計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

前言

　　奉獻(xiàn)在讀者面前的這套教材，由對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院教師根據(jù)多年的教學(xué)科研經(jīng)驗(yàn)精心編寫，從我國加入世界貿(mào)易組織五年過渡期結(jié)束后的2007年初開始陸續(xù)出版，是一項(xiàng)重要的教材建設(shè)工程。它與我國改革開放的新時(shí)代同步發(fā)展，標(biāo)志著我院為國家培養(yǎng)創(chuàng)新型高等人才所作出的一份特殊貢獻(xiàn)?！　∥以簹v來重視教材建設(shè)，秉承50多年學(xué)科建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)積累，在國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融、國際運(yùn)輸與物流、經(jīng)濟(jì)學(xué)等專業(yè)領(lǐng)域先后出版了大量教材，在全國產(chǎn)生了較大的影響。如《國際貿(mào)易實(shí)務(wù)》、《國際貿(mào)易》等累計(jì)發(fā)行近150萬冊，先后被評(píng)為國家級(jí)精品課程。本系列教材的出版，是對(duì)我院近十年來學(xué)科建設(shè)成果的一次檢閱。自“九五”以來，以“211工程”建設(shè)為契機(jī)，我院對(duì)本科和研究生教育進(jìn)行了認(rèn)真全面的專業(yè)梳理和課程體系優(yōu)化，以面向新世紀(jì)、面向全球化、面向提升學(xué)生職業(yè)生涯競爭力為導(dǎo)向，在課程建設(shè)和教材建設(shè)方面視野開闊、目標(biāo)明確、標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格、工作扎實(shí)，老中青三代學(xué)者共同努力，基本完成了學(xué)院所開設(shè)專業(yè)課程的教材和教學(xué)輔助資料的編寫工作。回顧我院“九五”以來課程體系建設(shè)，我們走過了一條清晰的發(fā)展之路。首先是課程群的界定和建設(shè)，我們抓住20世紀(jì)90年代中期我國全面推進(jìn)改革開放所帶來的對(duì)外向型經(jīng)濟(jì)人才的嚅求急速增加的機(jī)遇，圍繞著我院長期積累的在國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國際金融、國際運(yùn)輸與物流等專業(yè)所形成的專業(yè)優(yōu)勢，借鑒國際上高水平大學(xué)的課程建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)定了培養(yǎng)學(xué)生具有國際競爭力所需要的課程群。在此基礎(chǔ)上狠抓師資隊(duì)伍建設(shè)，通過海內(nèi)外招聘和支持現(xiàn)有教師在國內(nèi)外攻讀博士學(xué)位，以國際化的高標(biāo)準(zhǔn)打造了一支高水平的師資隊(duì)伍，凝聚了學(xué)科建設(shè)的核心力量。然后以國際高水平大學(xué)的科研和教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)師資隊(duì)伍，以高水平科研促進(jìn)高水平教學(xué)，實(shí)現(xiàn)科研與教學(xué)的相互促進(jìn)。隨著學(xué)科建設(shè)的不斷進(jìn)步，我院的專業(yè)領(lǐng)域和課程覆蓋面均有了很大的突破。

內(nèi)容概要

本教材是作者在2007年11月出版的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(第二版)》的基礎(chǔ)上壓縮精煉而戚的，仍然保持了第二版的內(nèi)容體系，由淺入深，循序漸進(jìn)，理論與應(yīng)用并重，將理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)融為一體。全書分為三篇，共十一章。第一篇導(dǎo)論，第二篇系統(tǒng)地講述單方程線性回歸模型的基本理論和方法，第三篇系統(tǒng)地講述違背經(jīng)典回歸假定的有關(guān)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。每章之首配有本章要點(diǎn)，每章末尾配有小結(jié)和復(fù)習(xí)思考題，便于讀者使用。本書的出版，為讀者學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)提供了一本快速入門的好教材。本教材可作為高等院校經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)本科教材，也可作為研究生和廣大經(jīng)濟(jì)、管理工作者學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的參考讀物。

作者簡介

于俊年：1964年畢業(yè)于北京科技大學(xué)(原北京鋼鐵學(xué)院)?，F(xiàn)任對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)教授，研究領(lǐng)域包括計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析數(shù)量方法、線形規(guī)劃、項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究。出版并發(fā)表多本著作和學(xué)術(shù)論文。

