風(fēng)險管理

前言

　　本書在編寫過程中正值金融危機全面爆發(fā)，由美國次級抵押債券引發(fā)的金融危機席卷全球，包括貝爾斯登、美林、AIG、雷曼兄弟、通用汽車在內(nèi)的一大批世界知名金融機構(gòu)和企業(yè)，或破產(chǎn)重組，或被收歸國有?！叭绾渭訌婏L(fēng)險管理”這個議題，再次成為人們研究的焦點?！　∽鳛橐幻麖氖赂呗毟邔ｏL(fēng)險和保險一線教學(xué)的普通教育工作者，為我們國家培養(yǎng)出一批具有風(fēng)險和風(fēng)險管理意識，能從事風(fēng)險管理一線工作崗位的有用人才，是畢生追求的目標。人才的培養(yǎng)，教育質(zhì)量的提升，需要一批優(yōu)秀的教材作為理論的指導(dǎo)。在過去的一段時間內(nèi)，國內(nèi)外出現(xiàn)了一大批適合于本科及研究生階段的風(fēng)險管理方面的優(yōu)秀教材，它們?yōu)槲覀儑业谋究坪脱芯可A段的風(fēng)險管理教育作出巨大的貢獻。高職教育作為我們國家最近幾年興起的一種新的教育類型，正越來越受到人們的關(guān)注。然而，高職教育有著不同于本科和研究生教育的自身特征和發(fā)展規(guī)律。高職教育如此，高職風(fēng)險管理學(xué)科教學(xué)亦然。但是從目前情況來看，市面上僅有為數(shù)不多的幾本可適用于高職風(fēng)險管理教學(xué)的教材，且這些教材的內(nèi)容和體系設(shè)計在很大程度上并未擺脫本科和研究生教材的模式，很難適應(yīng)目前高職教育強調(diào)的實用性、可操作性、夠用性等特點。因此，編寫一本適合于高職風(fēng)險管理教學(xué)特點的項目化教材，顯得尤為必要。

內(nèi)容概要

本教材以風(fēng)險管理的一般工作流程為主線，采用項目化教學(xué)方式來進行教材體系設(shè)計，共分為認識風(fēng)險、識別風(fēng)險、分析風(fēng)險、衡量風(fēng)險、應(yīng)對風(fēng)險、決策風(fēng)險和報告風(fēng)險七大項目；每個項目均由教學(xué)目標、案例導(dǎo)讀、項目概要、工作流程、工作任務(wù)、項目活動、操作步驟、項目總結(jié)、活動練習(xí)和參考文獻十大要素組成；其中作為全書核心的七大項目則由十三個模塊構(gòu)成，每個模塊輔以若干個具體的工作任務(wù)安排和詳盡的操作流程介紹；在每個項目流程介紹完畢后，通過一個完整的項目活動來對項目中的各個任務(wù)進行實際的操作演練，以達到學(xué)以致用的目的，從而更好地體現(xiàn)出高職教育的特征。

