國際油價(jià)波動(dòng)分析與預(yù)測

前言

　　近年來，全球石油價(jià)格呈現(xiàn)出大幅上漲和劇烈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，油價(jià)不斷刷新歷史紀(jì)錄并一直維持在高位。2001年11月5日，WTI原油近月期貨價(jià)格僅為17.45美元／桶，從2003年以來全球油價(jià)開始呈現(xiàn)出快速上漲走勢(shì)， 到2007年底WTI原油期貨價(jià)格上漲至95.98美元／桶，較2003年初的31.85美元／桶上漲了208%，而2008年1月2日WTO原油期貨價(jià)格更是創(chuàng)下了100美元／桶的歷史新紀(jì)錄。此輪油價(jià)的大幅上揚(yáng)和長時(shí)間高位運(yùn)行，主要原因在于全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長所帶來的石油需求大幅增加導(dǎo)致了其供求關(guān)系趨于緊張。此外，國際投機(jī)資本炒作與突發(fā)事件等因素也加劇了油價(jià)的上漲和波動(dòng)幅度?！　∈妥鳛橐环N不可再生的基礎(chǔ)能源和化工原料，其生產(chǎn)與供應(yīng)直接關(guān)系到國民經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行和人民群眾的生活質(zhì)量。同時(shí)，作為一種重要的戰(zhàn)略物資，石油在國防安全和國家經(jīng)濟(jì)安全等領(lǐng)域有著特殊的重大意義。隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，石油需求將會(huì)持續(xù)增加，并且在可以預(yù)見的未來其仍將是世界上主要的能源之一。目前， 世界上絕大多數(shù)發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展在很大程度上都依賴著石油的消費(fèi)，隨著對(duì)石油依存度的增強(qiáng)，石油的重要性將會(huì)越來越凸顯。

內(nèi)容概要

本書從影響國際油價(jià)的各個(gè)因素所構(gòu)成的復(fù)雜系統(tǒng)出發(fā)，不僅研究了國際油價(jià)波動(dòng)機(jī)制與預(yù)測中的若干關(guān)鍵問題，而且提出了多個(gè)新的預(yù)測方法和技術(shù)。主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)包括：（1）利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論，系統(tǒng)研究了國際主要原油市場之間的Granger因果關(guān)系和信息溢出效應(yīng)；（2）利用經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解方法，從一個(gè)新的視角解釋了國際油價(jià)的形成機(jī)制；（3）利用經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法與人工智能方法，分別對(duì)影響國際油價(jià)的短期、中期、長期因素進(jìn)行了深入分析，為建立高效的國際油價(jià)預(yù)測模型奠定了基礎(chǔ)；（4）根據(jù)不同的周期與數(shù)據(jù)頻率，在不同的情景下，綜合運(yùn)用多種預(yù)測方法包括經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法對(duì)國際油價(jià)的中長期走勢(shì)做出了預(yù)測。    本書可作為從事預(yù)測工作的研究人員和相關(guān)專業(yè)的高等院校師生的閱讀材料或培訓(xùn)教材，也可供從事石油行業(yè)和金融行業(yè)的專業(yè)人士與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參考。

作者簡介

汪壽陽，博士，中科院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院研究員、副院長，中科院預(yù)測科學(xué)研究中心主任，中科院管理、決策與信息系統(tǒng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任，湖南大學(xué)特聘教授。兼任中國運(yùn)籌學(xué)會(huì)副理事長、中國系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)副理事長、國務(wù)院學(xué)位委員會(huì)學(xué)科評(píng)議組成員、國家自然科學(xué)基金委員會(huì)專家咨詢委員會(huì)委員、國家人事部“全國博士后專家管理委員會(huì)”委員以及國內(nèi)外30余所知名大學(xué)的兼職教授或名譽(yù)教授。先后被包括頂級(jí)期刊Energy Economics和Information and Management在內(nèi)的12種國際學(xué)術(shù)期刊聘請(qǐng)為領(lǐng)域主編、副主編或編委以及8種國內(nèi)重要期刊聘請(qǐng)為主編、執(zhí)行主編、副主編或編委。出版專著18部（其中在Springer-Verlag出版英文專著7部）、主編出版編著和文集12部（其中在海外出版7部）、在歐美學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文180余篇（其中SCI和SSCI收錄140余篇）。

