金融風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)容概要

　　《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》是財(cái)政部規(guī)劃本科教材中的一本。在介紹金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論和基本方法的基礎(chǔ)上，對(duì)各金融機(jī)構(gòu)、金融業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理進(jìn)行了重點(diǎn)闡述，同時(shí)吸收了當(dāng)前金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的最新管理課題、案例和實(shí)證成果，以求最大程度地滿足風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域?qū)I(yè)人才培養(yǎng)的要求。

書籍目錄

第一部分　理論方法篇
　第一章　金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述
　　第一節(jié)　金融風(fēng)險(xiǎn)的定義與特征
　　第二節(jié)　金融風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵和目的
　　第三節(jié)　金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)
　　第四節(jié)　金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程
　　第五節(jié)　資本管理與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益
　第二章　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量
　　第一節(jié)　波動(dòng)性
　　第二節(jié)　敏感性
　　第三節(jié)　VaR及VaR拓展
　　第四節(jié)　VaR計(jì)算
　　第五節(jié)　事后檢驗(yàn)
　　附錄　VaR事后檢驗(yàn)實(shí)例
　第三章　信用風(fēng)險(xiǎn)度量
　　第一節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)要素
　　第二節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與測(cè)度
　　附錄　KMV與CreditMetrics信用風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)用實(shí)例
　第四章　操作風(fēng)險(xiǎn)度量
　　第一節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)量化管理
　　第二節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)度量的內(nèi)部度量法
　　附錄一　操作風(fēng)險(xiǎn)LDA方法實(shí)現(xiàn)
　　附錄二　業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失預(yù)測(cè)實(shí)例
　　……
第二部分　實(shí)踐篇
第三部分　風(fēng)險(xiǎn)案例篇
參考文獻(xiàn)

圖書封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

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