2011-2012年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)用書-風(fēng)險管理

內(nèi)容概要

　　權(quán)威專家，精心打造。編寫者既有多年從事銀行業(yè)從業(yè)考試研究和命題的專家，也有相關(guān)行業(yè)的權(quán)威人士，對大綱要求和考試的命題趨勢了如指掌。本套用書全面準(zhǔn)確的把握了考試的重點和難點，具有極強(qiáng)的權(quán)威性和實用性。　　結(jié)構(gòu)清晰，重點突出。本套用書由章節(jié)概要、考點精講、強(qiáng)化訓(xùn)練、答案詳解四個基本框架構(gòu)成。其中章節(jié)概要部分是對本章考試內(nèi)容的總體要求；考試精講部分是對中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試教材的歸納和凝煉，該部分對重要考點進(jìn)行了備注，即在每個易考、易錯的知識點后鏈接經(jīng)典試題，不僅使考生能在最短的時間內(nèi)掌握考試要點，而且亦能加強(qiáng)理解、強(qiáng)化記憶；強(qiáng)化訓(xùn)練部分是對每章節(jié)內(nèi)容的一個考查，其難易程度與真題相當(dāng)，且相當(dāng)一部分是出自歷年考題；答案詳解部分不僅是對強(qiáng)化訓(xùn)練的解釋說明，對教材也起到了補(bǔ)充說明的作用，充分幫助考生拓展思路，舉一反三?！　∪娓采w，實戰(zhàn)性強(qiáng)。每章節(jié)都精心編寫了標(biāo)準(zhǔn)化練習(xí)題及答案詳解，它全面涵蓋了考試要求的所有考點，濃縮了教材的精華。同時，針對每個考點的難易程度、出現(xiàn)頻率和大綱要求，對重點內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)地講解，使考生“在揣摩中頓悟，在理解中通透，在運用中熟練，在模擬中提高，在實戰(zhàn)中通過”，讓考生迅速適應(yīng)考試形式，掌握應(yīng)試技巧，花最少的時間，最少的精力，贏得最大的收獲。

書籍目錄

第1章 風(fēng)險管理基礎(chǔ)本章概要考點精講1.1 風(fēng)險與風(fēng)險管理1.1.1 風(fēng)險、收益與損失1.1.2 風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營1.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別1.2.1 信用風(fēng)險1.2.2 市場風(fēng)險1.2.3 操作風(fēng)險1.2.4 流動性風(fēng)險1.2.5 國家風(fēng)險1.2.6 聲譽(yù)風(fēng)險1.2.7 法律風(fēng)險1.2.8 戰(zhàn)略風(fēng)險1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略1.3.1 風(fēng)險分散1.3.2 風(fēng)險對沖1.3.3 風(fēng)險轉(zhuǎn)移1.3.4 風(fēng)險規(guī)避1.3.5 風(fēng)險補(bǔ)償1.4 商業(yè)銀行風(fēng)險與資本1.4.1 資本的概念和作用1.4.2 監(jiān)管資本與資本充足率要求1.4.3 經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用1.5 風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)1.5.1 收益的計量1.5.2 常用的概率統(tǒng)計知識1.5.3 投資組合分散風(fēng)險的原理強(qiáng)化訓(xùn)練答案詳解?第2章 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)本章概要考點精講2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境2.2.1 商業(yè)銀行公司治理2.1.2 商業(yè)銀行內(nèi)部控制2.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險文化2.1.4 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織2.2.1 董事會及最高風(fēng)險管理委員會2.2.2 監(jiān)事會2.2.3 高級管理層2.2.4 風(fēng)險管理部門2.2.5 其他風(fēng)險控制部門/機(jī)構(gòu)2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程2.3.1 風(fēng)險識別/分析2.3.2 風(fēng)險計量/評估2.3.3 風(fēng)險監(jiān)測/報告2.3.4 風(fēng)險控制/緩釋2.4 商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)強(qiáng)化訓(xùn)練答案詳解?第3章 信用風(fēng)險管理本章概要考點精講3.1 信用風(fēng)險識別3.1.1 單一法人客戶信用風(fēng)險識別3.1.2 集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險識別3.1.3 個人客戶信用風(fēng)險識別3.1.4 貸款組合的信用風(fēng)險識別3.2 信用風(fēng)險計量3.2.1 客戶信用評級3.2.2 債項評級3.2.3 信用風(fēng)險組合的計量3.2.4 國家風(fēng)險主權(quán)評級3.3 信用風(fēng)險監(jiān)測與報告3.3.1 風(fēng)險監(jiān)測對象：單一客戶、組合風(fēng)險監(jiān)測3.3.2 風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)3.3.3 風(fēng)險預(yù)警3.3.4 風(fēng)險報告3.4 信用風(fēng)險控制3.4.1 限額管理3.4.2 信用風(fēng)險緩釋3.4.3 業(yè)務(wù)流程控制3.4.4 資產(chǎn)證券化和信用衍生產(chǎn)品3.5 信用風(fēng)險資本計量3.5.1 標(biāo)準(zhǔn)法3.5.2 內(nèi)部評級法3.5.3 內(nèi)部評級體系的驗證3.5.4 經(jīng)濟(jì)資本管理強(qiáng)化訓(xùn)練答案詳解?第4章 市場風(fēng)險管理本章概要考點精講4.1 市場風(fēng)險識別4.1.1 市場風(fēng)險特征及分類4.1.2 主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險特征4.1.3 資產(chǎn)分類4.2 市場風(fēng)險計量4.2.1 基本概念4.2.2 市場風(fēng)險計量方法4.3 市場風(fēng)險監(jiān)測與控制4.3.1 市場風(fēng)險管理的組織框架4.3.2 市場風(fēng)險監(jiān)測與報告4.3.3 市場風(fēng)險控制4.4 市場風(fēng)險資本計量與績效評估4.4.1 市場風(fēng)險監(jiān)管資本計量4.4.2 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的績效評估強(qiáng)化訓(xùn)練答案詳解?第5章 操作風(fēng)險管理本章概要考點精講5.1 操作風(fēng)險識別5.1.1 操作風(fēng)險分類5.1.2 操作風(fēng)險識別方法5.2 操作風(fēng)險評估5.2.1 操作風(fēng)險評估要素和原則5.2.2 操作風(fēng)險評估方法5.3 操作風(fēng)險控制5.3.1 操作風(fēng)險控制環(huán)境5.3.2 操作風(fēng)險緩釋5.3.3 主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制5.4 操作風(fēng)險監(jiān)測與報告5.4.1 風(fēng)險監(jiān)測5.4.2 風(fēng)險報告5.5 操作風(fēng)險資本計量5.5.1 標(biāo)準(zhǔn)法5.5.2 替代標(biāo)準(zhǔn)法5.5.3 高級計量法強(qiáng)化訓(xùn)練答案詳解?第6章 流動性風(fēng)險管理本章概要考點精講6.1 流動性風(fēng)險識別6.1.1 資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)6.1.2 資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)6.1.3 資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)6.2 流動性風(fēng)險評估6.2.1 流動性比率/指標(biāo)法6.2.2 現(xiàn)金流分析法6.2.3 其他流動性評估方法6.3 流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制6.3.1 流動性風(fēng)險預(yù)警6.3.2 壓力測試6.3.3 情景分析6.3.4 流動性風(fēng)險管理方法強(qiáng)化訓(xùn)練答案詳解?第7章 聲譽(yù)風(fēng)險管理和戰(zhàn)略風(fēng)險管理本章概要考點精講7.1 聲譽(yù)風(fēng)險7.1.1 聲譽(yù)風(fēng)險管理的內(nèi)容及作用7.1.2 聲譽(yù)風(fēng)險管理的基本做法7.1.3 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃7.2 戰(zhàn)略風(fēng)險管理7.2.1 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用：長期的戰(zhàn)略性投資7.2.2 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法強(qiáng)化訓(xùn)練答案詳解?第8章 銀行監(jiān)管與市場約束本章概要考點精講8.1 銀行監(jiān)管8.1.1 銀行監(jiān)管的內(nèi)容8.1.2 銀行監(jiān)管的辦法8.1.3 銀行監(jiān)管的規(guī)則8.2 市場約束8.2.1 市場約束與信息披露8.2.2 外部審計強(qiáng)化訓(xùn)練答案詳解2010年下半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險管理》真題2010年下半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險管理》真題專家解析

