不確定條件下多階段資產(chǎn)負(fù)債管理模型

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《不確定條件下多階段資產(chǎn)負(fù)債管理模型》從國內(nèi)外關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債管理、保險及養(yǎng)老金計(jì)劃、長期金融計(jì)劃問題和多階段金融資產(chǎn)配置幾個方面對資產(chǎn)負(fù)債管理的研究進(jìn)行了歸納總結(jié)，針對多階段資產(chǎn)負(fù)債管理問題中的情景生成和隨機(jī)規(guī)劃的應(yīng)用進(jìn)行了論述。在我國的經(jīng)濟(jì)背景下，在對投資者所面臨的未來各種資產(chǎn)收益、負(fù)債及現(xiàn)金流等不確定性經(jīng)濟(jì)因素情景生成基礎(chǔ)上，應(yīng)用數(shù)學(xué)規(guī)劃等方法建立以投資者期望財富或成本為目標(biāo)函數(shù)，以投資者的交易環(huán)境為約束條件，若干資產(chǎn)、負(fù)債等為決策變量的多階段資產(chǎn)負(fù)債管理模型。其中包括適用于不同投資者的多階段資產(chǎn)負(fù)債管理模型；不確定參數(shù)的情景生成模型；基于安全增長策略多階段投資組合模型。結(jié)合國內(nèi)具有負(fù)債特征金融投資機(jī)構(gòu)的實(shí)際，研究了不確定環(huán)境下整合投資策略和負(fù)債策略的多階段資產(chǎn)負(fù)債管理問題?！恫淮_定條件下多階段資產(chǎn)負(fù)債管理模型》強(qiáng)調(diào)理論與實(shí)踐相結(jié)合，可為這一領(lǐng)域的研究者、投資者提供理論和實(shí)踐的支持。

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