Basel II在中資銀行的實踐

內容概要

　　在香港剛剛經歷了亞洲金融風暴的洗禮以后，作者便被中國銀行總行派往香港從事風險管理工作，配合銀行管理變革的需要，著手準備開展進行信用風險管理變革項目。該項目是當時香港同業(yè)中最早啟動的，具有巴塞爾新資本協(xié)議實施特點的項目，項目于2001年正式啟動，目標是：參考巴塞爾新資本協(xié)議精神，結合銀行經營環(huán)境和自身實際，通過建立內部評級體系、損失預測、風險定價、組合管理和資本管理模型，并將其在一套綜合的風險管理系統(tǒng)中實施，借此推動授信業(yè)務流程、組織架構及政策制度的變革，最終實現經風險調整后的股東回報最大化?！　”緯鴮⒃擁椖繉嵤┻^程中形成的研究文章進行了整理和匯總。全書分為兩個部分：一部分是理論篇，主要是圍繞著巴塞爾新資本協(xié)議進行的討論；另一部分是實踐篇，主要是作者在進行信用風險管理變革項目時進行的項目專題匯報。這些文章無論是對風險管理初學者，還是對風險管理實踐者都是開卷有益的。

作者簡介

　　周瑋，國家審計署高級審計師、中國銀行高級經濟師?，F任中國銀行稽核委員會風險稽核專員，曾任中國銀行風險管理部副總經理、中國銀行（香港）有限公司風險管理部副總經理和中國銀行（香港）有限公司信用風險管理改革項目管理委員會主任。先后在《經濟研究參考》、《中國

書籍目錄

上篇　理論篇　【1】現代商業(yè)銀行信用風險管理的基本要素　【2】風險管理對商業(yè)銀行利潤的長期穩(wěn)定增長的作用　【3】國際銀行業(yè)流動性風險監(jiān)管標準的演變　【4】信用衍生工具市場迅速發(fā)展地金融機構的影響　【5】巴塞爾新資本協(xié)議對資產證券化的資本要求　【6】巴塞爾新資本協(xié)議對操作性風險的界定及其演變　【7】商業(yè)銀行實施操作風險管理的規(guī)劃構思　【8】國際銀行實施先進風險管理的情況分析　【9】風險調節(jié)績效管理與銀行資本管理的關系　【10】市場紀律對信用風險的要求　【11】新資本協(xié)議對信用風險的監(jiān)管資本要求及其含義　【12】商業(yè)銀行內部評級系統(tǒng)運作設計和配套管理　【13】如何有效推行符合巴塞爾新資本協(xié)議的內部評級法　【14】現代商業(yè)銀行信用風險管理與信貸管理的區(qū)別　【15】對內部評級系統(tǒng)管理的要求　【16】應用壓力測試評估風險　【17】授信期限對授信風險的影響　【18】押品對信用風險的緩解作用　【19】現代商業(yè)銀行內部企業(yè)績效管理與風險管理的發(fā)展　【20】商業(yè)銀行各風險管理部門與司庫在經濟資本管理經營中的關系　【21】現代商業(yè)銀行資本管理與風險管理的關系下篇　實務篇　【22】香港金融管理局對內部評級法的要求　【23】商業(yè)銀行在技術上準備實施內部評級法的方法　【24】評分卡驗證方法　【25】銀行設定評分卡合格分的方法　【26】利用評級模型預測違約率　【27】授信組合風險管理　【28】授信風險壓力測試　【29】美國太陽信托銀行發(fā)展全面信貸風險評級系統(tǒng)對中國商業(yè)銀行的啟示　【30】數據挖掘　【31】經濟資本計算工具的對比　【32】開發(fā)內部評級模型的方法　【33】新資本協(xié)議中資本的覆蓋范圍　……

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