如何成為金融奇才

前言

他們既是20世紀(jì)后半葉金融革命的創(chuàng)始人與實踐者，又是21世紀(jì)初爆發(fā)的這次百年不遇的金融危機的始作俑者。他們就是被稱為quant的金融工程師。為何這些金融工程師能夠在全球金融領(lǐng)域呼風(fēng)喚雨，造成如此巨大的影響？我們還得從現(xiàn)代金融學(xué)的誕生說起?，F(xiàn)代金融學(xué)始于1952年，是年25歲的馬科維茨在《金融雜志》上發(fā)表了一篇題為“資產(chǎn)組合選擇”的論文。在這篇論文中，馬科維茨第一次給出了風(fēng)險和收益的精確定義，通過把收益和風(fēng)險定義為均值和方差，他將強有力的數(shù)理統(tǒng)計方法引入了資產(chǎn)組合選擇的研究中。馬科維茨的主要貢獻(xiàn)是，發(fā)展了一個概念明確的可操作的在不確定條件下選擇投資組合的理論——這個理論進一步演變成為現(xiàn)代金融投資理論的基礎(chǔ)。馬科維茨的理論被譽為“華爾街的第一次革命”！他本人也因此享有了“現(xiàn)代金融學(xué)之父”的盛名。之所以稱這是金融學(xué)的革命，就是因為馬科維茨的理論是第一次將數(shù)學(xué)模型引入了金融市場。而從此之后，數(shù)學(xué)以及物理等理工科出身的科學(xué)家與工程師也開始在金融領(lǐng)域嶄露頭角。但是真正迎來現(xiàn)代金融大發(fā)展的卻是從20世紀(jì)70年代才開始的。隨著越戰(zhàn)后美元危機，1971年布雷頓森林體系的解體，金本位制與固定匯率制取消后，加上1973年的石油危機，國際匯率、利率市場迎來了巨大波動。

內(nèi)容概要

　　細(xì)細(xì)品味這些華爾街精英們的人生歷程，他們八行金融或在個人天分、或是因緣巧合、或得高人點撥、或出于經(jīng)濟收入考慮……希望這《如何成為金融奇才》能給中國大學(xué)生的專業(yè)選擇、留學(xué)深造、職業(yè)規(guī)劃帶來有益的啟迪！更希望中國的老師和家長能像書中人物所感激的師長一樣給予關(guān)鍵的生涯引領(lǐng)！

作者簡介

作者：（美國）理查德·林賽（Richard R.Lindsey） （美國）巴里·沙克特（Barry Schachter） 譯者：張瀟勻 張昆侖 夏煒理查德·林賽(Richard R.Lindsey)，考爾科特集團（Callcott Group）董事長兼CEO，國際金融工程協(xié)會IAFE）主席。曾任職美國證券交易委員會（SEC）董事和首席經(jīng)濟學(xué)家、耶魯大學(xué)管理學(xué)院財務(wù)金融學(xué)教授；加州大學(xué)伯克利分校財務(wù)金融學(xué)博士畢業(yè)。巴里·沙克特(Barry Schachter)，摩爾資本管理公司（Moore Capital Management）數(shù)量研究主管，國際金融工程協(xié)會（IAFE）教育委員會顧問與主席。曾任教于西蒙弗雷澤大學(xué)和杜蘭大學(xué).并擔(dān)任《風(fēng)險雜志》主編，出版著作《智慧型對沖基金投資》。于康乃爾大學(xué)經(jīng)濟系取得博士學(xué)位。

書籍目錄

中文版譯者序言英文版序言理工科篇大衛(wèi)·雷恩韋伯彼得·穆勒葛雷格·柏曼羅納德·卡恩安德魯·斯特奇坦雅·史泰伯樂·貝德爾安德魯·戴維森史蒂夫·艾倫約翰·馬歇爾彼得·杰克爾萊絲麗·拉爾奈爾·克萊斯文科篇馬克·克里茨曼史蒂芬·基爾霍夫克里弗德·艾士尼斯安德魯·魏斯曼畢昂·弗雷塞克馬克·安森布魯斯·雅各布與肯尼斯·李維亞倫·馬茲托馬斯·威爾森彼得·卡爾

