期貨交易理論與實(shí)務(wù)

前言

　　《期貨交易的理論與實(shí)務(wù)》從1994年第一版1997年修訂版至今，已累計(jì)發(fā)行近兩萬冊(cè)。其間，作為國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目《期貨交易在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營中的應(yīng)用研究》（79270062）成果之一，獲浙江省教委97年度哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果二等獎(jiǎng)，作為教材獲1995-1996年度浙江大學(xué)優(yōu)秀研究生教學(xué)成果一等獎(jiǎng)。為適應(yīng)新世紀(jì)形勢(shì)發(fā)展的需要，有必要對(duì)本書的內(nèi)容、編排進(jìn)行較大的修改?！　〕吮Ａ粼姹疽云谪浗灰椎幕驹砗鸵?guī)范化市場(chǎng)運(yùn)行、操作為重點(diǎn)的特色，新版本還有以下幾個(gè)特點(diǎn)：　?。?）完整、及時(shí)地總結(jié)了我國期貨市場(chǎng)多年來運(yùn)行的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合參加相關(guān)研究課題的成果，使其有較嚴(yán)密的理論體系，在學(xué)術(shù)上有別于一般公眾普及讀物?！　。?）在操作實(shí)務(wù)上采用我國最新頒布的有關(guān)管理制度和法規(guī)，以我國實(shí)際案例分析形式對(duì)有關(guān)章節(jié)進(jìn)行全面的更新和補(bǔ)充，使讀者能學(xué)以致用。　?。?）為使本書不僅緊跟時(shí)代發(fā)展步伐，而且具有一定的前瞻性以適應(yīng)未來發(fā)展，在國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目（70072027）和浙江省自然科學(xué)基金項(xiàng)目（700012）有關(guān)金融衍生工具研究成果的基礎(chǔ)上，在加強(qiáng)金融期貨、期權(quán)章節(jié)內(nèi)容的同時(shí)，將第十二章改寫為期貨交易風(fēng)險(xiǎn)的會(huì)計(jì)處理與信息披露，使讀者能盡早接觸并認(rèn)識(shí)到相關(guān)前沿的重大問題。

內(nèi)容概要

本書完整、及時(shí)地總結(jié)了我國期貨市場(chǎng)多年來運(yùn)行的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合參加相關(guān)研究課題的成果，緊跟時(shí)代發(fā)展步伐，以我國實(shí)際案例分析的形式，從期貨交易的基本原理和規(guī)范化市場(chǎng)出發(fā)，介紹了以套期保值為主的期貨交易的策略和技巧。

書籍目錄

第一章  期貨交易概論
  第一節(jié)  期貨交易的產(chǎn)生和發(fā)展
  第二節(jié)  期貨交易的對(duì)象
  第三節(jié)  期貨交易的特點(diǎn)
  第四節(jié)  主要的國際期貨市場(chǎng)
  第五節(jié)  中國期貨市場(chǎng)的建立和發(fā)展
第二章  期貨交易的原理與基本功能
  第一節(jié)  規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能
  第二節(jié)  發(fā)現(xiàn)價(jià)格的功能
  第三節(jié)  期貨市場(chǎng)的作用
  第四節(jié)  期貨交易的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理
第三章  期貨市場(chǎng)的構(gòu)成
  第一節(jié)  期貨市場(chǎng)的構(gòu)成要素
  第二節(jié)  期貨交易所
  第三節(jié)  期貨經(jīng)紀(jì)公司及其他期貨交易中介
  第四節(jié)  期貨市場(chǎng)的管理機(jī)構(gòu)
第四章  期貨交易流程
  第一節(jié)  開設(shè)交易賬戶
  第二節(jié)  交易流程與交易指令
  第三節(jié)  期貨交易的競價(jià)機(jī)制
  第四節(jié)  結(jié)算流程
  第五節(jié)  實(shí)物交割流程
第五章  期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
  第一節(jié)  期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)特征類型及成因
  第二節(jié)  期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理
  第三節(jié)  期貨市場(chǎng)主體的風(fēng)險(xiǎn)管理
第六章  期貨市場(chǎng)套期保值交易
  第一節(jié)  套期保值交易概述
  第二節(jié)  套期保值交易的基本類型
  第三節(jié)  基差理論
  第四節(jié)  基差交易
  第五節(jié)  套期保值決策和應(yīng)注意的問題
第七章  期貨套利交易
  第一節(jié)  套利交易概述
  第二節(jié)  跨期套利
  第三節(jié)  跨市場(chǎng)套利
  第四節(jié)  跨商品套利
第八章  期貨市場(chǎng)中的投機(jī)與操縱
  第一節(jié)  期貨市場(chǎng)中的投機(jī)
  第二節(jié)  投機(jī)商的種類
  第三節(jié)  投機(jī)交易策略的制訂
  第四節(jié)  期貨市場(chǎng)中的操縱行為
  第五節(jié)  中國期貨市場(chǎng)的投機(jī)與操縱事件案例
第九章  期貨市場(chǎng)價(jià)格分析
  第一節(jié)  期貨基本面分析
  第二節(jié)  期貨價(jià)格的技術(shù)分析
第十章  金融期貨
  第一節(jié)  金融風(fēng)險(xiǎn)與金融期貨的產(chǎn)生
  第二節(jié)  國際主要金融期貨市場(chǎng)
  第三節(jié)  利率期貨
  第四節(jié)  股票指數(shù)期貨
  第五節(jié)  外匯期貨
第十一章  期權(quán)交易
  第一節(jié)  期權(quán)交易概述
  第二節(jié)  期權(quán)合約的價(jià)格
  第三節(jié)  期權(quán)定價(jià)模型
  第四節(jié)  期權(quán)的交易策略
第十二章  期貨交易風(fēng)險(xiǎn)的會(huì)計(jì)處理與信息披露
  第一節(jié)  衍生金融工具的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
  第二節(jié)  期貨交易的會(huì)計(jì)處理
  第三節(jié)  套期保值期貨合約會(huì)計(jì)
  第四節(jié)  期貨交易的信息披露
附錄一  期貨交易管理暫行條例
附錄二  中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《指引》和《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說明書》的通知

