證券市場(chǎng)微觀主體行為研究

內(nèi)容概要

研究和分析市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)的發(fā)展有重大意義。它既需要理論工作者定量研究中國(guó)股票市場(chǎng)的流動(dòng)性、波動(dòng)性和透明度等一系列技術(shù)指標(biāo)，也需要監(jiān)管層從長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)考慮市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的改革和發(fā)展。中國(guó)股票市場(chǎng)的改革必然是在規(guī)范中求發(fā)展，在發(fā)展中求規(guī)范，只單獨(dú)強(qiáng)調(diào)某一方面必將更大程度傷害投資者的利益。     本書(shū)從市場(chǎng)參與者(上市公司、投資者等)的行為和市場(chǎng)本身特性對(duì)中國(guó)證券市場(chǎng)的微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行理論與實(shí)證研究。

作者簡(jiǎn)介

陳超，博士，副教授，碩士生導(dǎo)師。中山大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，中南大學(xué)理學(xué)博士，浙江萬(wàn)里學(xué)院副教授，河北工業(yè)大學(xué)碩士研究生導(dǎo)師。浙江省151人才培養(yǎng)對(duì)象，寧波市4321人才培養(yǎng)對(duì)象。主持省部級(jí)科研課題6項(xiàng)，在《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》、《工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)》、《管理工程學(xué)報(bào)》等國(guó)家核心期刊發(fā)表論文60余篇。

