經(jīng)濟(jì)指數(shù)時(shí)間序列季節(jié)調(diào)整與Demetra軟件的應(yīng)用

前言

　　2004年初，當(dāng)筆者在研究居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)動(dòng)態(tài)變化時(shí)，發(fā)現(xiàn)一些發(fā)達(dá)國家既編制上一年同期比的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，又編制經(jīng)季節(jié)調(diào)整后環(huán)比的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，特別是國家進(jìn)行短期經(jīng)濟(jì)波動(dòng)監(jiān)控的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。如美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、歐盟各國的政府統(tǒng)計(jì)部門及中央銀行等不僅編制、公布經(jīng)季節(jié)調(diào)整的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，同時(shí)也對(duì)季節(jié)調(diào)整的理論、方法進(jìn)行大量深入的研究，新的方法、新的程序不斷涌現(xiàn)。然而，在我國，無論是政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)還是銀行機(jī)構(gòu)等實(shí)務(wù)部門都未編制和公布任何經(jīng)季節(jié)調(diào)整的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。在理論界，對(duì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)時(shí)間序列季節(jié)調(diào)整的研究也鳳毛麟角，查閱資料時(shí)，找不到一本專門研究時(shí)間序列季節(jié)調(diào)整的教材或論著，有關(guān)季節(jié)調(diào)整理論和方法的論文也非常稀少。此時(shí)，正值筆者博士論文選題階段，便萌生了以季節(jié)調(diào)整為專題研究的想法，同時(shí)選擇在我國經(jīng)濟(jì)中具有重要地位的、資料相對(duì)容易獲取的幾個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)指數(shù)為實(shí)證對(duì)象，確定了以“經(jīng)濟(jì)指數(shù)時(shí)間序列季節(jié)調(diào)整方法及其實(shí)證研究”為題撰寫博士論文，并決定“拋磚引玉”出版一本專門研究季節(jié)調(diào)整理論和方法的專著。2005年12月，博士論文答辯順利通過，本書就是在博士論文基礎(chǔ)上補(bǔ)充修改完威的。

內(nèi)容概要

　　《經(jīng)濟(jì)指數(shù)時(shí)間序列季節(jié)調(diào)整與Demetra軟件的應(yīng)用》的章節(jié)安排和主要研究?jī)?nèi)容：　　第一章，闡述我國經(jīng)濟(jì)指數(shù)季節(jié)調(diào)整的意義；概括介紹國際上季節(jié)調(diào)整方法的發(fā)展歷程和最新發(fā)展趨勢(shì)；對(duì)我國有關(guān)季節(jié)調(diào)整理論與方法的研究現(xiàn)狀和存在問題進(jìn)行剖析。　　第二章，季節(jié)調(diào)整的基本理論問題研究。在研究了現(xiàn)代時(shí)間序列因素分解的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對(duì)各因素的成因進(jìn)行分析；剖析時(shí)間序列分解模型的假設(shè)務(wù)件及選擇依據(jù)；對(duì)基于模型的季節(jié)調(diào)整方法與基于過濾器的季節(jié)調(diào)整方法的原理進(jìn)行比較?！　〉谌?，季節(jié)調(diào)整基本技術(shù)研究。主要對(duì)季節(jié)調(diào)整過濾器選擇與平滑技術(shù)、日歷相關(guān)因素的分析與測(cè)定技術(shù)、極端或異常值識(shí)別及分析技術(shù)等基本原理、基本技術(shù)等進(jìn)行較為詳細(xì)的過程分析?！　〉谒恼拢竟?jié)調(diào)整的基本方法比較研究。包括X-11季節(jié)調(diào)整方法的理論基礎(chǔ)、方法特點(diǎn)及缺陷分析，X-11-ARl-MA季節(jié)調(diào)整方法的發(fā)展及應(yīng)用特點(diǎn)分析，X-12-ARIMA季節(jié)調(diào)整方法的新特征及應(yīng)用研究，TRAM0/SEATS季節(jié)調(diào)整的特征研究及與X-l2-ARIMA方法的比較分析?！　〉谖逭拢覈?jīng)濟(jì)指數(shù)季節(jié)模式測(cè)定和季節(jié)調(diào)整的研究。在對(duì)我國主要經(jīng)濟(jì)指數(shù)定基比換算的基礎(chǔ)上，用X-12-ARIMA和TRAM0/SEATS兩種方法對(duì)我國主要經(jīng)濟(jì)指數(shù)。季節(jié)模式進(jìn)行實(shí)證測(cè)定和分析。通過冪等診斷、平滑間距診斷等方法對(duì)X-12-ARIMA和TRAM0/SEATS兩種方法在我國的應(yīng)用進(jìn)行質(zhì)量診斷的比較?！　?，　第六章，我國春節(jié)影響因素的季節(jié)調(diào)整研究。分析中國移動(dòng)假日春節(jié)影響估計(jì)的意義，在對(duì)目前現(xiàn)有的估計(jì)春節(jié)影響的方法探討基礎(chǔ)上，提出用引入不同區(qū)間虛擬變量的方法對(duì)我國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)中的春節(jié)影響因素進(jìn)行估計(jì)和調(diào)整?！　〉谄哒拢珼emetra軟件的應(yīng)用。介紹軟件的基本功能，包括自動(dòng)模塊和詳細(xì)分析模塊、Demetra軟件的X一12一ARl．MA方法的實(shí)現(xiàn)、TRAM0/SEATS的實(shí)現(xiàn)。

