投資組合保險(xiǎn)及策略研究

內(nèi)容概要

　　投資組合保險(xiǎn)是無套利均衡在金融工程中處理風(fēng)險(xiǎn)問題的應(yīng)用，是投資者規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的重要策略。本書利用無套利均衡分析及動態(tài)復(fù)制技術(shù)，結(jié)合Merton(1971)最優(yōu)消費(fèi)和投資組合策略模型，建立了連續(xù)時間模型條件下投資組合保險(xiǎn)模型，并進(jìn)行優(yōu)化。在此基礎(chǔ)上研究了不同股價(jià)運(yùn)動條件下投資組合保險(xiǎn)策略的有效性、市場風(fēng)險(xiǎn)性及其投資者的市場特性。

作者簡介

姚遠(yuǎn)，女，1975年生。1997年畢業(yè)于天津商學(xué)院管理信息系統(tǒng)專業(yè)，2000年獲西南交通大學(xué)管理科學(xué)與工程碩士學(xué)位，2006年獲西南交通大學(xué)管理科學(xué)與工程博士學(xué)位?，F(xiàn)為河南大學(xué)工商管理學(xué)院講師．承擔(dān)碩士研究生“金融工程”、“專業(yè)英語”、本科生“運(yùn)籌學(xué)”等課程的教學(xué)工作，管理科學(xué)與工程研究所專職研究員，研究領(lǐng)域金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)管理。

書籍目錄

第1章 緒論　1.1 投資組合保險(xiǎn)理論的發(fā)展　1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀　　1.2.1 國外研究現(xiàn)狀　　1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀　　1.2.3 評述　1.3 問題的提出　1.4 研究框架　1.5 主要研究方法、目的和意義第2章 投資組合保險(xiǎn)市場模型　2.1 投資組合保險(xiǎn)及其分類　　2.1.1 投資組合保險(xiǎn)　　2.1.2 投資組合保險(xiǎn)分類　　2.1.3 靜態(tài)組合保險(xiǎn)策略與期權(quán)　　2.1.4 動態(tài)投資組合保險(xiǎn)策略　2.2 動態(tài)無套利均衡分析　　2.2.1 股價(jià)運(yùn)動規(guī)律　　2.2.2 無套利均衡分析　　2.2.3 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)分析　2.3 等價(jià)鞅測度　　2.3.1 信息結(jié)構(gòu)　　2.3.2 等價(jià)鞅測度　　2.3.3 凱麥隆—馬丁—格薩諾夫定理　2.4 投資組合保險(xiǎn)模型　　2.4.1 完備市場假設(shè)　　2.4.2 投資組合保險(xiǎn)市場模型　2.5 本章小結(jié)第3章 投資組合保險(xiǎn)模型最優(yōu)化研究　3.1 投資組合保險(xiǎn)的最優(yōu)化　　3.1.1 模型變型　　3.1.2 模型最優(yōu)化　　3.1.3 最優(yōu)組合保險(xiǎn)策略集　3.2 不同風(fēng)險(xiǎn)偏好下投資組合保險(xiǎn)模型的最優(yōu)化　　3.2.1 對數(shù)效用函數(shù)下的最優(yōu)組合保險(xiǎn)模型　　3.2.2 負(fù)指數(shù)效用函數(shù)下的最優(yōu)組合保險(xiǎn)模型　　3.2.3 等彈性效用函數(shù)下的最優(yōu)組合保險(xiǎn)模型　　3.2.4 結(jié)論　3.3 投資組合保險(xiǎn)價(jià)值分析　　3.3.1 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格對投資組合保險(xiǎn)價(jià)值影響分析　　3.3.2 投資組合保險(xiǎn)收益價(jià)值分析　　3.3.3 投資組合保險(xiǎn)成本價(jià)值分析　3.4 本章小結(jié)　第4章 不同運(yùn)動規(guī)律下投資組合保險(xiǎn)分析第5章 投資組合保險(xiǎn)市場特性分析第6章 投資組合保險(xiǎn)實(shí)證分析第7章 結(jié) 論參考文獻(xiàn)致謝

圖書封面

評論、評分、閱讀與下載

---

    投資組合保險(xiǎn)及策略研究 PDF格式下載

---