金融市場風(fēng)險定量分析

內(nèi)容概要

本書從定量的角度來度量金融市場風(fēng)險，主要內(nèi)容包括證券市場時間序列分析、優(yōu)化金融理論和金融風(fēng)險評價等篇章。每章都以經(jīng)濟(jì)模型為基礎(chǔ)，結(jié)合實(shí)際案例和數(shù)據(jù)進(jìn)行應(yīng)用性實(shí)證分析。

書籍目錄

第一篇 證券市場時間序列分析
　第一章 股市波動的自回歸特征分析
 　§1.1 引言
　 §1.2 模型概述
 　§1.3 實(shí)證分析
　第二章 基于R／S模型的股票收益與波動率分析
 　§2.1 引言
 　§2.2 R／S分析法
 　§2.3 實(shí)證研究
 　§2.4 結(jié)論
　第三章 協(xié)整方法及其在金融市場中的應(yīng)用
 　§3.1 引言
 　§3.2 協(xié)整理論
 　§3.3 協(xié)整理論在證券投資中的實(shí)證研究
 　§3.4 國際資本流動運(yùn)行分析
第二篇　優(yōu)化金融學(xué)理論
　第四章 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在股價預(yù)測中的應(yīng)用
 　§4.1 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)概述
 　§4.2 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
 　§4.3 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型的實(shí)證分析
 　§4.4 小結(jié)
　第五章 基于DEA方法的投資組合優(yōu)化
 　§5.1 引言
 　§5.2 DEA模型
 　§5.3 基于DEA方法的投資組合優(yōu)化
 　§5.4 DEA模型的應(yīng)用
第三篇　金融風(fēng)險評價
參考文獻(xiàn)

圖書封面

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