期權(quán)

內(nèi)容概要

長期以來，深交所對包括期權(quán)產(chǎn)品在內(nèi)的股權(quán)類衍生品進行了大量研究和業(yè)務(wù)準備工作，本書力圖反映我們在期權(quán)研究上的部分成果。這本書的主要目的是從應(yīng)用和監(jiān)管層面，給讀者一個對期權(quán)的總體了解。盡管我們是以股票和股指期權(quán)為原型來進行撰寫，但因為書中的絕大部分內(nèi)容同樣試用于外匯、利率等期權(quán)，因此，我們并沒有特別強調(diào)期權(quán)的標的。此外，需要特別指出的是，這本書并不是一本教科書，大部分章節(jié)是我們研究和思索的結(jié)果，因此，全書的結(jié)構(gòu)安排并不強調(diào)邏輯性，體例處理上也比較靈活。    全書分為三篇，第一篇是基礎(chǔ)篇。這一部分主要是使讀者對衍生品的總體狀況和期權(quán)基礎(chǔ)知識有所了解，力圖突出近年來衍生品市場發(fā)展的特點和趨勢，證券交易所發(fā)展期權(quán)的必要性、可行性和緊迫性。

作者簡介

　　傅德偉，畢業(yè)于加拿大渥太華大學(xué)，獲工商管理碩士學(xué)位（MBA），持有加拿大衍生品資格證書（DFC）和證券資格證書（CSC）。曾在芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）、期權(quán)結(jié)算公司（OCC）、芝加哥商業(yè)交易所（CME）、證監(jiān)會國際組織（IOSCO）接受系統(tǒng)培訓(xùn)。1992年加入深圳證券交易所，歷任結(jié)算部、監(jiān)察部、策劃部、國際部總監(jiān)、副總監(jiān)。發(fā)表學(xué)術(shù)論文多篇?，F(xiàn)任深圳證券交易所衍生品工作小組副組長，負責(zé)期權(quán)、期貨等衍生產(chǎn)品研發(fā)。

書籍目錄

導(dǎo)言上篇　基礎(chǔ)篇　第1章　金融衍生品概述　　1.1　衍生品的主要類型　　1.2　金融衍生品的功能和特點　　1.3　交易所金融衍生品發(fā)展的趨勢和特點　　1.4　金融衍生品是證券交易所最重要的創(chuàng)新產(chǎn)品之一　　1.5　金融衍生品已經(jīng)成為證券交易所最重要的業(yè)務(wù)之一　　1.6　股票和股指期權(quán)的發(fā)展狀況　第2章　期權(quán)基礎(chǔ)　　2.1　期權(quán)的基本要素　　2.2　期權(quán)的分類　　2.3　期權(quán)的到期日價值　　2.4　看漲和看遺期權(quán)平價　　2.5　布萊克－斯科爾斯期權(quán)定價公式中篇　應(yīng)用篇　第3章　期權(quán)風(fēng)險參數(shù)　　3.1　Delta　　3.2　Gamma　　3.3　Theta　　3.4　Vega　　3.5　Rho　　3.6　波動率　第4章　期權(quán)基本交易策略　　4.1　期權(quán)交易策略的相關(guān)概念　　4.2　投資單個股票期權(quán)　　4.3　投資單個股票期權(quán)與其標的股票的組合　第5章　期權(quán)組合交易策略　　5.1　期權(quán)的合成　　5.2　期權(quán)的擴展　　5.3　比例擴展組合　　5.4　期權(quán)與標的股票、債券的組合　　5.5　交易策略的選擇　第6章　期權(quán)與結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品　　6.1　結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品概述　　6.2　結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品詳解　　6.3　結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的幾個相關(guān)問題　　6.4　結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品在中國的發(fā)展與展望　第7章　期權(quán)與金融市場效率　　7.1　期權(quán)與信息效率　　7.2　衍生品與現(xiàn)貨的領(lǐng)先落后關(guān)系　　7.3　期權(quán)與社會福利　　7.4　股票期權(quán)上市對股票市場的影響下篇　監(jiān)管篇　第8章　衍生品市場監(jiān)管的目標和原則　　8.1　衍生品市場監(jiān)管的目標　　8.2　衍生品市場的監(jiān)管原則　　8.3　我國金融衍生品市場監(jiān)管目標和基本要求　第9章　政府監(jiān)管　　9.1　衍生品市場法律法規(guī)　　9.2　衍生品市場的政府監(jiān)管　第10章　交易所監(jiān)管　　10.1　交易監(jiān)管　　10.2　結(jié)算監(jiān)管　　10.3　風(fēng)險控制監(jiān)管　第11章　行業(yè)自律組織監(jiān)管　　11.1　行業(yè)自律體系的內(nèi)涵　　11.2　行業(yè)自律組織的典范——美國全國期貨公會（NFA）　　11.3　NFA與美國商品期貨委員會（CFTC）和交易所的關(guān)系　　11.4　中國和美國行業(yè)自律組織比較　　11.5　英國和日本的行業(yè)自律組織附錄　金融衍生品術(shù)語參考文獻后記

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