解密對沖基金指數與策略

內容概要

　　本書是國內對沖基金策略分類與評級體系研究的第一書。全書共分為5篇，細分為21章。第一篇對國外和國內的對沖基金的發(fā)展及面臨的挑戰(zhàn)做了梳理。第二、三篇對國內外對沖基金分類體系進行了舉例及體系構建的研究，并詳細介紹了國際市場上成熟的策略分類體系。主要策略為：股票多空倉策略、宏觀策略、事件驅動策略、CTA策略、相對價值策略、基金的基金策略和行業(yè)策略。第四篇對對沖基金指數的發(fā)展、編制、維護進行了詳細的闡述，并對指數構建進行了全面系統(tǒng)的研究。第五篇對對沖基金評價體系進行了深入的解剖，對國內主要的基金評級體系進行比較，總結研究出對沖基金評級體系的構建。

作者簡介

　　盧揚洲 曾用名
盧強。國防科技大學計算機碩士，武漢大學管理學博士；上海財經大學金融學博士后，上海財經大學金融學院碩士生導師。歷任高級工程師、證券公司研究員、上市公司副總裁、投資公司副總裁，擅長數量化投資及程序化交易，具有計算機和金融復合背景。CHP(對沖基金經理職業(yè)認證)CAlA(另類投資分析師)：深厚的金融學理論基礎和對沖基金的研究功底?，F任深圳市中金阿爾法投資研究有限公司總經理、對沖網研究總監(jiān)。

書籍目錄

第1篇 對沖基金簡介
第1章 對沖基金概況
1.1 什么是對沖基金
1.2 自營交易
1.3 目前對沖基金的主要特點
1.4 資本容量
1.5 傭金
1.6 對沖基金行業(yè)業(yè)績概況
1.7 對沖基金經理
1.8 阿爾法和貝塔
1.9 投資策略
1.10 探索者和邊界
1.11 SEC的警覺
1.12 業(yè)績持續(xù)性考慮
1.13 資本和業(yè)績持續(xù)性
1.14 能力還是機會
1.15 避免損失的重要性
1.16 長期投資下的年收益率遞減
1.17 案例：一個對沖基金的創(chuàng)立
1.18 對沖基金運作及服務提供商
1.19 規(guī)模及收益
1.20 世界前十大對沖基金
第2章 國內對沖基金發(fā)展
2.1 中國基金對沖時代
2.2 對沖基金投資應用
2.3 對沖基金面臨的挑戰(zhàn)
第2篇 對沖基金分類體系概要
第3章 對沖基金現況
3.1 對沖基金分類內涵
3.2 HFR對沖基金分類體系
3.3 MSCI對沖基金分類體系
第4章 對沖基金分類研究
4.1 國內外對沖基金分類現況
4.2 中國對沖基金分類體系構建
第3篇 對沖基金策略分類體系
第5章 股票多空倉策略
5.1 股票多空倉策略概況
5.2 股票多空倉策略體系
5.3 著名股票投資基金：老虎基金
第6章 全球宏觀策略
6.1 全球宏觀策略概述
6.2 全球宏觀對沖基金新特征
6.3 全球宏觀對沖基金投資策略分析
6.4 全球宏觀投資績效分析
第7章 事件驅動策略
7.1 事件驅動策略概況
7.2 事件驅動策略體系
7.3 次貸危機中的大贏家：保爾森對沖基金
7.4 事件驅動策略全球表現
第8章 管理期貨CTA策略
8.1 管理期貨基金概述
8.2 管理期貨CTA運作流程
8.3 管理期貨CTA基金投資策略分析
8.4 管理期貨CTA基金的績效分析
8.5 管理期貨CTA基金在國內的發(fā)展
第9章 相對價值策略
9.1 相對價值策略概況
9.2 華爾街最牛對沖基金：大獎章基金
9.3 相對價值策略體系
第10章 對沖基金的基金
10.1 FOF策略概述
10.2 FOF投資管理體系
10.3 FOF國內發(fā)展狀況
10.4 國內FOF發(fā)展建議
第11章 行業(yè)對沖基金
11.1 行業(yè)基金簡述
11.2 海外行業(yè)基金
11.3 國內行業(yè)基金
11.4 我國行業(yè)基金面臨的問題
第4篇 對沖基金指數研究與實踐
第12章 對沖基金指數概述
12.1 對沖基金指數內涵
12.2 對沖基金指數類型
12.3 對沖基金指數數據庫
第13章 對沖基金指數發(fā)展
13.1 對沖基金指數發(fā)展現況
13.2 新興可投資對沖基金指數
13.3 CSFBTronment可投資對沖基金指數
13.4 可投資對沖基金指數業(yè)績的比較
13.5 HFR公司研究
13.6 我國對沖基金指數的發(fā)展
第14章 對沖基金指數編制及維護
14.1 對沖基金指數結構
14.2 對沖基金指數計算
14.3 HFRI對沖基金指數編制
14.4 對沖基金指數維護
第15章 國內對沖基金指數介紹與比較
15.1 國內四大對沖基金指數
15.2 對沖基金指數分析比較
第16章 對沖基金指數體系構建研究
16.1 對沖基金指數編制方法
16.2 中國對沖基金指數體系
16.3 基準指數與區(qū)域指數
16.4 可投資對沖基金指數
第5篇 對沖基金評價研究與實踐
第17章 對沖基金評價概況
17.1 概念和特征
17.2 相關性與回歸分析
17.3 尾部風險分析
17.4 對沖基金歷史績效表現
17.5 對沖基金績效現況
第18章 基金業(yè)績評價方法
18.1 經典業(yè)績評價方法
18.2 VaR業(yè)績評價方法
第19章 國內私募業(yè)績評價現況
19.1 晨星私募基金業(yè)績評價
19.2 融智與好買績效評價
19.3 興業(yè)信托朝陽永續(xù)私募績效評價
第20章 國內主要基金評級體系比較
20.1 基本評級因素
20.2 風險調整收益
第21章 對沖基金評級體系構建研究
21.1 對沖基金評級體系概要
21.2 業(yè)績評價指標體系
21.3 業(yè)績評價指標算法
21.4 業(yè)績評價方法
附錄A HFR交易策略分類
附錄B HFR投資區(qū)域分類
附錄C HFR對沖基金指數結構
附錄D MSCI對沖基金指數結構
附錄E 對沖網“基于策略分類的對沖基金指數與評級體系”

圖書封面

圖書標簽Tags

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