金融計(jì)量學(xué)教程

內(nèi)容概要

　　本書全書以計(jì)量技術(shù)及工具為主線，穿插對金融市場理論的介紹，通過講述每個金融理論采用各種計(jì)量工具的實(shí)證檢驗(yàn)方法，將計(jì)量技術(shù)與金融理論緊密聯(lián)系。在內(nèi)容上，介紹了回歸模型、時間序列分析等多方面的計(jì)量技術(shù)，同時基本上涵蓋了金融理論與實(shí)證的大部分常見專題，并且單獨(dú)介紹了資產(chǎn)定價與市場效率假說兩大金融市場的理論核心，還穿插介紹了對宏觀金融理論的實(shí)證研究。本書共分為七個章節(jié)，文中插入了大量的金融相關(guān)理論和實(shí)證案例是本書的又一特色，文后還有閱讀與思考，方便學(xué)生復(fù)習(xí)鞏固。

書籍目錄

總序前言1 概率論與統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)1.1 總體、樣本及隨機(jī)變量1.2 隨機(jī)變量的統(tǒng)計(jì)特征1.3 常用的概率分布1.4 假設(shè)檢驗(yàn)與置信區(qū)間2 回歸模型及應(yīng)用2.1 數(shù)據(jù)和模型2.2 線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)2.3 不滿足古典假設(shè)時的計(jì)量經(jīng)濟(jì)問題2.4 虛擬變量與模型的穩(wěn)定性問題2.5 聯(lián)立方程模型2.6 面板數(shù)據(jù)模型2.7 離散因變量模型3 資產(chǎn)定價模型的實(shí)證檢驗(yàn)3.1 CAPM實(shí)證檢驗(yàn)的經(jīng)典方法3.2 中國股市CAPM實(shí)證檢驗(yàn)案例3.3 三因素模型實(shí)證檢驗(yàn)的經(jīng)典方法3.4 三因素模型在中國股市的實(shí)證檢驗(yàn)案例4 有效市場假說與事件研究法4.1 有效市場理論的主要內(nèi)容4.2 有效市場假說的實(shí)證檢驗(yàn)4.3 事件研究法的過程4.4 事件研究法的應(yīng)用案例4.5 事件研究法在中國的應(yīng)用綜述5 一元時間序列的分析方法及應(yīng)用5.1 時間序列分析方法的特點(diǎn)與平穩(wěn)性的提出5.2 重要的時間序列5.3 時間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)5.4 一元時間序列分析方法的應(yīng)用：市場弱式有效假說的檢驗(yàn)6 多元時間序列的分析方法與應(yīng)用6.1 協(xié)整的含義及其在這證研究中的應(yīng)用6.2 協(xié)整檢驗(yàn)與誤差修正模型6.3 向量自回歸模型與協(xié)整的Johansen檢驗(yàn)6.4 Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)7 ARCH模型族與金融時間序列波動特征的研究7.1 ARCH模型族的產(chǎn)生背景7.2 ARCH模型族的分類7.3 ARCH模型族的檢驗(yàn)與估計(jì)7.4 ARCH模型族在中國的應(yīng)用附表參考文獻(xiàn)

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