初級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

內(nèi)容概要

　　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門應(yīng)用性很強(qiáng)的學(xué)科，隨著計(jì)量教材的豐富，許多以前沒有接觸過計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)或者剛剛?cè)腴T的學(xué)習(xí)者，就越來越需要有入門教材，尤其是能結(jié)合計(jì)量軟件講解一些具體回歸操作過程的書籍。本書和它的配套Eviews使用教材Using EViews for Undergraduate Econometrics，及時(shí)地滿足了廣大學(xué)習(xí)者這樣的要求。本書的三位作者在計(jì)量研究領(lǐng)域都非常著名。他們?cè)谟?jì)量教材的寫作上更是經(jīng)驗(yàn)豐富?！　”緯g注者在譯注的過程中，對(duì)原作中提到的重要知識(shí)點(diǎn)做了一定的引申和簡短講解，對(duì)計(jì)量中可能出現(xiàn)的中英文理解上的偏差做了明確的闡釋。同時(shí)，對(duì)學(xué)有余力的同學(xué)，部分譯注中給出了進(jìn)一步學(xué)習(xí)的渠道和途徑，希望這樣的雙語教材給予讀者有益的啟發(fā)，在原著和讀者之間搭建一座橋梁。

作者簡介

張成思，英國曼徹斯特大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，英國皇家經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成員，2002-2006年留學(xué)期間在英國曼徹斯特大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講授計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Econometrics）、高級(jí)統(tǒng)計(jì)學(xué)（Advanced Statistics）和高級(jí)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)課程（Advanced Mathematics）等?，F(xiàn)任教于中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院。

書籍目錄

第1章　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論　1.1　為什么要研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？　1.2　何謂計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？　1.3　計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型　1.4　如何取得數(shù)據(jù)？　1.5　統(tǒng)計(jì)推論　1.6　研究形式第2章　基礎(chǔ)概率概念　2.1　實(shí)驗(yàn)、結(jié)果與隨機(jī)變量　2.2　隨機(jī)變量的概率分布　2.3　單一隨機(jī)變量的期望值　2.4　應(yīng)用聯(lián)合概率密度函數(shù)　2.5　多元隨機(jī)變量函數(shù)的期望值：協(xié)方差與相關(guān)性　2.6　正態(tài)分布　2.7　學(xué)習(xí)目標(biāo)　2.8　習(xí)題第3章　簡單線性回歸模型：設(shè)定與估計(jì)　3.1　經(jīng)濟(jì)模型　3.2　計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型　3.3　估計(jì)支出關(guān)系的參數(shù)　3.4　學(xué)習(xí)目標(biāo)　3.5　習(xí)題第4章　最小二乘法的性質(zhì)　4.1　最小二乘法為隨機(jī)變量　4.2　最小二乘法的抽樣性質(zhì)　4.3　高斯一馬爾可夫定理　4.4　最小二乘估計(jì)的概率分布　4.5　估計(jì)誤差項(xiàng)的異方差　4.6　學(xué)習(xí)目標(biāo)　4.7　習(xí)題第5章　簡單回歸模型的推論：區(qū)間估計(jì)＼假設(shè)檢驗(yàn)及預(yù)測　5.1　區(qū)間估計(jì)　5.2　假設(shè)檢驗(yàn)　5.3　最小二乘預(yù)測式　5.4　學(xué)習(xí)目標(biāo)　5.5　習(xí)題第6章　簡單線性回歸模型：報(bào)告結(jié)果與選擇函數(shù)形式　6.1　判定系數(shù)　6.2　報(bào)告回歸的結(jié)果　6.3　選擇函數(shù)形式　6.4　殘差為正態(tài)分布嗎？　6.5　學(xué)習(xí)目標(biāo)　6.6　習(xí)題第7章　多元回歸模型　7.1　模型的設(shè)定及數(shù)據(jù)　7.2　估計(jì)多元回歸模型的參數(shù)　7.3　最小平方估計(jì)式的抽樣性　7.4　區(qū)間估計(jì)　7.5　單一系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)　7.6　擬合優(yōu)度　7.7　學(xué)習(xí)目標(biāo)　7.8　習(xí)題第8章　多元回歸模型的進(jìn)一步推論　8.1　F檢驗(yàn)　8.2　檢定模型的顯著性　8.3　延伸模型　8.4　檢定一些經(jīng)濟(jì)上的假設(shè)　8.5　非樣本信息的使用　8.6　模型設(shè)定　8.7　共線性的經(jīng)濟(jì)變量　8.8　預(yù)測　8.9　學(xué)習(xí)目標(biāo)　8.10　習(xí)題第9章　虛設(shè)變量第10章　非線性模型第11章　異方差第12章　自相關(guān)第13章　隨機(jī)回歸式和短估計(jì)法第14章　聯(lián)立方程式模型第15章　分布式滯后期模型第16章　以時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸第17章　時(shí)間序列與橫斷數(shù)據(jù)的混合使用第18章　定性的及有限的因變量模型第19章　書寫實(shí)證研究報(bào)告，以及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的來源統(tǒng)計(jì)表索引

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