金融工程實(shí)驗(yàn)教程

前言

　　風(fēng)險(xiǎn)管理是各經(jīng)濟(jì)主體參與金融活動(dòng)時(shí)的重要內(nèi)容。隨著布雷頓森林體系的崩潰和金融管制的逐步放松，特別是20世紀(jì)80年代后金融危機(jī)頻繁發(fā)生，國(guó)際銀行業(yè)重新認(rèn)識(shí)到資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范的重要意義，巴塞爾委員會(huì)于1988年頒布了“巴塞爾協(xié)議”，強(qiáng)調(diào)資本緩沖風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)，在風(fēng)險(xiǎn)與資本之間建立明確的關(guān)系，銀行開始步入以資本管理作為核心的新型風(fēng)險(xiǎn)管理階段。　　20世紀(jì)90年代以后，隨著銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，銀行股東不再一味追求紅利收益，而是更看重資本增值，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)也從純粹的債項(xiàng)評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)向?qū)︺y行全面財(cái)務(wù)狀況的評(píng)級(jí)，這些促使銀行開始考慮資本的成本與收益，即將資本管理納入決策過程當(dāng)中，但是資本的計(jì)量仍然以監(jiān)管資本為主。近些年隨著銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化、信息技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)的提高，巴塞爾委員會(huì)提出了更靈活、更具有風(fēng)險(xiǎn)敏感性的新資本監(jiān)管框架，鼓勵(lì)銀行自主開發(fā)內(nèi)部模型，資本管理也開始全面滲透到銀行經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，由半主動(dòng)的管理方式轉(zhuǎn)向積極主動(dòng)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。因此，尋求全面、有效的風(fēng)險(xiǎn)度量?jī)?nèi)部模型對(duì)于提高銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力至關(guān)重要?！　”緯园腿麪枀f(xié)議的指導(dǎo)思想為線索，全面介紹了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的度量思想和過程；各類風(fēng)險(xiǎn)的度量依照基本思想——步驟——案例的思路進(jìn)行展開，較好地展示了風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)驗(yàn)過程，便于學(xué)生理解和掌握；書中案例的實(shí)現(xiàn)采用了Eviews，VBA，Splus，Matlab等多種軟件，便于學(xué)生選擇性地學(xué)習(xí)和運(yùn)用；結(jié)合眾多方法和案例，突出了操作風(fēng)險(xiǎn)的介紹，這有助于提高學(xué)生分析復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)的能力。本書可作為大學(xué)金融本科專業(yè)《金融實(shí)驗(yàn)》課程的教材，也可作為風(fēng)險(xiǎn)管理者的操作參考手冊(cè)。

內(nèi)容概要

　　《金融工程實(shí)驗(yàn)教程：金融工程之風(fēng)險(xiǎn)管理》以巴塞爾協(xié)議的指導(dǎo)思想為線索，全面介紹了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的度量思想和過程；各類風(fēng)險(xiǎn)的度量依照基本思想——步驟——案例的思路進(jìn)行展開，較好地展示了風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)驗(yàn)過程，便于學(xué)生理解和掌握；書中案例的實(shí)現(xiàn)采用了Eviews，VBA，Splus，Matlab等多種軟件，便于學(xué)生選擇性地學(xué)習(xí)和運(yùn)用；結(jié)合眾多方法和案例，突出了操作風(fēng)險(xiǎn)的介紹，這有助于提高學(xué)生分析復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)的能力。

書籍目錄

第一章 金融風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)度量方法第一節(jié) 傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)度量方法概述第二節(jié) 波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量法第三節(jié) 靈敏度測(cè)量方法第二章 金融風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)代度量方法第一節(jié) 現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)度量方法概述第二節(jié) Var風(fēng)險(xiǎn)度量法第三節(jié) ES風(fēng)險(xiǎn)度量法第三章 交易賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量第一節(jié) 債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量第二節(jié) 外匯資產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量第三節(jié) 股票資產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量第四章 非交易賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量第一節(jié) 非交易賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量方法概述第二節(jié) 利率敏感性缺口法第三節(jié) 持續(xù)期缺口法第四節(jié) 期權(quán)調(diào)整差價(jià)模型第五章 信用風(fēng)險(xiǎn)的度量第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)度量概述第二節(jié) KMV模型第三節(jié) Credit Metrics模型第四節(jié) 組合信用風(fēng)險(xiǎn)的度量第六章 操作風(fēng)險(xiǎn)度量初級(jí)法第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)度量概述第二節(jié) 基本指標(biāo)法第三節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)法第四節(jié) 評(píng)級(jí)法第七章 操作風(fēng)險(xiǎn)度量高級(jí)法第一節(jié) 高級(jí)法概述第二節(jié) 損失分布法第三節(jié) 極值理論第四節(jié) 記分卡法第五節(jié) 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)參考文獻(xiàn)

圖書封面

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