書籍目錄

總序序言第一部分  國際油價(jià)波動(dòng)分析  第一章  全球石油市場信息溢出研究    1.1  引言    1.2  信息溢出檢驗(yàn)文獻(xiàn)綜述    1.3  實(shí)證研究    1.4  本章小結(jié)    1.5  參考文獻(xiàn)  第二章  國際油價(jià)短期波動(dòng)研究    2.1    引言    2.2  以前的相關(guān)研究    2.3  實(shí)證數(shù)據(jù)和方法    2.4  實(shí)證結(jié)果    2.5  本章小結(jié)    2.6  參考文獻(xiàn)  第三章  基于粗糙集和小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的油價(jià)影響因素分析    3.1  引言    3.2  基于粗糙集和小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的混合方法    3.3  混合方法的應(yīng)用    3.4  本章小結(jié)    3.5  參考文獻(xiàn)  第四章  國際油價(jià)影響因素的綜合分析    4.1  引言    4.2  影響原油供給的因素    4.3  影響原油需求的因素    4.4  影響原油價(jià)格的短期因素    4.5  本章小結(jié)    4.6  參考文獻(xiàn)  第五章  突發(fā)事件對(duì)油價(jià)的影響分析    5.1  引言    5.2  突發(fā)事件類型    5.3  油價(jià)波動(dòng)特點(diǎn)    5.4  案例分析：突發(fā)事件對(duì)油價(jià)的影響    5.5  本章小結(jié)  第六章  基于經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解的國際原油價(jià)格波動(dòng)分析    6.1  引言    6.2  經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解    6.3  分解    6.4  合成    6.5  本章小結(jié)    6.6  參考文獻(xiàn)  第七章  基于LSI的文本聚類在影響油價(jià)事件分類中的應(yīng)用    7.1  引言    7.2  文本預(yù)處理    7.3  基于LSI的文本聚類    7.4  聚類結(jié)果分析    7.5  本章小結(jié)    7.6  參考文獻(xiàn)第二部分  國際油價(jià)預(yù)測  第八章  動(dòng)態(tài)因子方法預(yù)測原油價(jià)格    8.1  引言    8.2  動(dòng)態(tài)因子方法    8.3  數(shù)據(jù)    8.4  回歸和預(yù)測結(jié)果    8.5  本章小結(jié)    8.6  參考文獻(xiàn)  第九章  基于基金持倉的國際原油期貨價(jià)格預(yù)測    9.1  引言    9.2  影響國際原油期貨市場的因素分析    9.3  國際原油期貨價(jià)格預(yù)測    9.4  本章小結(jié)    9.5  參考文獻(xiàn)  第十章  小波變換在油價(jià)分析預(yù)測中的應(yīng)用    10.1  引言    10.2  小波變換    10.3  基于小波變換的油價(jià)序列多尺度分解    10.4  基于多尺度分解的油價(jià)預(yù)測    10.5  本章小結(jié)    10.6  參考文獻(xiàn)  第十一章  基于小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的油價(jià)預(yù)測    11.1  引言    11.2  小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)介紹    11.3  實(shí)證分析    11.4  本章小結(jié)    11.5  參考文獻(xiàn)  第十二章  基于供求理論的石油季度價(jià)格預(yù)測    12.1  石油價(jià)格影響機(jī)制簡介    12.2  石油季度價(jià)格影響因素分析    12.3  石油季度價(jià)格預(yù)測模型的建立    12.4  本章小結(jié)    12.5  參考文獻(xiàn)  第十三章  勘探開發(fā)與國際石油供求間關(guān)系分析    13.1  引言    13.2  石油供給的影響因素分析與情景預(yù)測    13.3  石油需求的影響因素分析與情景預(yù)測    13.4  本章小結(jié)    13.5  參考文獻(xiàn)  第十四章  基于VARX與VECM模型的年度國際原油價(jià)格預(yù)測    14.1  引言    14.2  模型理論與方法    14.3  變量選取與數(shù)據(jù)說明    14.4  模型預(yù)測與結(jié)論    14.5  本章小結(jié)    14.6  參考文獻(xiàn)附錄一  國際油價(jià)預(yù)測系列報(bào)告（摘選）  附錄二  報(bào)刊文章和觀點(diǎn)精選

章節(jié)摘錄

　　第一部分　國際油價(jià)波動(dòng)分析　　第一章　全球石油市場信息溢出研究　　1.1　引言　　近些年來，伴隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國對(duì)能源的需求日益增大，原油消費(fèi)和進(jìn)口逐年遞增。2003年我國超過日本成為全球第二大原油消費(fèi)國，2004年我國原油消費(fèi)量占到全球消費(fèi)量的8%，進(jìn)口原油占國內(nèi)原油消費(fèi)量的比重達(dá)到45.47%，2005年繼續(xù)攀升至47.7%。與此同時(shí)，近幾年國際油價(jià)持續(xù)飆升，2005年美國兩得克薩斯輕質(zhì)油（WTI）價(jià)格較2004年上漲36.8%，達(dá)到平均每桶56.7美元；2006年7月14日達(dá)到每桶77.03美元。由于原油在我國一次性能源消費(fèi)中占較高的比例，高油價(jià)對(duì)我國經(jīng)濟(jì)的增長造成了負(fù)面影響。一方面直接導(dǎo)致外匯支出增加，凈出口減少，進(jìn)而降低了GDP增長率，并拉動(dòng)物價(jià)上升。另一方面，高油價(jià)間接導(dǎo)致我國出口商品的成本增加，加之全球經(jīng)濟(jì)增長減速，使得我國出口面臨下降的危險(xiǎn)?！　】紤]到國際油價(jià)波動(dòng)對(duì)我國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的巨大影響，加強(qiáng)對(duì)國際石油市場價(jià)格走勢(shì)的研究和預(yù)測非常重要。本章的目的在于刻畫全球原油市場間的信息溢出，找出主導(dǎo)市場，以幫助國內(nèi)有關(guān)部門和單位正確理解全球原油市場間的影響關(guān)系，并制定有效策略應(yīng)對(duì)油價(jià)波動(dòng)。

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