金融計(jì)算與建模

內(nèi)容概要

全書分為4大模塊：1-9章為金融學(xué)基礎(chǔ)指標(biāo)計(jì)算模塊；10-12章為股票定價(jià)模塊；13-18章為風(fēng)險(xiǎn)度量模塊；19-23章為固定收益定價(jià)模塊。每一模塊的內(nèi)容一般由三部分組成：金融理論與模型、算法實(shí)現(xiàn)及計(jì)算程序。其中，算法實(shí)現(xiàn)與計(jì)算程序全部以中國金融市場的實(shí)際問題為應(yīng)用背景而設(shè)計(jì)。本書不僅展現(xiàn)了應(yīng)用SAS軟件的技術(shù)，同時(shí)也會(huì)使讀者對(duì)相關(guān)的金融專題有一個(gè)徹底的了解，以使讀者的知識(shí)水平在金融理論、實(shí)務(wù)和統(tǒng)計(jì)模型的基礎(chǔ)上，更深入到如何實(shí)現(xiàn)和應(yīng)用。　　本書以解決金融研究和實(shí)際問題為出發(fā)點(diǎn)，并不僅僅以教學(xué)為目的，給出的許多算法和實(shí)現(xiàn)程序具有很高的應(yīng)用和參考價(jià)值；每章的計(jì)算程序精心設(shè)計(jì)，思路清晰，許多語句都加上了注釋，為閱讀和理解本書內(nèi)容提供了可靠的保證。本書為讀者在今后學(xué)習(xí)和實(shí)際工作提供了大量的可參考程序，并可以作為有關(guān)SAS編程技術(shù)和金融計(jì)算的工具書使用?！　”緯m合多層次人員閱讀，如金融、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)等專業(yè)的本科生、研究生及有關(guān)部門的專業(yè)人員。

作者簡介

朱世武，數(shù)量經(jīng)濟(jì)專業(yè)博士、金融工程專業(yè)博士后。清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系副教授，金融量化分析與計(jì)算專業(yè)委員會(huì)副秘書長，中國金融學(xué)會(huì)金融工程專業(yè)委員會(huì)委員。研究領(lǐng)域?yàn)楣潭ㄊ找?、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融計(jì)算與建模、金融數(shù)據(jù)庫。講授過的課程有金融數(shù)據(jù)庫、金融統(tǒng)計(jì)學(xué)、實(shí)證金融學(xué)、SAS編程技術(shù)，以及數(shù)據(jù)、模型與決策。主持或參與16項(xiàng)科研項(xiàng)目。在國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文40余篇。著有《SAS編程序技術(shù)與金融數(shù)據(jù)處理》、《基于SAS的金融計(jì)算》。

書籍目錄

第1章　本書金融數(shù)據(jù)介紹　1.1　創(chuàng)建SAS邏輯庫ResDat　　1.2　股票類樣本數(shù)據(jù)　1.3　固定收益類樣本數(shù)據(jù)　習(xí)題第2章　股票收益計(jì)算　2.1　收益定義與加總　　2.1.1　收益定義　　2.1.2　收益加總　2.2　單個(gè)股票收益計(jì)算　　2.2.1　創(chuàng)建單期收益計(jì)算環(huán)境　　2.2.2　年收益計(jì)算　　2.2.3　季收益計(jì)算　　2.2.4　月收益計(jì)算　　2.2.5　周收益計(jì)算　　2.2.6　曰收益計(jì)算　　2.2.7　繪制收益圖　　2.2.8　多期平均收益率計(jì)算　2.3　多股票收益計(jì)算　　2.3.1　由最新股票信息數(shù)據(jù)集創(chuàng)建宏文本　　2.3.2　由個(gè)股數(shù)據(jù)集目錄文件創(chuàng)建宏文本　　2.3.3　多股票收益計(jì)算程序　　2.3.4　收益SAS數(shù)據(jù)集轉(zhuǎn)換為EXCEL數(shù)據(jù)表　2.4　投資組合收益計(jì)算　　2.4.1　由最新股票信息數(shù)據(jù)集Lstkinfo創(chuàng)建宏文本　　2.4.2　隨機(jī)抽股票　　2.4.3　單個(gè)股票收益計(jì)算　　2.4.4　股票組合的隨機(jī)賦權(quán)重　　2.4.5　組合收益計(jì)算　習(xí)題第3章　固定收益證券計(jì)算　3.1　收益計(jì)算　　3.1.1　內(nèi)生收益率　　3.1.2　到期收益率　　3.1.3　有效年利率計(jì)算　　3.1.4　三種收益率之間的關(guān)系　　3.1.5　第一個(gè)贖回日收益率計(jì)算　　3.1.6　清算日處于兩個(gè)付息日之間的到期收益率計(jì)算.　　3.1.7　投資組合到期收益率計(jì)算　3.2　其他計(jì)算　　3.2.1　浮動(dòng)利率債券貼現(xiàn)差額計(jì)算　　3.2.2　債券價(jià)格與必要收益率　　3.2.3　債券價(jià)格時(shí)間軌跡　　3.2.4　首次發(fā)行貼水債券的債務(wù)處理　　3.2.5　債券久期計(jì)算　　3.2.6　債券凸度計(jì)算　　3.2.7　抵押支持債券貸款利率計(jì)算　3.3　績效衡量　　3.3.1　債券組合的到期收益率　　3.3.2　美元權(quán)重收益率　　3.3.3　算術(shù)平均收益率　　3.3.4　幾何平均收益率　3.4　二叉樹定價(jià)模型　　3.4.1　不含期權(quán)債券的二叉樹定價(jià)模型　　3.4.2　內(nèi)含買權(quán)債券的二叉樹定價(jià)模型　　3.4.3　內(nèi)含賣權(quán)債券的二叉樹定價(jià)模型　　3.4.4　內(nèi)含期權(quán)債券的有效久期和凸度　習(xí)題第4章　收益波動(dòng)率計(jì)算　4.1　波動(dòng)率估計(jì)法　　4.1.l　移動(dòng)平均模型　　4.1.2　GARCH模型　　4.1.3　波動(dòng)率估計(jì)公式　4.2　波動(dòng)率計(jì)算　　4.2.1　計(jì)算環(huán)境　　4.2.2　單個(gè)股票波動(dòng)率計(jì)算　　4.2.3　三種模型結(jié)果比較　　4.2.4　多只股票波動(dòng)率計(jì)算……第5章  股票指數(shù)計(jì)算第6章  股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)計(jì)算第7章  股票市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算第8章  股票市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分解第9章  債券指數(shù)計(jì)算第10章  中國股市CAPM計(jì)算第11章  最優(yōu)投資組合選擇第12章  中國股市CAPM驗(yàn)證第13章  隨機(jī)模擬基礎(chǔ)第14章  Copula函數(shù)及其應(yīng)用第15章  VaR度量與事后檢驗(yàn)第16章  基于Copula的VaR度量與事后檢驗(yàn)第17章  債券組合市場VaR度量第18章  債券組合信用VaR度量第19章  期權(quán)定價(jià)模型介紹第20章  可轉(zhuǎn)型債券定價(jià)第21章  利率期限結(jié)構(gòu)模型第22章  構(gòu)建靜態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)模型第23章  基于動(dòng)態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)模型的定價(jià)技術(shù)參考文獻(xiàn)

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