證券投資基金業(yè)績評價研究

前言

　　人類進入21世紀，就進入了科學技術(shù)突飛猛進的新時代、進入了知識經(jīng)濟迅速興起的新時代。如何應(yīng)對新世紀知識經(jīng)濟的挑戰(zhàn)，人類必須堅持科學創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、理論創(chuàng)新和知識創(chuàng)新。因而，我們誠邀經(jīng)濟學博士和管理學博士們撰寫“新世紀經(jīng)濟管理博士叢書”，以傳播創(chuàng)新的經(jīng)濟管理前沿知識?！靶率兰o經(jīng)濟管理博士叢書”由上海市基本建設(shè)優(yōu)化研究會、上?；窘ㄔO(shè)優(yōu)化研究所和《基建管理優(yōu)化》編輯部等單位聯(lián)合組織編纂?！　∩虾Ｊ谢窘ㄔO(shè)優(yōu)化研究會成立于1985年，原名中國基本建設(shè)優(yōu)化研究會上海分會，由上海市市委宣傳部批準，屬上海市社會科學界聯(lián)合會成員，系學術(shù)性社會團體。本會的宗旨是遵守憲法、法律、法規(guī)和國家政策，遵守社會道德風尚，應(yīng)用國內(nèi)外先進的優(yōu)化理論、方法，積極開展基建優(yōu)化研究，為我國尤其是上海的現(xiàn)代化建設(shè)貢獻力量。該研究會會員遍布上海投資與建設(shè)領(lǐng)域，其理事會由浦東新區(qū)人民政府、上海市建設(shè)委員會、上海市計劃委員會、上海市教育委員會、上海市財政局、上海市民政局、上海市市政工程管理局、上海市房地局、寶鋼集團、上海市建工集團、上海市房地集團、上海市城建集團、上海市建材集團、中國建設(shè)銀行上海市分行、上海各大建筑設(shè)計院、國家有關(guān)部委建筑設(shè)計單位和建筑局（公司）、復旦大學、交通大學、同濟大學、上海理工大學、上海財經(jīng)大學、華東理工大學、上海大學、華東師范大學、上海社會科學院、上海立信會計學院等領(lǐng)導、專家、學者、教授組成。

內(nèi)容概要

　　《證券投資基金業(yè)績評價研究》通過對我國封閉式證券投資基金長期業(yè)績和開放式證券投資基金中期業(yè)績進行詳盡的實證研究，可以全面了解我國基金市場實際狀況，深入觀測我國證券市場的運行，深化對機構(gòu)投資者行為與作用的認識，并對促進我國基金業(yè)的規(guī)范發(fā)展將有著重要的實踐意義。隨著中國證券投資基金的迅猛發(fā)展，對基金業(yè)績的相關(guān)研究越來越受到理論界和實務(wù)界的關(guān)注。筆者將我國證券市場特征與國內(nèi)外基金業(yè)績評價理論相結(jié)合，建立了適合中國證券市場的證券投資基金業(yè)績評價新模型，試圖為我國的基金評價工作提供科學的理論指導。

作者簡介

　　李憲立，男，漢族，1970年10月5日生，山東省陽谷縣人．上海立信會計學院副教授，2006年獲同濟大學經(jīng)濟與管理學院技術(shù)經(jīng)濟及管理專業(yè)博士研究生學位。在《投資研究》、《經(jīng)濟縱橫》等財經(jīng)類中文核心期刊和《哈爾濱工業(yè)大學學報》等自然科學期刊上發(fā)表論文20多篇，曾主持上海市教育委員會重點研究科研項目一項，參與研究山東省科技攻關(guān)項目兩項，參與企業(yè)橫向委托科研項目多項。主要研究方向：證券投資基金業(yè)績評價、風險管理等。

書籍目錄

總序前言第1章　緒論1.1　研究背景1.2　研究目標與研究意義1.3　研究對象和我國證券市場2001～2005年的走勢1.4　研究方法和研究內(nèi)容第2章　基金業(yè)績評價理論及實證研究綜述2.1　引言2.2　證券投資基金總業(yè)績評價理論及實證研究綜述2.3　基金業(yè)績分解理論及實證研究綜述2.4　基金業(yè)績持續(xù)性評價理論及實證研究綜述2.5　本章小結(jié)第3章　國內(nèi)外基金評級體系3.1　引言3.2　國外基金評級體系3.3　國內(nèi)主要基金評級體系3.4　國內(nèi)外基金評級體系的差異3.5　本章小結(jié)第4章　基金業(yè)績評價新指數(shù)及我國基金中長期業(yè)績評價實證研究4.1　引言4.2　基于主動投資風險度的基金業(yè)績評價新指數(shù)4.3　我國證券投資基金中長期業(yè)績評價實證研究4.4　本章小結(jié)第5章　我國基金中長期業(yè)績分解實證研究5.1　引言5.2　實證研究模型5.3　實證研究結(jié)果及分析5.4　本章小結(jié)第6章　多期基金業(yè)績持續(xù)性評價新模型及我國基金業(yè)績持續(xù)性評價實證研究6.1　引言6.2　基于回歸分析的多期基金業(yè)績持續(xù)性評價新模型6.3　我國基金業(yè)績持續(xù)性評價實證研究6.4　本章小結(jié)第7章　總結(jié)與展望7.1　主要創(chuàng)造性工作和結(jié)論7.2　進一步研究工作的展望注釋作者簡介

章節(jié)摘錄

　　第1章　緒論　　1.1　研究背景　　2004年初，《國務(wù)院關(guān)于推進資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》出臺，其中包含9條內(nèi)容：　　一、充分認識大力發(fā)展資本市場的重要意義?！　《?、推進資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的指導思想和任務(wù)?！　∪⑦M一步完善相關(guān)政策，促進資本市場穩(wěn)定發(fā)展。　　四、健全資本市場體系，豐富證券投資品種?！　∥濉⑦M一步提高上市公司質(zhì)量，推進上市公司規(guī)范運作?！　×⒋龠M資本市場中介服務(wù)機構(gòu)規(guī)范發(fā)展，提高執(zhí)業(yè)水平?！　∑?、加強法制和誠信建設(shè)，提高資本市場監(jiān)管水平?！　“?、加強協(xié)涮配合，防范和化解市場風險?！　【?、認真總結(jié)經(jīng)驗，積極穩(wěn)妥地推進對外開放?！　∵@是在我國資本市場近十多年的發(fā)展過程中，國務(wù)院首次就發(fā)展資本市場的作用、指導思想和任務(wù)進行全面明確的闡述，它具有重要的現(xiàn)實意義和深遠的歷史意義?！　〗?jīng)過十多年的探索和發(fā)展，我國資本市場取得了舉世矚目的重大成就，市場規(guī)模不斷壯大，為企業(yè)發(fā)展提供了重要融資渠道，有力地支持了一批國家重點企業(yè)和重點項目建設(shè)。為廣大投資者提供了股票、基金、債券、期貨等投資品種，擴大了社會資金的投資渠道。上市公司在經(jīng)濟領(lǐng)域中的影響日益增強，已經(jīng)成為推動我國經(jīng)濟發(fā)展的重要力量?！　　?/pre>








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