金融復(fù)雜系統(tǒng)

內(nèi)容概要

《金融復(fù)雜系統(tǒng):模型與實(shí)證》從復(fù)雜系統(tǒng)的觀點(diǎn)出發(fā)，研究了金融市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)管理、分形特征、動(dòng)力學(xué)性質(zhì)等學(xué)術(shù)熱點(diǎn)問題，對(duì)于認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)，理解金融市場(chǎng)演化的機(jī)理，預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的變化，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力具有重要的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。
《金融復(fù)雜系統(tǒng):模型與實(shí)證》的內(nèi)容分為三部分，第一部分講述了度量金融風(fēng)險(xiǎn)的VaR方法，將成熟的EWMA方法應(yīng)用于中國股市風(fēng)險(xiǎn)值的預(yù)測(cè)，并提出了一種新的VaR的預(yù)測(cè)方法---EDFMST方法，既保留了歷史模擬法對(duì)收益率的分布不做任何假定的特點(diǎn)，又克服了該方法對(duì)歷史數(shù)據(jù)相等權(quán)重不能及時(shí)反映最新信息的不足，解決了選擇歷史數(shù)據(jù)長度上的兩難問題；第二部分將分形、混沌的理論應(yīng)用到中國股市的分析中，得到滬市和深市的分形特征和動(dòng)力學(xué)特征，為進(jìn)一步建立中國股票市場(chǎng)的動(dòng)力學(xué)模型奠定了理論基礎(chǔ)；第三部分將復(fù)雜性研究工具之一的元胞自動(dòng)機(jī)應(yīng)用于金融市場(chǎng)，構(gòu)建了資本市場(chǎng)演化模型，提出了投資行為市場(chǎng)容量和離散度的概念，從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)市場(chǎng)的穩(wěn)定性以及遠(yuǎn)離平衡的均衡等復(fù)雜行為的量化，研究了資本市場(chǎng)的涌現(xiàn)現(xiàn)象，通過模擬實(shí)驗(yàn)探討了市場(chǎng)的復(fù)雜性，研究了投資心理和宏觀因素對(duì)股市演化的影響，揭示了這兩個(gè)影響因素在資本市場(chǎng)中所扮演的重要角色。最后以兗州煤業(yè)股票市場(chǎng)為例進(jìn)行了實(shí)證研究。

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    金融復(fù)雜系統(tǒng) PDF格式下載

---