章節(jié)摘錄

而且物理學(xué)是能造福全社會全人類的，金融交易只會讓兒童婦女變成孤兒寡母。但是我的發(fā)現(xiàn)恰恰相反，金融界的人往往比學(xué)術(shù)界的人能更愿意彼此協(xié)助，你的貢獻(xiàn)更容易得到認(rèn)可和回報！而且，數(shù)量金融學(xué)研究的目標(biāo)服務(wù)于投資者改善投資，難道不是造福社會嗎？事實證明，數(shù)量研究帶動的金融發(fā)展以及整個經(jīng)濟社會的高度繁榮，這個貢獻(xiàn)絕不亞于近代物理學(xué)的成就。然而，物理學(xué)界仍然有些自命不凡。記得，我在參加第25屆大學(xué)同學(xué)會時，一位成為物理學(xué)教授的同學(xué)說我是誤人歧途，自甘墮落。聽到這樣的評價，我很震驚。毫無疑問，金融投資與物理學(xué)相去千里。但金融投資不是嚴(yán)格的科學(xué)，很少有永恒不變的唯一法則。20世紀(jì)90年代，前物理學(xué)家阿爾‘斯拉夫斯基（Al slawsky）曾經(jīng)說：“這是價值投資的厄運年，但我有生以來還沒有發(fā)現(xiàn)‘地心引力’（譯者注：指的是物理學(xué)）有厄運的年份?！蹦切┏晒D(zhuǎn)行到金融界的物理學(xué)家們都是很快意識到進入了截然不同的領(lǐng)域。其實，我物理學(xué)的背景更有利于我立足于金融界。事實證明，華爾街招募物理學(xué)家實屬英明之舉。物理學(xué)研究生院嚴(yán)格訓(xùn)練學(xué)生們利用數(shù)量方法解決問題的能力，即使金融學(xué)領(lǐng)域使用的數(shù)學(xué)方法有差異，但我們的訓(xùn)練有素，上手很快；物理學(xué)也要求我們在解決問題的過程中，忽略其中的90％，只關(guān)注最核心的10％。我們通常不會簡單地沖著問題就去，我們會找出問題的關(guān)鍵，有的放矢，逐步深入，這種方式在金融領(lǐng)域中更為重要，因金融投資中沒有不變的可以效法的自然法則；物理學(xué)特別是理論物理學(xué)，是一個高度抽象的思維領(lǐng)域，在此受訓(xùn)過的人更擅長數(shù)學(xué)工具的應(yīng)用，也更能以最廣泛的視野觀察金融問題。一句話，思考過無邊無際宇宙的物理學(xué)家們，金融領(lǐng)域中再抽象的問題也不會讓他們畏縮。

后記

2008年的春天，受到我在2007年底策劃的《次貸危機》出版后熱賣的鼓舞，一心想在短些時間內(nèi)端出金融熱點書系的盤子，我就拉著作者辛喬利和同事許秀江，到威利的北京代表處，看看能不能挑幾本在國內(nèi)可能有市場的外版書。當(dāng)看到書目中《HOW I BECAME QUANT》書名時，隨意問辛，QUANT是啥玩意兒。沒想到，在美國華爾街待過八年的辛，一下子興奮起來，“啊，QUANT可不得了，我孩子將來就想干這個呢！”接著，辛講述了一大堆有關(guān)QUANT的事。而引起我興趣的，主要是這本書的兩個看點：一是書中親述的QU.ANT們都是華爾街有頭有臉的頂級人物；二是他們多是從理工科轉(zhuǎn)入金融這一行的。當(dāng)時我腦子浮現(xiàn)北大數(shù)學(xué)系畢業(yè)生串糖葫蘆的新聞，甚至想起了上世紀(jì)七十年代末、八十年代初中國改革開放早期出現(xiàn)的教授擺攤賣茶蛋?；氐匠霭嫔?，我在網(wǎng)上查詢該書的評論，又瀏覽了清華79級計算機畢業(yè)的一位親戚從美國發(fā)給我的QUANT網(wǎng)站……于是，我們購買了威利的這本書版權(quán)。正當(dāng)我們捋起袖子忙著翻譯出版的時候，美國的金融風(fēng)暴全面暴發(fā)了，而一直在華爾街令人稱羨甚至頂禮膜拜的QUANT們，被指責(zé)為金融風(fēng)暴的闖禍者，一下子名聲掃地。怎么辦？望著已經(jīng)完成的初譯稿，一時間不知如何進行下去。

媒體關(guān)注與評論

你想短時間內(nèi)實現(xiàn)財富自由的夢想嗎？選擇金融工程吧，這是你實現(xiàn)夢想的捷徑！　　——一條學(xué)校招生的廣告詞渴望冒險、工資高、條件好、可以在35歲前實現(xiàn)人生的財富自由。　　——一則Quant職位的招聘廣告在解物理、數(shù)學(xué)題時，經(jīng)常存在著多個解-有時是無解；而在華爾街，你只需要兩個解，買還是賣。　　——一位Quant的從業(yè)體會我所認(rèn)識的Quant里當(dāng)初沒有一位是由于真心喜歡金融而加入華爾街的。在他們原先的觀念中，將科學(xué)研究用在賺錢上，等于將靈魂出賣給了魔鬼?！　　晃籕uant的內(nèi)心糾結(jié)好玩、賺錢、改變世界（不用嚴(yán)格遵照這個順序）。　　——Quant們所追求的完美人生

編輯推薦

《如何成為金融奇才》是一本華爾街頂級金融工程師的成長啟示錄。這些被稱為Quant的金融工程師，大多數(shù)由數(shù)學(xué)、物理學(xué)、工程學(xué)、計算機科學(xué)等專業(yè)學(xué)科轉(zhuǎn)入金融尖端領(lǐng)域，他們既改變了自己的人生，也改變了華爾街的命運！《如何成為金融奇才》亦可作為中國大學(xué)生們求學(xué)深造、職業(yè)生涯規(guī)劃的指導(dǎo)案例。歡迎高等院校學(xué)生會、研究生會圍繞該書舉辦討論、講座活動。專業(yè)改變?nèi)松?，職業(yè)鑄就輝煌。

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