書籍目錄

前言第一章 經(jīng)濟(jì)指數(shù)時(shí)間序列季節(jié)調(diào)整概述第一節(jié) 時(shí)間序列季節(jié)調(diào)整的基本內(nèi)涵與意義探討第二節(jié) 國際上時(shí)間序列季節(jié)調(diào)整的研究與發(fā)展第三節(jié) 我國經(jīng)濟(jì)指數(shù)時(shí)間序列季節(jié)調(diào)整的現(xiàn)狀與問題第二章 時(shí)間序列季節(jié)調(diào)整的基本理論問題第一節(jié) 影響時(shí)間序列變動(dòng)的因素分解及成因分析第二節(jié) 時(shí)間序列分解模型的假設(shè)條件及選擇依據(jù)第三節(jié) 基于過濾器的方法與基于模型方法的原理比較第三章 時(shí)間序列季節(jié)調(diào)整的基本技術(shù)第一節(jié) 過濾器選擇與平滑技術(shù)第二節(jié) 交易日影響因素的分析與測(cè)定技術(shù)第三節(jié) 異常值識(shí)別和分析技術(shù)第四章 季節(jié)調(diào)整方法的發(fā)展與比較第一節(jié) X-11季節(jié)調(diào)整方法的基本思想、方法步驟及評(píng)價(jià)分析第二節(jié) X-11-ARIMA季節(jié)調(diào)整方法的發(fā)展及應(yīng)用特點(diǎn)第三節(jié) X-12-ARIMA季節(jié)調(diào)整方法的新特征及應(yīng)用研究第四節(jié) TRAM0/SEATS季節(jié)調(diào)整方法第五章 我國經(jīng)濟(jì)指數(shù)季節(jié)模式測(cè)定和季節(jié)調(diào)整的實(shí)證研究第一節(jié) 我國主要經(jīng)濟(jì)指數(shù)季節(jié)模式測(cè)定第二節(jié) 我國主要經(jīng)濟(jì)指數(shù)季節(jié)調(diào)整結(jié)果分析第三節(jié) X-12和T/S方法季節(jié)調(diào)整質(zhì)量診斷的比較第六章 春節(jié)影響因素的季節(jié)調(diào)整研究第一節(jié) 春節(jié)影響因素估計(jì)的意義第二節(jié) 估計(jì)春節(jié)影響因素的方法探討第三節(jié) 我國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)春節(jié)影響季節(jié)調(diào)整實(shí)證研究第七章 DEMETRA認(rèn)軟件的應(yīng)用第一節(jié) DEMETRA軟件簡(jiǎn)介第二節(jié) 季節(jié)調(diào)整方法的DEMETRA認(rèn)軟件實(shí)現(xiàn)第三節(jié) DEMETRA季節(jié)調(diào)整詳細(xì)分析模塊附錄A我國主要經(jīng)濟(jì)指數(shù)定基比換算結(jié)果表附錄B我國主要經(jīng)濟(jì)指數(shù)季節(jié)調(diào)整結(jié)果輸出表（表1～表16）附錄C剔除春節(jié)影響居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)季節(jié)調(diào)整模型信息輸出表、診斷輸出表參考文獻(xiàn)后記

章節(jié)摘錄

　　第一章　經(jīng)濟(jì)指數(shù)時(shí)間序列季節(jié)調(diào)整概述　　第一節(jié)　時(shí)間序列季節(jié)調(diào)整的基本內(nèi)涵與意義探討　　盡管國際上季節(jié)調(diào)整理論與實(shí)踐已走過八十多個(gè)年頭，然而有關(guān)季節(jié)調(diào)整的概念卻一直未有一個(gè)全球統(tǒng)一、明確的定義。在探討季節(jié)調(diào)整具體方法之前，有必要對(duì)季節(jié)調(diào)整的一些基本內(nèi)涵和意義進(jìn)行研究?！　∫?、季節(jié)調(diào)整定義探討　　關(guān)于季節(jié)調(diào)整，目前國際上有較為簡(jiǎn)單的定義，也有較為詳細(xì)、全面的定義?！　　睹绹y(tǒng)計(jì)術(shù)語詞典》將季節(jié)調(diào)整定義為一個(gè)過程：“季節(jié)調(diào)整是一個(gè)數(shù)學(xué)過程，經(jīng)過這個(gè)過程，循環(huán)的非經(jīng)濟(jì)因素的影響從一個(gè)經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列中被剔除?！倍?998年版的《劍橋統(tǒng)計(jì)詞典》，則將季節(jié)調(diào)整定義為：“一個(gè)專用名詞，它應(yīng)用于那些一年期內(nèi)周期性變動(dòng)已經(jīng)被剔除的時(shí)間序列。”上述詞典的簡(jiǎn)單定義，僅涉及了季節(jié)調(diào)整剔除循環(huán)季節(jié)變動(dòng)的主要方面。　　……

圖書封面

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