風險管理科目

內(nèi)容概要

2006年6月6日，是中國銀行業(yè)具有重要歷史意義的日子，中國銀監(jiān)會在人民大會堂召開了中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證委員會成立大會。    中國銀監(jiān)會主席劉明康親任該委員會主任，他指出：“推動中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證制度建設(shè)，是中國銀行業(yè)發(fā)展史上的一件大事，將有助于提高銀行從業(yè)人員素質(zhì)，促進銀行業(yè)員工培訓(xùn)的規(guī)范化，提升中國銀行業(yè)的服務(wù)水平和整體競爭力，推動中國銀行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展?！?   中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證（Certification of China Banking Professional，簡稱CCBP），是中國銀行業(yè)發(fā)展的重大制度建設(shè)，它由四個基本的環(huán)節(jié)組成：資格標準、考試制度、資格審核和繼續(xù)教育。正如各大媒體所驚呼：這是銀行從業(yè)人員的進入門檻，我國目前300多萬銀行從業(yè)人員今后都將要持證上崗。    根據(jù)現(xiàn)有管理辦法，凡是年滿18歲、高中畢業(yè)的具有民事行為能力的人皆可報考；銀行業(yè)協(xié)會每年將舉辦兩次考試；資格認證考試科目將采用模塊化結(jié)構(gòu)，具體分為公共基礎(chǔ)科目和相關(guān)專業(yè)科目：公共科目為所有銀行業(yè)從業(yè)人員必備的基本知識、技術(shù)和能力標準，專業(yè)科目為相關(guān)專業(yè)人員必備的專業(yè)技能知識，目前先推出風險管理和個人理財?shù)膬蓚€專業(yè)證書；通過公共基礎(chǔ)科目和相關(guān)專業(yè)科目考試后的從業(yè)人員，還要根據(jù)其從業(yè)紀錄進行資格審查，最終確定是否頒發(fā)資格證書。

書籍目錄

第一篇 商業(yè)銀行風險管理基礎(chǔ)　1.1 風險與風險管理　　1.1.1 風險與收益　　1.1.2 風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營　　1.1.3 商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展　1.2 商業(yè)銀行風險的主要類別　　1.2.1 信用風險　　1.2.2 市場風險　　1.2.3 操作風險　　1.2.4 流動性風險　　　　1.2.5 國家風險　　1.2.6 聲譽風險　　1.2.7 法律風險　　1.2.8 戰(zhàn)略風險　1.3 商業(yè)銀行風險管理的主要策略　　1.3.1 風險分散　　1.3.2 風險對沖　　1.3.3 風險轉(zhuǎn)移　　1.3.4 風險規(guī)避　　1.3.5 風險補償　1.4 商業(yè)銀行風險與資本　　1.4.1 資本的概念和作用　　1.4.2 監(jiān)管資本與資本充足率要求　　1.4.3 經(jīng)濟資本及其應(yīng)用　1.5 風險管理常用的概率統(tǒng)計知識　　1.5.1 基本概念　　1.5.2 常用統(tǒng)計分布　1.6 風險管理的數(shù)理基礎(chǔ)　　1.6.1 收益的計量　　1.6.2 風險的量化原理　　1.6.3 風險敏感性分析的泰勒展式　練習與鞏固第二篇 商業(yè)銀行風險管理基本架構(gòu)　2.1 商業(yè)銀行風險管理環(huán)境　　2.1.1 商業(yè)銀行公司治理　　2.1.2 商業(yè)銀行內(nèi)部控制　　2.1.3 商業(yè)銀行風險文化　　2.1.4 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略　2.2 商業(yè)銀行風險管理組織　　2.2.1 董事會及其專門委員會　　2.2.2 監(jiān)事會　　2.2.3 高級管理層　　2.2.4 風險管理部門　　2.2.5 其他風險控制部門　2.3 商業(yè)銀行風險管理流程　　2.3.1 風險識別　　2.3.2 風險計量　　2.3.3 風險監(jiān)測　　2.3.4 風險控制　2.4 商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)　　2.4.1 數(shù)據(jù)收集　　2.4.2 數(shù)據(jù)處理　　2.4.3 信息傳遞　　2.4.4 信息系統(tǒng)安全管理　練習與鞏固第三篇 信用風險管理第四篇 市場風險管理第五篇 操作風險管理第六篇 流動性風險管理第七篇 聲譽風險和戰(zhàn)略風險管理第八篇 銀行監(jiān)管與市場約束

章節(jié)摘錄

　　第一篇　商業(yè)銀行風險管理基礎(chǔ)　　本篇概要　　風險管理已經(jīng)成為現(xiàn)代銀行業(yè)經(jīng)營的核心內(nèi)容，本篇主要介紹銀行風險管理的基本概念和在風險計量中所需要用到的一些數(shù)理知識，即整個銀行風險管理的基礎(chǔ)。需要掌握的基本概念包括：風險與風險管理、銀行風險的基本種類、風險管理的主要策略、監(jiān)管資本、經(jīng)濟資本和資本充足率等，這些都是理解銀行風險管理必不可少的概念。為了更加精確的衡量風險，還需要掌握一些概率統(tǒng)計方面和有關(guān)風險管理的數(shù)理基礎(chǔ)方面的知識?！　”酒匾R點　　①銀行風險的基本種類；②銀行風險管理主要方法；③會計資本、監(jiān)管資本、資本充足率、經(jīng)濟資本；④收益的計量；⑤風險量化的原理?！　?.1　風險與風險管理　　1.1.1　風險與收益　　關(guān)于風險這一主題，大致分成三種觀點，第一種觀點把風險視為機會，該觀點含蓄地提出了風險與回報之間的關(guān)系；第二種觀點把風險視為危險，這是人們談?wù)摰斤L險時常常隱含著的意義；第三種觀點介于前兩者之間，風險是一種不確定性，是更為學術(shù)的觀點。我們傾向于最后一種觀點，這里定義風險為損失的可能性或損益的不確定性。盡管說到“風險”，人們首先會把它與“損失”聯(lián)系在一起，但顯然，有“風險”并不意味著必然會發(fā)生損失，在某些情況下，它還有可能成為一種收益。銀行要在風險水平和贏利水平之間尋求適當?shù)钠胶?，通過將風險控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，實現(xiàn)經(jīng)風險調(diào)整后的收益最大化。

編輯推薦

　　根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會“銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試大綱”編寫

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