月5日生，山東省陽(yáng)谷縣人．上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院副教授，2006年獲同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理專業(yè)博士研究生學(xué)位。在《投資研究》、《經(jīng)濟(jì)縱橫》等財(cái)經(jīng)類中文核心期刊和《哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)》等自然科學(xué)期刊上發(fā)表論文20多篇，曾主持上海市教育委員會(huì)重點(diǎn)研究科研項(xiàng)目一項(xiàng)，參與研究山東省科技攻關(guān)項(xiàng)目?jī)身?xiàng)，參與企業(yè)橫向委托科研項(xiàng)目多項(xiàng)。主要研究方向：證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理等。

書籍目錄

總序前言第1章　緒論1.1　研究背景1.2　研究目標(biāo)與研究意義1.3　研究對(duì)象和我國(guó)證券市場(chǎng)2001～2005年的走勢(shì)1.4　研究方法和研究?jī)?nèi)容第2章　基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)理論及實(shí)證研究綜述2.1　引言2.2　證券投資基金總業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)理論及實(shí)證研究綜述2.3　基金業(yè)績(jī)分解理論及實(shí)證研究綜述2.4　基金業(yè)績(jī)持續(xù)性評(píng)價(jià)理論及實(shí)證研究綜述2.5　本章小結(jié)第3章　國(guó)內(nèi)外基金評(píng)級(jí)體系3.1　引言3.2　國(guó)外基金評(píng)級(jí)體系3.3　國(guó)內(nèi)主要基金評(píng)級(jí)體系3.4　國(guó)內(nèi)外基金評(píng)級(jí)體系的差異3.5　本章小結(jié)第4章　基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)新指數(shù)及我國(guó)基金中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)實(shí)證研究4.1　引言4.2　基于主動(dòng)投資風(fēng)險(xiǎn)度的基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)新指數(shù)4.3　我國(guó)證券投資基金中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)實(shí)證研究4.4　本章小結(jié)第5章　我國(guó)基金中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)分解實(shí)證研究5.1　引言5.2　實(shí)證研究模型5.3　實(shí)證研究結(jié)果及分析5.4　本章小結(jié)第6章　多期基金業(yè)績(jī)持續(xù)性評(píng)價(jià)新模型及我國(guó)基金業(yè)績(jī)持續(xù)性評(píng)價(jià)實(shí)證研究6.1　引言6.2　基于回歸分析的多期基金業(yè)績(jī)持續(xù)性評(píng)價(jià)新模型6.3　我國(guó)基金業(yè)績(jī)持續(xù)性評(píng)價(jià)實(shí)證研究6.4　本章小結(jié)第7章　總結(jié)與展望7.1　主要?jiǎng)?chuàng)造性工作和結(jié)論7.2　進(jìn)一步研究工作的展望注釋作者簡(jiǎn)介

章節(jié)摘錄

　　第1章　緒論　　1.1　研究背景　　2004年初，《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》出臺(tái)，其中包含9條內(nèi)容：　　一、充分認(rèn)識(shí)大力發(fā)展資本市場(chǎng)的重要意義?！　《?、推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的指導(dǎo)思想和任務(wù)。　　三、進(jìn)一步完善相關(guān)政策，促進(jìn)資本市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展?！　∷?、健全資本市場(chǎng)體系，豐富證券投資品種。　　五、進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量，推進(jìn)上市公司規(guī)范運(yùn)作。　　六、促進(jìn)資本市場(chǎng)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)范發(fā)展，提高執(zhí)業(yè)水平?！　∑?、加強(qiáng)法制和誠(chéng)信建設(shè)，提高資本市場(chǎng)監(jiān)管水平。　　八、加強(qiáng)協(xié)涮配合，防范和化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。　　九、認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)對(duì)外開放。　　這是在我國(guó)資本市場(chǎng)近十多年的發(fā)展過程中，國(guó)務(wù)院首次就發(fā)展資本市場(chǎng)的作用、指導(dǎo)思想和任務(wù)進(jìn)行全面明確的闡述，它具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史意義?！　〗?jīng)過十多年的探索和發(fā)展，我國(guó)資本市場(chǎng)取得了舉世矚目的重大成就，市場(chǎng)規(guī)模不斷壯大，為企業(yè)發(fā)展提供了重要融資渠道，有力地支持了一批國(guó)家重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。為廣大投資者提供了股票、基金、債券、期貨等投資品種，擴(kuò)大了社會(huì)資金的投資渠道。上市公司在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的影響日益增強(qiáng)，已經(jīng)成為推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量?！　　?/pre>








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