書(shū)籍目錄

01  緒論  1.1  研究背景  1.2  研究意義  1.3  研究思路、研究?jī)?nèi)容與創(chuàng)新點(diǎn)    1.3.1  研究思路    1.3.2  研究方法    1.3.3  研究?jī)?nèi)容    1.3.4  創(chuàng)新點(diǎn)02  證券市場(chǎng)和市場(chǎng)主體行為  2.1  中國(guó)證券市場(chǎng)的發(fā)展歷程    2.1.1  改革開(kāi)放前的中國(guó)證券市場(chǎng)    2.1.2  改革開(kāi)放后中國(guó)證券市場(chǎng)的復(fù)蘇和起步(1980—1991年)    2.1.3  中國(guó)證券市場(chǎng)的快速發(fā)展(1992—1998年)    2.1.4  中國(guó)證券市場(chǎng)的規(guī)范調(diào)整和改革深化(1999—2008年)  2.2  證券市場(chǎng)的主體行為    2.2.1  投資者行為    2.2.2  上市公司行為    2.2.3  中介機(jī)構(gòu)行為    2.2.4  監(jiān)管者行為03  金融分析中的非經(jīng)典數(shù)據(jù)模型  3.1  面板數(shù)據(jù)模型    3.1.1  面板數(shù)據(jù)模型簡(jiǎn)介    3.1.2  固定效應(yīng)模型及其估計(jì)方法    3.1.3  隨機(jī)效應(yīng)模型及其估計(jì)方法    3.1.4  模型設(shè)定的檢驗(yàn)  3.2  離散選擇模型    3.2.1  二元離散選擇模型    3.2.2  二元Probit離散選擇模型及其參數(shù)估計(jì)    3.2.3  二元Logit離散選擇模型及其參數(shù)估計(jì)    3.2.4  二元離散選擇模型的變量顯著性檢驗(yàn)  3.3  高頻數(shù)據(jù)及相關(guān)模型    3.3.1  高頻數(shù)據(jù)概述    3.3.2  高頻數(shù)據(jù)的特點(diǎn)    3.3.3  高頻數(shù)據(jù)模型04  上市公司：治理結(jié)構(gòu)的有效性  4.1  背景與問(wèn)題的提出    4.1.1  全球性的公司治理浪潮    4.1.2  為什么要關(guān)注公司治理問(wèn)題    4.1.3  問(wèn)題的提出  4.2  公司治理概述    4.2.1  公司治理的概念    4.2.2  公司治理的屬性特征    4.2.3  公司治理的內(nèi)容體系    4.2.4  公司治理的模式  4.3  公司治理結(jié)構(gòu)有效性的研究綜述  4.4  股權(quán)結(jié)構(gòu)的有效性    4.4.1  股權(quán)結(jié)構(gòu)的定義    4.4.2  股權(quán)結(jié)構(gòu)與經(jīng)營(yíng)績(jī)效的研究假設(shè)    4.4.3  實(shí)證研究采用的方法——面板數(shù)據(jù)模型    4.4.4  變量選取與數(shù)據(jù)處理    4.4.5  實(shí)證結(jié)果  4.5  董事會(huì)治理的有效性    4.5.1  董事會(huì)治理定義    4.5.2  研究概況    4.5.3  研究假設(shè)    4.5.4  研究設(shè)計(jì)    4.5.5  實(shí)證結(jié)果分析  4.6  經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)機(jī)制的有效性    4.6.1  經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)機(jī)制概述    4.6.2  激勵(lì)機(jī)制有效性的實(shí)證檢驗(yàn)    4.6.3  實(shí)證結(jié)果  4.7  現(xiàn)代企業(yè)中治理結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀05  證券投資基金：行為策略與價(jià)格影響  5.1  證券投資基金    5.1.1  證券投資的概念    5.1.2  證券投資基金的發(fā)展    5.1.3  證券投資基金與股票、債券的區(qū)別    5.1.4  證券投資基金的特點(diǎn)    5.1.5  發(fā)展證券投資基金的作用    5.1.6  證券投資基金與中國(guó)的證券市場(chǎng)  5.2  證券投資基金交易行為對(duì)股價(jià)的影響    5.2.1  歷史文獻(xiàn)的簡(jiǎn)單回顧    5.2.2  基金交易行為對(duì)股票收益的影響分析    5.2.3  基金交易行為對(duì)股票波動(dòng)的影響分析    5.2.4  基金交易行為對(duì)股票換手率的影響分析  5.3  證券投資基金的持股特征    5.3.1  歷史文獻(xiàn)回顧    5.3.2  基金持股特征的實(shí)證分析    5.3.3  基金增減倉(cāng)影響因素的實(shí)證分析06  市場(chǎng)價(jià)格行為：效率、波動(dòng)與交易持續(xù)性  6.1  中國(guó)股票市場(chǎng)的弱式有效檢驗(yàn)    6.1.1  有效市場(chǎng)理論概述    6.1.2  中國(guó)證券市場(chǎng)有效性檢驗(yàn)的回顧    6.1.3  證券市場(chǎng)弱式有效的游程檢驗(yàn)方法    6.1.4  滬深股市弱式有效的實(shí)證檢驗(yàn)    6.1.5  中國(guó)股市非有效的原因分析  6.2  中國(guó)股票市場(chǎng)的(超)高頻波動(dòng)    6.2.1  中國(guó)股票市場(chǎng)的日內(nèi)波動(dòng)特征研究    6.2.2  中國(guó)股票市場(chǎng)的實(shí)際波動(dòng)特征研究  6.3  中國(guó)股票市場(chǎng)的交易持續(xù)性研究    6.3.1  ACD模型的產(chǎn)生背景    6.3.2  ACD模型族及其設(shè)定檢驗(yàn)    6.3.3  滬深300指數(shù)的交易持續(xù)性07  證券市場(chǎng)主體行為規(guī)范  7.1  上市公司行為規(guī)范    7.1.1  上市公司行為缺陷原因    7.1.2  上市公司行為規(guī)范機(jī)制  7.2  證券投資基金行為規(guī)范    7.2.1  證券投資基金行為缺陷原因    7.2.2  證券投資基金行為規(guī)范機(jī)制  7.3  證券中介機(jī)構(gòu)行為規(guī)范    7.3.1  證券中介機(jī)構(gòu)行為不規(guī)范表現(xiàn)    7.3.2  證券中介機(jī)構(gòu)行為規(guī)范機(jī)制  7.4  證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)行為規(guī)范    7.4.1  證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)行為存在的問(wèn)題    7.4.2  證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)行為規(guī)范機(jī)制參考文獻(xiàn)

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