書籍目錄

項目一  認識風(fēng)險  【項目概要】  【工作流程】    工作任務(wù)1：列舉身邊的風(fēng)險，給它下個定義    工作任務(wù)2：分析風(fēng)險實體的構(gòu)成要素    工作任務(wù)3：將風(fēng)險按一定規(guī)則進行分類    工作任務(wù)4：列舉風(fēng)險管理的基本程序  【項目活動】認識風(fēng)險  【項目總結(jié)】  【活動練習(xí)】項目二  識別風(fēng)險  【項目概要】  【工作流程】    工作任務(wù)1：細分主體風(fēng)險    工作任務(wù)2：選擇識別風(fēng)險的工具    工作任務(wù)3：開展風(fēng)險識別活動  【項目活動】識別風(fēng)險  【項目總結(jié)】  【活動練習(xí)】    附錄2-1：標準調(diào)查表/問卷調(diào)查表    附錄2-2：RISK ANALYSIS QU：ESTIONNAIRE    附錄2-3：基于COSO的自我評估問卷    附錄2-4：企業(yè)運營風(fēng)險分析問卷項目三  分析風(fēng)險  【項目概要】    模塊一  財產(chǎn)風(fēng)險分析  【工作流程】    工作任務(wù)1：財產(chǎn)損失暴露類型    工作任務(wù)2：財產(chǎn)損失原因分析    工作任務(wù)3：財產(chǎn)損失價值評估    模塊二  責(zé)任風(fēng)險分析  【工作流程】    工作任務(wù)1：責(zé)任損失暴露類型    工作任務(wù)2：責(zé)任損失原因分析    工作任務(wù)3：責(zé)任損失價值評估    模塊三  人力資本風(fēng)險分析  【工作流程】    工作任務(wù)1：人力資本損失暴露類型    工作任務(wù)2：人力資本損失原因分析    工作任務(wù)3：人力資本損失價值評估  【項目活動】分析風(fēng)險  【項目總結(jié)】  【活動練習(xí)】項目四  衡量風(fēng)險  【項目概要】    模塊一  一個風(fēng)險衡量的簡單實例——概念、過程和技術(shù)  【工作流程】    工作任務(wù)1：估計單個風(fēng)險單位的風(fēng)險大小：損失頻率和損失幅度    工作任務(wù)2：估計一定規(guī)模風(fēng)險單位總的風(fēng)險大?。嚎倱p失    工作任務(wù)3：風(fēng)險衡量的一般過程    工作任務(wù)4：風(fēng)險衡量的主要技術(shù)    模塊二  風(fēng)險定量衡量技術(shù)——經(jīng)典統(tǒng)計技術(shù)  【工作流程】    工作任務(wù)1：損失數(shù)據(jù)準備    工作任務(wù)2：損失數(shù)據(jù)描述    工作任務(wù)3：建立損失分布    工作任務(wù)4：進行損失估計  【深度學(xué)習(xí)】VaR技術(shù)在市場風(fēng)險衡量中的應(yīng)用  【項目活動】定量衡量風(fēng)險模塊三  風(fēng)險定性衡量技術(shù)——風(fēng)險矩陣圖  【工作流程】    工作任務(wù)1：定性描述損失    工作任務(wù)2：建立風(fēng)險矩陣    工作任務(wù)3：繪制風(fēng)險坐標圖  【深度學(xué)習(xí)】Borda序值法在繪制高級風(fēng)險坐標圖中的應(yīng)用  【項目活動】風(fēng)險的定性衡量  【項目總結(jié)】  【活動練習(xí)】    附錄：概率統(tǒng)計初步項目五  應(yīng)對風(fēng)險  【項目概要】    模塊一  運用風(fēng)險控制技術(shù)來應(yīng)對風(fēng)險  【工作流程】    工作任務(wù)1：風(fēng)險規(guī)避    工作任務(wù)2：損失控制    工作任務(wù)3：風(fēng)險分散與匯聚  【深度學(xué)習(xí)】風(fēng)險分散與匯聚的數(shù)學(xué)說明    工作任務(wù)4：控制型風(fēng)險轉(zhuǎn)移    模塊二  運用風(fēng)險融資技術(shù)來應(yīng)對風(fēng)險  【工作流程】    工作任務(wù)1：保險轉(zhuǎn)移    工作任務(wù)2：財務(wù)型非保險轉(zhuǎn)移    工作任務(wù)3：風(fēng)險自留  【項目活動】應(yīng)對風(fēng)險  【項目總結(jié)】  【活動練習(xí)】項目六  決策風(fēng)險  【項目概要】    模塊一  損失期望值決策技術(shù)  【工作流程】    工作任務(wù)1：建立損失矩陣    工作任務(wù)2：計算損失期望值    工作任務(wù)3：考慮憂慮價值    工作任務(wù)4：確立標準作出決策    模塊二  效用期望值決策技術(shù)  【工作流程】    工作任務(wù)1：構(gòu)建效用函數(shù)    工作任務(wù)2：建立效用矩陣    工作任務(wù)3：計算效用期望值    工作任務(wù)4：確立標準作出決策  【項目活動】決策風(fēng)險  【項目總結(jié)】  【活動練習(xí)】項目七  報告風(fēng)險  【項目概要】  【工作流程】    工作任務(wù)1：設(shè)定風(fēng)險管理目標    工作任務(wù)2：制訂風(fēng)險管理計劃    工作任務(wù)3：組織和實施風(fēng)險管理    工作任務(wù)4：撰寫風(fēng)險管理報告    工作任務(wù)5：監(jiān)督和改進風(fēng)險管理  【項目活動】報告風(fēng)險  【項目總結(jié)】  【活動練習(xí)】

