高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

前言

　　在研究生層次的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材中，兩本日本學(xué)者撰寫(xiě)的教材非常有影響。一本是林文夫的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（Fumio Hayashi Econometrics，Princeton University Press，2000）；另一本就是雨宮健的《高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》。從教材內(nèi)容而言，兩本計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的教材都反映了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的最新進(jìn)展。林文夫的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》從一般矩法（Generalized Method ofMoments）的視角介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論，從而成為流行于歐美國(guó)家知名大學(xué)的教材之一。雨宮健的《高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》側(cè)重介紹微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的定性反應(yīng)模型，兼顧博士研究生的計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論的教學(xué)需要，屬于權(quán)威性的高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論的著作之一?！　　陡呒?jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》是雨宮健教授在長(zhǎng)年擔(dān)任Joural of Econmometrics主編之后編寫(xiě)的研究生層次的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材，融合了計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論研究的方法和技巧，也是一本值得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的專(zhuān)業(yè)人員認(rèn)真閱讀的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)著作。在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究的學(xué)術(shù)論文中，《高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》是一本被廣泛引用的參考文獻(xiàn)，迄今為止的累計(jì)引用數(shù)高達(dá)3200次以上。本書(shū)著重討論微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)涉及的各種理論問(wèn)題，特別是在微觀計(jì)量分析的定性模型的詳細(xì)討論中融入了作者的研究心得經(jīng)驗(yàn)。本書(shū)從經(jīng)典最小二乘法出發(fā)，結(jié)合拓展的各種回歸分析方法，說(shuō)明計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論涉及的大樣本理論，利用大樣本理論討論微觀計(jì)量分析出現(xiàn)的極值統(tǒng)計(jì)量的性質(zhì)及各種微觀計(jì)量模型的統(tǒng)計(jì)推斷問(wèn)題。考慮到計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論體系的完整性，本書(shū)也適當(dāng)介紹了時(shí)間序列分析、一般最小二乘法、線(xiàn)性與非線(xiàn)性的聯(lián)立方程模型，提供了計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析常用的矩陣代數(shù)與統(tǒng)計(jì)分布函數(shù)的附錄。為幫助學(xué)生進(jìn)一步地理解消化正文的內(nèi)容，各章配備大量練習(xí)題。由于本書(shū)作者設(shè)想讀者已經(jīng)具備中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的知識(shí)，因而內(nèi)容敘述嚴(yán)謹(jǐn)獨(dú)特，簡(jiǎn)潔扼要的定理證明富有特色，有助于讀者深入理解辨別各種容易混淆的概念。

內(nèi)容概要

　　《高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》是雨宮健教授在長(zhǎng)年擔(dān)任Joural of Econmometrics主編之后編寫(xiě)的研究生層次的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材，融合了計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論研究的方法和技巧，也是一本值得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的專(zhuān)業(yè)人員認(rèn)真閱讀的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)著作。在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究的學(xué)術(shù)論文中，《高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》是一本被廣泛引用的參考文獻(xiàn)，迄今為止的累計(jì)引用數(shù)高達(dá)3 200次以上?！陡呒?jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》著重討論微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)涉及的各種理論問(wèn)題，特別是在微觀計(jì)量分析的定性模型的詳細(xì)討論中融入了作者的研究心得經(jīng)驗(yàn)?！陡呒?jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》從經(jīng)典最小二乘法出發(fā)，結(jié)合拓展的各種回歸分析方法，說(shuō)明計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論涉及的大樣本理論，利用大樣本理論討論微觀計(jì)量分析出現(xiàn)的極值統(tǒng)計(jì)量的性質(zhì)及各種微觀計(jì)量模型的統(tǒng)計(jì)推斷問(wèn)題?？紤]到計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論體系的完整性，《高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》也適當(dāng)介紹了時(shí)間序列分析、一般最小二乘法、線(xiàn)性與非線(xiàn)性的聯(lián)立方程模型，提供了計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析常用的矩陣代數(shù)與統(tǒng)計(jì)分布函數(shù)的附錄。為幫助學(xué)生進(jìn)一步地理解消化正文的內(nèi)容，各章配備大量練習(xí)題。由于《高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》作者設(shè)想讀者已經(jīng)具備中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的知識(shí)，因而內(nèi)容敘述嚴(yán)謹(jǐn)獨(dú)特，簡(jiǎn)潔扼要的定理證明富有特色，有助于讀者深入理解辨別各種容易混淆的概念。

書(shū)籍目錄

譯者序前言1 經(jīng)典最小二乘估計(jì)理論1.1 線(xiàn)性回歸模型1.2 最小二乘理論1.3 正態(tài)分布假設(shè)的模型11.4 帶線(xiàn)性約束的模型11.5 檢驗(yàn)線(xiàn)性假設(shè)1.6 預(yù)測(cè)2 回歸分析的最新發(fā)展2.1 選擇回歸變量2.2 嶺回歸和Stein估計(jì)量2.3 穩(wěn)健性回歸3 大樣本理論3.1 隨機(jī)變量和分布函數(shù)3.2 不同收斂方式3.3 大數(shù)定律和中心極限定理3.4 limE、AE和plim的關(guān)系3.5 最小二乘估計(jì)量的相合性和漸近正態(tài)性4 極值估計(jì)量的漸近性質(zhì)4.1 一般結(jié)論4.2 極大似然估計(jì)量4.3 非線(xiàn)性最小二乘估計(jì)量4.4 迭代方法4.5 漸近檢驗(yàn)及相關(guān)問(wèn)題4.6 最小絕對(duì)偏差估計(jì)量5 時(shí)間序列分析5.1 簡(jiǎn)介5.2 自回歸模型5.3 殘差為移動(dòng)平均的自回歸模型5.4 自回歸模型的最小二乘估計(jì)量和極大似然估計(jì)量的漸近性質(zhì)5.5 預(yù)測(cè)5.6 分布滯后模型6 廣義最小二乘理論6.1 已知協(xié)方差矩陣6.2 協(xié)方差矩陣未知6.3 系列相關(guān)6.4 似不相關(guān)回歸模型6.5 異方差性6.6 誤差成分模型6.7 隨機(jī)系數(shù)模型7 線(xiàn)性聯(lián)立方程模型7.1 模型和識(shí)別7.2 完全信息極大似然估計(jì)量7.3 有限信息模型7.4 三階段最小二乘估計(jì)量7.5 前沿性論題8 非線(xiàn)性聯(lián)立方程模型8.1 單方程估計(jì)8.2 方程組估計(jì)8.3 假設(shè)檢驗(yàn)、預(yù)測(cè)和計(jì)算9 定性反應(yīng)模型9.1 簡(jiǎn)介9.2 單維二分變量模型9.3 多分模型9.4 多元模型9.5 基于選擇的抽樣9.6 任意分布法9.7 面板數(shù)據(jù)QR模型10 Tobit模型10.1 簡(jiǎn)介10.2 標(biāo)準(zhǔn)Tobit模型(第一類(lèi)ToNt模型)10.3 實(shí)證事例10.4 標(biāo)準(zhǔn)假設(shè)的估計(jì)量的性質(zhì)10.5 非標(biāo)準(zhǔn)假設(shè)的Tobit極大似然估計(jì)量的性質(zhì)10.6 廣義Tobit模型10.7 第二類(lèi)Tobit模型：P(y10，y2)10.8 第三類(lèi)Tobit模型：P(y1

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