章節(jié)摘錄

　　2.信息披露要求　　（1）信息披露概述。銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況、部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成?！　”O(jiān)管要求的信息披露與會計信息披露不完全等同，但也不矛盾。會計準(zhǔn)則要求信息披露的范圍更加寬泛，其宗旨是從中立的立場出發(fā)，向信息使用者提供企業(yè)價值的信息；而監(jiān)管要求的信息披露則是從審慎的立場出發(fā)，向信息使用者提供企業(yè)的風(fēng)險信息，其中銀行資本充足率相關(guān)信息是銀行信息披露的主要內(nèi)容?！　。?）信息披露的要求。首先，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)必須建立一套披露制度和政策，并經(jīng)過董事會批準(zhǔn)，要明確信息披露的內(nèi)容和方法，尤其要建立信息披露的內(nèi)部控制，保證信息披露各環(huán)節(jié)的正常運行。同時，要定期對信息披露政策及結(jié)果進(jìn)行評估，及時糾正不合理的做法。其次，必須提高信息披露的相關(guān)性。最后，必須保持合理頻度?！　⌒畔⑴兜幕疽蟀▋蓚€方面，一是內(nèi)容的要求，二是質(zhì)量的要求。各國的金融體系差異較大，因而信息披露的內(nèi)容要求也存在較大差異，但信息披露質(zhì)量方面的要求一般應(yīng)遵循以下六條標(biāo)準(zhǔn)：①銀行應(yīng)對各項業(yè)務(wù)和應(yīng)并表機(jī)構(gòu)的信息進(jìn)行匯總和并表披露；②披露的信息對使用者決策有用；③要使使用者盡早獲得有關(guān)數(shù)據(jù)；④披露的信息要能如實反映實際情況，并遵循實質(zhì)重于形式的基本原則；⑤要保證銀行自身歷史數(shù)據(jù)的可比性以及與其他機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的可比性，并符合會計準(zhǔn)則和有關(guān)政策要求；⑥披露的重要信息或重大事項要充分、完整?！　。?）我國銀行業(yè)信息披露管理。對于已上市銀行，應(yīng)當(dāng)履行以下信息披露的基本義務(wù)：及時披露所有對上市銀行股票價格可能產(chǎn)生重大影響的信息；上市銀行董事會全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。 　　……

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