章節(jié)摘錄

　　純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險的劃分我們在討論風(fēng)險的定義時已經(jīng)加以介紹。純粹風(fēng)險是指只有造成損失而無獲利可能性的風(fēng)險，其所致結(jié)果只有兩種：損失或不損失。絕大部分的財產(chǎn)風(fēng)險、責(zé)任風(fēng)險和人力資本風(fēng)險均屬于純粹風(fēng)險的范疇，因此它們也往往成為風(fēng)險管理的主要對象。投機風(fēng)險是指既有損失可能性，同時又有獲利可能性的風(fēng)險，其所致結(jié)果有三種：損失、無損失或獲利。像市場風(fēng)險、信貸風(fēng)險、流動性風(fēng)險一類的財務(wù)風(fēng)險往往具有投機的性質(zhì)。　　純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險的劃分是有必要的，因為相對于投機風(fēng)險而言，大數(shù)法則更容易在純粹風(fēng)險中得以應(yīng)用，這也就是保險公司愿意承保純粹風(fēng)險而不愿意承保投機風(fēng)險的主要理由。盡管如此，純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險的區(qū)分界限也是一個模糊的概念，有時一個風(fēng)險可能既有純粹風(fēng)險又有投機風(fēng)險的成分。例如，一個房地產(chǎn)投資者在某地購置了一套房產(chǎn)，這一舉動使得其在承擔(dān)房地產(chǎn)市場價格波動所引起的投機風(fēng)險的同時，還必須承擔(dān)房屋遭受火災(zāi)、地震乃至各種各樣的純粹風(fēng)險。三、靜態(tài)風(fēng)險和動態(tài)風(fēng)險損失的不確定性不隨社會經(jīng)濟環(huán)境的變化而變化的風(fēng)險稱為靜態(tài)風(fēng)險，反之則稱為動態(tài)風(fēng)險。靜態(tài)風(fēng)險是在社會經(jīng)濟正常運行情況下存在的風(fēng)險，例如，地震、閃電、洪水、人的死亡、殘廢、疾病、盜竊等一類的風(fēng)險往往就屬于靜態(tài)風(fēng)險的范疇。而治安環(huán)境惡化造成的城市犯罪、政權(quán)輪替造成的社會變動、工業(yè)化進程造成的環(huán)境污染等就屬于動態(tài)風(fēng)險?！　§o態(tài)風(fēng)險和動態(tài)風(fēng)險的劃分界限并非是嚴格絕對的。如涉及自然界的大多數(shù)災(zāi)害損失不確定性通常都被看做是靜態(tài)的，但是這并不絕對，下面這個例子說明了這一點。據(jù)瑞士再保險公司提供的統(tǒng)計數(shù)字顯示，人類自20世紀70年代以來，全球重大災(zāi)害的損失無論在數(shù)量上還是在損失成本上都呈不斷上升的趨勢，自然災(zāi)害損失迅速上漲，特別是由風(fēng)暴和洪水造成的損失。圖1-8中提供了1970-2007年全球重大人為災(zāi)難和自然災(zāi)害的損失數(shù)量，這個數(shù)字從二者1970年的62件和32件分別激增到2007年的193件和142件。這些數(shù)據(jù)有足夠的證據(jù)使人們相信，人類在地球上日益頻繁的活動正在使自身的生存環(huán)境不斷惡化，而生存環(huán)境的惡化反過來又對人類加以懲罰。

圖書封面

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