書籍目錄

第一篇  導(dǎo)    論
第一章  計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述
    §1．1  什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
    §1．2  計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對(duì)象、  內(nèi)容與步驟
    §1．3  小結(jié)
    第二篇  單方程線性回歸模型
第二章  一元線性回歸分析
    §2．1  一元線性回歸模型及基本假定
    §2．2  回歸參數(shù)的最小二乘估計(jì)
    §2．3  參數(shù)最小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)
    §2．4  參數(shù)估計(jì)量的抽樣分布及σ2u的估計(jì)量
    §2．5  回歸參數(shù)的t檢驗(yàn)和區(qū)間估計(jì)
    §2．6  回歸方程的顯著性檢驗(yàn)和擬合優(yōu)度
    §2．7  預(yù)測
    §2．8  案例分析——一元回歸模型計(jì)算舉例  (1)
    §2．9  案例分析——一元回歸模型計(jì)算舉例  (2)
    §2．10  小結(jié)
第三章  多元線性回歸分析
    §3．1  多元線性回歸模型及其基本假定
    §3．2  多元線性回歸模型參數(shù)的最小二乘估計(jì)
    §3．3  回歸參數(shù)估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)
    §3．4  σ2u的估計(jì)量和擬合優(yōu)度R2
    §3．5  回歸參數(shù)的￡檢驗(yàn)和置信區(qū)間
    §3．6  多元線性回歸模型的F檢驗(yàn)
    §3．7  預(yù)測
    §3．8  案例分析——多元線性回歸分析
    §3．9  小結(jié)
第四章  相關(guān)分析
    §4．1  相關(guān)的概念
    §4．2  偏相關(guān)系數(shù)
    §4．3  復(fù)相關(guān)系數(shù)
    §4．4  小結(jié)
    第三篇  違背經(jīng)典回歸假定的
    單方程計(jì)量模型
第五章  異方差
    §5．1  異方差性
    §5．2  異方差性的后果
    §5．3  異方差性的檢驗(yàn)方法
    §5．4  異方差性問題的解決方法
    §5．5  小結(jié)
第六章  自相關(guān)
    §6．1  自相關(guān)
    §6．2  自相關(guān)對(duì)參數(shù)估計(jì)量的影晌
    §6．3檢驗(yàn)自相關(guān)的方法
    §6．4  消除自相關(guān)影響的方法
    §6．5  關(guān)于存在自相關(guān)時(shí)的預(yù)測的說明
    §6．6  小結(jié)
第七章  多重共線性
    §7．1  多重共線性的概念
    §7．2  多重共線性的后果
    §7．3  多重共線性的檢驗(yàn)
    §7．4  消除多重共線性的方法
    §7．5  小結(jié)
第八章  虛擬變量模型
    §8．1  虛擬變量與線性模型
    §8．2  非線性概率模型
    §8．3  小結(jié)
第九章  聯(lián)立方程模型
    §9．1  聯(lián)立方程模型的概念
    §9．2  偏倚性和不一致性的產(chǎn)生
    §9．3  聯(lián)立方程模型的類型
    §9．4  同時(shí)方程模型的識(shí)別問題
    §9．5  結(jié)構(gòu)方程的識(shí)別規(guī)則
    §9．6  聯(lián)立方程模型的參數(shù)估計(jì)方法概述
    §9．7  間接最小二乘法(ILS法)
    §9．8工具變量法(IV法)
    §9．9二階段最小二乘法(2SLS法)
    §9．10  小結(jié)
第十章  平穩(wěn)時(shí)間序列分析
    §10．1  時(shí)間序列的基本概念
    §10．2  自回歸過程AR(p)
    §10．3  移動(dòng)平均過程MA(g)
    §10．4  自回歸移動(dòng)平均模型ARMA(p，g)
    §10．5  小結(jié)
第十一章  非平穩(wěn)時(shí)間序列分析
    §11．1  非平穩(wěn)時(shí)間序列基本概念
    §11．2  時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
    §11．3  協(xié)整理論簡介
    §11．4  小結(jié)
附表
  附表1  標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表
  附表2  T分布臨界值表
  附表3  X2分布臨界值表
  附表4  F分布臨界值表
  附表5  杜賓一沃森檢驗(yàn)上下界表
參考書目

章節(jié)摘錄

　　第一篇　導(dǎo)論　　第一章　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述　　§1.1　什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)　　一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的含義　　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門獨(dú)立的學(xué)科產(chǎn)生于20世紀(jì)30年代。經(jīng)過七十多年的發(fā)展，今天的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)重要分支，其實(shí)用價(jià)值也正在越來越廣泛的范圍內(nèi)表現(xiàn)出來?！　　癊conometrics”一詞最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家、第一屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者拉格納·費(fèi)瑞希（Ragnar Frisch）仿照Biometrics（生物計(jì)量學(xué)）一詞提出的。中文譯名有兩種：一種由英文直譯為經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)，而且強(qiáng)調(diào)該學(xué)科的主要內(nèi)容是經(jīng)濟(jì)計(jì)量的方法；另一種譯為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，即通過名稱強(qiáng)調(diào)它是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科?！　?930年12月29日費(fèi)瑞希（R.Frisch）、荷蘭經(jīng)濟(jì)學(xué)家丁伯根（J.Tinbergen）等和一些國家的經(jīng)濟(jì)學(xué)家在美國成立了“國際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)”，該學(xué)會(huì)于1933年創(chuàng)辦了《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（Econometrica）雜志。在這個(gè)雜志的創(chuàng)刊號(hào)上費(fèi)瑞希對(duì)什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作了一個(gè)較詳細(xì)的描述：“對(duì)經(jīng)濟(jì)的數(shù)量研究有幾個(gè)方面，其中任何一個(gè)就其本身來說都不應(yīng)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。既不能認(rèn)為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)；也不能把計(jì)量經(jīng)學(xué)和所謂的一般經(jīng)濟(jì)理論等同起來，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有確定的數(shù)量特征；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)看作數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)的同義語。經(jīng)驗(yàn)證明，要真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)三個(gè)方面觀點(diǎn)的每一種都是必要的，然而單獨(dú)一方面的觀點(diǎn)則又是不充分的。這三方面觀點(diǎn)的結(jié)合才是強(qiáng)有力的，正是這種結(jié)合才構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。”　　……

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