期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品

內(nèi)容概要

本書曾被譽為人手一冊的華爾街“圣經(jīng)”，是全球高校學(xué)習(xí)衍生產(chǎn)品的暢銷書。它是約翰·赫爾著的Options，F(xiàn)utures，And
Other Derivatives 第6版的中譯本。
本書內(nèi)容全面，幾乎囊括了金融衍生產(chǎn)品的所有理論知識。全書由淺入深，作者充分考慮了讀者的數(shù)學(xué)背景，方便在校學(xué)生在課堂上使用。書中各章自成體系，使具有不同需求的讀者可有選擇地閱讀本書。
全書共32章，內(nèi)容包括：期貨市場的機制、期貨套期保值策略、利率、利率期貨、遠(yuǎn)期和期貨價格的決定、互換、期權(quán)市場的機制、期權(quán)的交易策略、Black—Sctholes—Merton模型、波動率微笑、數(shù)值方法、在險值、信用風(fēng)險、信用衍生產(chǎn)品、奇異期權(quán)、凸性調(diào)整和實物期權(quán)等。
本書同先前的版本一樣適于不同的用途，既適用于商學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、投資學(xué)、金融工程專業(yè)的研究生，也適用于數(shù)學(xué)功底較好的本科高年級學(xué)生，對衍生品市場的金融從業(yè)人員、分析師、交易員或者其他的市場從業(yè)人員來說，本書也具有不可替代的參考價值。

作者簡介

約翰·赫爾（John Hull），加拿大多倫多大學(xué)羅特曼管理學(xué)院（Joseph L.Rotman School of Management）教授，Bonham金融中心主任。國際公認(rèn)的衍生品理論權(quán)威，發(fā)表了多部相關(guān)著作。Hull教授與Alan White因為在Hull-White利率模型上的工作贏得Nikko-LOR研究競賽。他是八家學(xué)術(shù)雜志的聯(lián)合編輯，曾任北美、日本和歐洲多家金融機構(gòu)的顧問。
    Hull教授所著的兩本書《期權(quán)、期貨和其他衍生品》與《期貨與期權(quán)市場基本原理》被翻譯成多種文字，并在全世界廣泛流行。他曾獲得多個教學(xué)獎，包括多倫多大學(xué)享有盛譽的諾斯洛普弗萊獎（Northrop Fryeaward），并于1999年被國際金融工程師協(xié)會評選為年度金融工程師。
    Hull教授還曾在約克大學(xué)、不列顛哥倫比亞大學(xué)、紐約大學(xué)、格連菲爾德大學(xué)、倫敦商學(xué)院任教。

書籍目錄

技術(shù)說明
前言
第1章　緒論
第2章　期貨市場的機制
第3章　利用期貨套期保值策略
第4章　各種利率
第5章　遠(yuǎn)期和期貨價格的決定
第6章　利率期貨
第7章　互換
第8章　期權(quán)市場的機制
第9章　股票期權(quán)價格的性質(zhì)
第10章　期權(quán)的交易策略
第11章　二叉樹模型介紹
第12章　維納過程和伊藤定理
第13章　Black-Scholes-Merton模型
第14章　股票指數(shù)期權(quán)、貨幣期權(quán)和期貨期權(quán)
第15章　套期保值參數(shù)
第16章　波動率微笑
第17章　數(shù)值方法
第18章　在險值
第19章　估計波動率和相關(guān)系數(shù)
第20章　信用風(fēng)險
第21章　信用衍生品
第22章　奇異期權(quán)
第23章　氣象、能源和保險衍生品
第24章　關(guān)于模型和數(shù)值過程的進一步討論
第25章　鞅和測度
第26章　利率衍生證券：標(biāo)準(zhǔn)市場模型
第27章　凸性調(diào)整、時刻調(diào)整及跨幣衍生證券調(diào)整
第28章　利率衍生證券：短期利率模型
第29章　利率衍生品：HJM和LMM
第30章　互換的再次探討
第31章　實物期權(quán)
第32章　衍生品災(zāi)難及教訓(xùn)
詞匯表
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主要期權(quán)、期貨交易所表
當(dāng)x≤0時，N(x)表
當(dāng)x>0時，N(x)表

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

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