期權(quán)

內(nèi)容概要

　　《期權(quán)》以期權(quán)定價為核心，從風(fēng)險與收益的角度詳細(xì)剖析了期權(quán)的功能、風(fēng)險收益特征、定價方法以及投資策略，是一本目前國內(nèi)全面、深入、系統(tǒng)地研究期權(quán)的權(quán)威專著，無論對于期權(quán)理論研究和實踐投資者，都開卷有益?！　　镀跈?quán)》旨在達(dá)到以下三個目標(biāo)：　　闡述期權(quán)的基本理論，使投資者對期權(quán)有全面的認(rèn)識，激發(fā)投資者的熱情和對期權(quán)產(chǎn)品的興趣。　　描述不同的期權(quán)投資策略及其風(fēng)險特征，每一投資策略所面臨的風(fēng)險與收益，以及該投資策略的應(yīng)用條件?！　⊙芯科跈?quán)定價理論，探求期權(quán)價格的形成機制及其合理定價。

作者簡介

　　聶皖生，廈門大學(xué)經(jīng)濟學(xué)（統(tǒng)計學(xué)）博士，南京大學(xué)工商管理博士后流動站博士后。曾任：深圳證券交易所研究員，《證券市場導(dǎo)報》記者、責(zé)任編輯，浙江證券研究所、金信證券研究所副所長；曾兼任：中融基金管理有限公司董事；蒙牛乳業(yè)股份有限公司獨立董事。聶皖生博士長期從事期權(quán)的理論研究與實踐工作，具有扎實的理論功底和豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

書籍目錄

第1章 期權(quán)導(dǎo)論第2章 收益與風(fēng)險第3章 期權(quán)市場第4章 期權(quán)定價原則：價格的有效邊界第5章 期權(quán)定價模型：二項期權(quán)定價模式第6章 期權(quán)定價模型：資產(chǎn)價格運動第7章 期權(quán)定價模型：Black-scholes模式第8章 Black-scholes模型：參數(shù)估計與檢驗第9章 期權(quán)定價模型：風(fēng)險參數(shù)第10章 美式期權(quán)定價第11章 期權(quán)套利與保值第12章 高級期權(quán)交易策略第13章 股票期權(quán)第14章 股票指數(shù)期權(quán)第15章 期貨期權(quán)第16章 外匯期權(quán)第17章 利率期權(quán)第18章 變異期權(quán)第19章 可轉(zhuǎn)換債券與權(quán)證第20章 實物期權(quán)參考文獻(xiàn)

圖書封面

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無

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