章節(jié)摘錄

　　中世紀(jì)集市交易對(duì)現(xiàn)代商業(yè)所做的突出貢獻(xiàn)是它的自我管理原則、仲裁原則和正規(guī)的交易方式。當(dāng)時(shí)英國的商法制定了一系列的經(jīng)營準(zhǔn)則（管理標(biāo)準(zhǔn)）。這些準(zhǔn)則為后來使用合約、抵押證券、運(yùn)費(fèi)收據(jù)、棧單、信用證、匯票以及契約轉(zhuǎn)讓奠定了基礎(chǔ)。在交易過程中，不論何人違背了規(guī)則，都有可能被同行判罰，停止其任何交易活動(dòng)。后來這種市場(chǎng)自我管理的原則傳人美國。大約在1752年開始，美國發(fā)展了一系列商品市場(chǎng)，其中包括農(nóng)產(chǎn)品、紡織品、皮革、金屬和木材等。這些市場(chǎng)的大多數(shù)交易采用即期交割方式，因而促進(jìn)了現(xiàn)貨交易的發(fā)展，并為以后的期貨交易創(chuàng)造了有利的條件。　　交易所名稱正式被確立，最早的應(yīng)為1517年的“英國皇家交易所”，但其交易形式與現(xiàn)代不同。事實(shí)上，期貨交易所的創(chuàng)始地應(yīng)歸于美國芝加哥。美國的現(xiàn)代期貨交易于19世紀(jì)首先出現(xiàn)在中西部邊境地區(qū)，且與芝加哥的商業(yè)發(fā)展和中西部地區(qū)的小麥交易密不可分?！　≡?9世紀(jì)初，由于交通十分不便，倉庫稀缺，對(duì)農(nóng)場(chǎng)主和加工商來說，農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)與需求之間出現(xiàn)很大的問題，市場(chǎng)秩序混亂不堪。在收獲季節(jié)，谷物供應(yīng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于有效需求，即使把價(jià)格壓至最低水平，還是有大量糧食被白白浪費(fèi)。而當(dāng)年景不好時(shí)，由于供貨奇缺，價(jià)格飛漲，城鎮(zhèn)居民和企業(yè)都缺乏必需的糧食。有時(shí)農(nóng)場(chǎng)主手中擁有足夠的糧食，但因交通不便，故運(yùn)費(fèi)昂貴。另一方面，即使糧食運(yùn)到城市中，買主也將面臨倉儲(chǔ)設(shè)施不足的問題?！　∈軔毫拥慕灰讞l件制約，農(nóng)場(chǎng)主和商人開始采用遠(yuǎn)期交貨合約形式進(jìn)行商品交易。水路運(yùn)輸商從農(nóng)場(chǎng)主手中購進(jìn)玉米后，就要前往芝加哥，與那里的玉米加工商簽訂來年春季交貨的遠(yuǎn)期合約，以確保谷物的銷售和事先敲定售價(jià)。同樣，芝加哥商人和加工商面臨儲(chǔ)存小麥所要承擔(dān)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

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