股票指數(shù)現(xiàn)貨市場與期貨市場關系研究

內(nèi)容概要

本書內(nèi)容分為三篇，第一篇分析了全球股票市場和股票指數(shù)期貨市場的發(fā)展狀況，主要介紹了20世紀90年代和21世紀的股票市場發(fā)展狀況，目前中國在全球股票市場中的地位。第二篇從股票指數(shù)現(xiàn)貨市場與股指期貨市場的實際情況出發(fā)，比較了存在交易成本和現(xiàn)貨市場賣空限制條件下的現(xiàn)貨市場和期貨市場之間的微觀結構，豐富和發(fā)展了金融市場微觀結構理論。提出了基于期貨合約的現(xiàn)貨定價模型，并且通過股指期貨市場預測能力的比較進一步驗證了期貨價格信息在預測現(xiàn)貨價格中起重要作用的結論。第三篇研究了如何控制股票指數(shù)期貨市場風險問題，比較了股票指數(shù)期貨與標的指數(shù)波動率之間的關系，深入研究了股指期貨的保證金制度、漲跌停板以及市場熔斷機制。

書籍目錄

第一篇  全球股票市場與股指期貨市發(fā)展概論  第一章 全球股票市場發(fā)展概述    1.1 20世紀90年代的股票市場    1.2 21世紀的股票市場    1.3 中國內(nèi)地股市在全球股市的的地位  第二章 全球股指期貨市場發(fā)展概述    2.1 交易量迅猛增長    2.2 北美重新取得龍頭老大地位    2.3 新產(chǎn)品后來居上    2.4 亞洲新興市場發(fā)展迅速  第三章 股指期貨市場與現(xiàn)貨市場相對分離的演化分析    3.1 期貨市場發(fā)展路徑的變化    3.2 期貨市場的多樣性選擇    3.3 大多數(shù)股指期貨合約在期交所上市    3.4 交易所欣起整合浪潮    3.5 中國內(nèi)地應該推出股指期貨第二篇  股票指數(shù)現(xiàn)貸市場與期貨市場有效性比較及定價研究  第四章 現(xiàn)貸市場與衍生品市場關系研究及定價理論回顧    4.1 引言    4.2 股票指數(shù)現(xiàn)貸市場與期貨市場關系研究    4.3 定價理論回顧    4.4 主要研究結論和章節(jié)結構   第五章 現(xiàn)貸市場與期貨市場交易者策略和價格有效性比較    5.1 引言    5.2 市場微觀結構理論    5.3 模型假設與符號說明    5.4 交易者策略分析     5.5 現(xiàn)貸市場與期貨市場價格有效性比較    5.6 本章總結  第六章 現(xiàn)貸市場與期貨市場信息傳播實證研究    6.1 引言    6.2 現(xiàn)貸市場與期貨市場效率關系    6.3 研究方法    6.4 日間數(shù)據(jù)檢驗    6.5 日內(nèi)數(shù)據(jù)檢驗    6.6 本章總結  第七章 現(xiàn)貸市場與期貨市場價格發(fā)展實證研究    7.1 引言    7.2 價格發(fā)現(xiàn)    7.3 研究方法    7.4 日間數(shù)據(jù)檢驗    7.5 日內(nèi)數(shù)據(jù)檢驗    7.6 本章總結  第八章 現(xiàn)貸市場與期貨市場流動性比較    8.1 引言    8.2 市場流動性    ……  第九章 基于期貨合約的定價模型  第十章 現(xiàn)貸市場與期貨市場價格預測能力比較第三篇  股指期貨與現(xiàn)貸市場的價格  第十一章 股指期貸與標的指數(shù)波動率比較研究  第十二章 股指期貨合約基準保證金設備研究  第十三章 股指期貨合約停板與熔斷機制研究附錄參考文獻后記

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