衍生證券與差分法

內(nèi)容概要

　　《衍生證券與差分方法》旨在為讀者提供運(yùn)用偏微分方程為金融衍生品定價(jià)的方法。在第一部分書中描述了所涉及問(wèn)題的公式；第二部分講述如何有效地獲得歐式和美式衍生物以及股票期權(quán)和利率衍生物的數(shù)值解。書中所用到的數(shù)值方法討論的都是有限差分方法。書中也討論了如何確定這些在偏微分方程中的關(guān)系。本書另一個(gè)目的是為有工程計(jì)算經(jīng)驗(yàn)的編程人員提供有效的衍生物定價(jià)編碼技巧。全書通篇包括練習(xí)，可以吸引大量的計(jì)量金融中的學(xué)生和科研人員，以及金融工業(yè)和編碼方面的工作者。
　　讀者對(duì)象：數(shù)學(xué)、金融、經(jīng)濟(jì)以及相關(guān)專業(yè)的科研人員。

書籍目錄

第一部分 金融中的偏微分方程：導(dǎo)論
　基本期權(quán)
　奇異期權(quán)
　利率衍生證券
第二部分 衍生證券的數(shù)值方法：基本數(shù)值法
　初始邊界值和lc問(wèn)題
　自由邊界問(wèn)題
　利率模型

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無(wú)

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