投資組合管理

內(nèi)容概要

本書適用于經(jīng)濟(jì)、管理、金融專業(yè)及商學(xué)院高年級(jí)本科生和研究生的教學(xué)。對(duì)于那些渴將所學(xué)的理論運(yùn)用到工作中去的實(shí)際工作者，本書也非常適合。    本書詳盡地對(duì)投資組合管理的基礎(chǔ)理論進(jìn)行了介紹，并且應(yīng)用MATLAB6.5實(shí)現(xiàn)了與投資組合理論及應(yīng)用有關(guān)的大部的金融計(jì)算，這使得學(xué)生和實(shí)際工作者能夠?qū)⒗碚搼?yīng)用到實(shí)踐中去。本書盡量簡化了繁瑣的數(shù)學(xué)推導(dǎo)，并將繁重的金融計(jì)算盡量通過編寫MATLAB函數(shù)或文件來實(shí)現(xiàn)，這是本書與其他書的最大區(qū)別。   本書適用于經(jīng)濟(jì)、管理、金融專業(yè)及商學(xué)院高年級(jí)本科生和研究生的教學(xué)。

書籍目錄

總序前言第一章  證券組合管理概述  第一節(jié) 證券組合的基本概念    一 證券投資的收益和風(fēng)險(xiǎn)    二 證券組合的意義與分類    三 證券組合的管理內(nèi)容    四 現(xiàn)代證券組合管理的適用范圍    五 統(tǒng)計(jì)與證券管理的關(guān)系  第二節(jié) 現(xiàn)代證券組合理論的內(nèi)容    一 馬柯威茨的均值方差模型    二 托賓的收益風(fēng)險(xiǎn)理論    三 夏普的單因素模型    四 夏普、林特納與莫辛對(duì)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的貢獻(xiàn)    五 套利定價(jià)理論  復(fù)習(xí)思考題第二章  基本的均值方差模型  第一節(jié) 證券組合的收佃與方差    一 證券組合的收益    二 證券組合的預(yù)期收益    三 單一證券投資風(fēng)險(xiǎn)的度量    四 證券之間的關(guān)聯(lián)性    五 證券組合風(fēng)險(xiǎn)的度量  第二節(jié) 證券組合及其可行域    一 不允許賣空時(shí)，兩種證券的投資組合    二 不允許賣空時(shí)，多種證券組合的可行域  第三節(jié) 有效邊界的確定    一 有效邊界的概念    二 不允許賣空時(shí)，有效邊界的確定    三 允許賣空時(shí)，多種風(fēng)險(xiǎn)證券組合的有效邊界    四 有效邊界的凹性  第四節(jié) 效用分析與最優(yōu)證券組合    一 效用    二 效用函數(shù)    三 期望效用函數(shù)    四 無差異曲線    五 最優(yōu)證券組合的選擇  第五節(jié) 包含無風(fēng)險(xiǎn)借貸的擴(kuò)展模型    一 無風(fēng)險(xiǎn)證券    二 無風(fēng)險(xiǎn)證券與單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)證券的組合    三 包容無風(fēng)險(xiǎn)貸出的模型    四 包容無風(fēng)險(xiǎn)借入的模型  復(fù)習(xí)思考題第三章  簡化的證券組合選擇模型第四章  資本市場(chǎng)均衡模型第五章  有效市場(chǎng)假說第六章  債券投資第七章  股票投資第八章  衍生證券投資參考文獻(xiàn)

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