金融計量學教程

內容概要

　　本書全書以計量技術及工具為主線，穿插對金融市場理論的介紹，通過講述每個金融理論采用各種計量工具的實證檢驗方法，將計量技術與金融理論緊密聯(lián)系。在內容上，介紹了回歸模型、時間序列分析等多方面的計量技術，同時基本上涵蓋了金融理論與實證的大部分常見專題，并且單獨介紹了資產(chǎn)定價與市場效率假說兩大金融市場的理論核心，還穿插介紹了對宏觀金融理論的實證研究。本書共分為七個章節(jié)，文中插入了大量的金融相關理論和實證案例是本書的又一特色，文后還有閱讀與思考，方便學生復習鞏固。

書籍目錄

總序前言1 概率論與統(tǒng)計基礎1.1 總體、樣本及隨機變量1.2 隨機變量的統(tǒng)計特征1.3 常用的概率分布1.4 假設檢驗與置信區(qū)間2 回歸模型及應用2.1 數(shù)據(jù)和模型2.2 線性回歸模型的參數(shù)估計和統(tǒng)計檢驗2.3 不滿足古典假設時的計量經(jīng)濟問題2.4 虛擬變量與模型的穩(wěn)定性問題2.5 聯(lián)立方程模型2.6 面板數(shù)據(jù)模型2.7 離散因變量模型3 資產(chǎn)定價模型的實證檢驗3.1 CAPM實證檢驗的經(jīng)典方法3.2 中國股市CAPM實證檢驗案例3.3 三因素模型實證檢驗的經(jīng)典方法3.4 三因素模型在中國股市的實證檢驗案例4 有效市場假說與事件研究法4.1 有效市場理論的主要內容4.2 有效市場假說的實證檢驗4.3 事件研究法的過程4.4 事件研究法的應用案例4.5 事件研究法在中國的應用綜述5 一元時間序列的分析方法及應用5.1 時間序列分析方法的特點與平穩(wěn)性的提出5.2 重要的時間序列5.3 時間序列的平穩(wěn)性檢驗5.4 一元時間序列分析方法的應用：市場弱式有效假說的檢驗6 多元時間序列的分析方法與應用6.1 協(xié)整的含義及其在這證研究中的應用6.2 協(xié)整檢驗與誤差修正模型6.3 向量自回歸模型與協(xié)整的Johansen檢驗6.4 Granger因果關系檢驗7 ARCH模型族與金融時間序列波動特征的研究7.1 ARCH模型族的產(chǎn)生背景7.2 ARCH模型族的分類7.3 ARCH模型族的檢驗與估計7.4 ARCH模型族在中國的應用附表參考文獻

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