巴塞爾新資本協(xié)議

內(nèi)容概要

中銀香港是中國銀行業(yè)在境外獲得監(jiān)管機構(gòu)批準的第一家實施內(nèi)部評級法的中資銀行。在中銀香港實施內(nèi)部評級法的過程中，如何準確把握內(nèi)部評級法權(quán)重設(shè)計公式中蘊含的監(jiān)管機構(gòu)的風險偏好，如何從監(jiān)管資本占用的角度比較不同類型業(yè)務(wù)風險的大小，如何針對低違約組合(如銀行、大型企業(yè)、項目融資、物品融資等)設(shè)計和開發(fā)違約概率計量模型，零售中小企業(yè)的違約概率模型與住宅按揭貸款、信用卡等零售違約概率模型相比有何相似之處，零售組合的違約損失率和違約暴露模型結(jié)構(gòu)有何特質(zhì)……《巴塞爾新資本協(xié)議——監(jiān)管要求與實施中的問題》的作者章彰曾長期擔任中銀香港IRB
項目的高級管理人員，主責項目合規(guī)和模型驗證?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議——
監(jiān)管要求與實施中的問題》以巴塞爾協(xié)議II和III的監(jiān)管要求為指導，結(jié)合中銀香港在IRB項目實施中遇到的具體問題，全面闡述了內(nèi)部評級法下各類信用風險模型的設(shè)計、開發(fā)、驗證、應(yīng)用過程，同時剖析了市場風險標準法、內(nèi)部模型法和操作風險標準法，以及第二支柱下各類風險及資本管理的實際問題，對我國銀行業(yè)統(tǒng)籌實施內(nèi)部評級法和巴塞爾協(xié)議III有重要的借鑒意義。

作者簡介

章彰，1972年出生，2000年在中國社會科學院研究生院獲得世界經(jīng)濟專業(yè)博士學位。
2000年進入中國銀行總行風險管理部工作，先后任風險管理部規(guī)劃處副處長、內(nèi)控團隊主管等職，以及中國銀行風險管理委員會專家組成員。2006年3月外派中銀香港風險管理部，任《巴塞爾新資本協(xié)議》執(zhí)行辦公室規(guī)劃與合規(guī)主管。2009年2月任中銀香港風險管理部模型驗證主管。2004年參與了中國銀監(jiān)會對《巴塞爾新資本協(xié)議》的中文翻譯工作。曾在《金融時報》、《經(jīng)濟日報》、《國際金融研究》、《銀行家》、《證券市場導報》等報刊雜志上發(fā)表多篇文章。2002年在中國人民大學出版社出版了《商業(yè)銀行信用風險管理——兼論巴塞爾新資本協(xié)議》一書．并獲得中國金融教育科研成果一等獎。2005年在中國經(jīng)濟出版社出版了《解讀巴塞爾新資本協(xié)議》。

書籍目錄

第一章  新協(xié)議與銀行風險管理的觀念變革
  第一節(jié)  銀行實施新資本協(xié)議的策略和組織問題
  第二節(jié)  新協(xié)議內(nèi)部評級法的關(guān)鍵概念
第二章  新協(xié)議的監(jiān)管導向
  第一節(jié)  資產(chǎn)分類與信用風險加權(quán)資產(chǎn)的覆蓋范圍
  第二節(jié)  標準法下不同類型業(yè)務(wù)／產(chǎn)品監(jiān)管資本占用的比較
  第三節(jié)  內(nèi)部評級法下不同暴露的監(jiān)管資本占用
第三章  低違約組合(Low Deflault Portfolio)——銀行暴露
  第一節(jié)  銀行類債務(wù)人的內(nèi)部評級方法
  第二節(jié)  銀行類債務(wù)人內(nèi)部評級體系的運用
第四章  企業(yè)暴露的模型與政策
  第一節(jié)  內(nèi)部評級模型的方法論
  第二節(jié)  專項貸款評級模型
  第三節(jié)  中小企業(yè)的風險模型與內(nèi)部管理體系
第五章  零售暴露風險計量模型的開發(fā)與運用
  第一節(jié)  住宅按揭暴露關(guān)鍵風險參數(shù)估計及應(yīng)用
  第二節(jié)  信用卡的風險計量
第六章  內(nèi)部評級體系的全面驗證
  第一節(jié)  內(nèi)部評級法對驗證的基本要求
  第二節(jié)  模型的定量驗證方法
第七章  其他暴露的風險計量
  第一節(jié)  股權(quán)暴露的風險計量
  第二節(jié)  信用衍生工具的風險計量
  第三節(jié)  證券化資產(chǎn)的風險計量
第八章  市場風險和操作風險的合規(guī)管理
  第一節(jié)  市場風險標準法的監(jiān)管要求及應(yīng)用
  第二節(jié)  市場風險內(nèi)部模型法
  第三節(jié)  操作風險的監(jiān)管要求與內(nèi)部管理
第九章  建立內(nèi)部資本評估機制(ICAAP)  
  第一節(jié)  第二支柱下主要風險的內(nèi)部管理
  第二節(jié)  內(nèi)部資本計算與資本管理
附件
參考文獻
后記

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