小企業(yè)信用評級原理、模型與應(yīng)用

內(nèi)容概要

《小企業(yè)信用評級原理、模型與應(yīng)用》通過指標(biāo)體系的建立、指標(biāo)評分、指標(biāo)賦權(quán)、評價模型的建立、評價等級劃分這一整套小企業(yè)信用評級的流程，對小企業(yè)信用評級科研項(xiàng)目中實(shí)際遇到的問題和解決方法進(jìn)行梳理，并以應(yīng)用實(shí)例的方式讓讀者了解一個真實(shí)的小企業(yè)信用評級過程。第1篇“小企業(yè)信用評級的理論基礎(chǔ)”從信用評級的基本概念、小企業(yè)的信用評級概述、小企業(yè)信用評級的方法和小企業(yè)信用評級的程序與內(nèi)容四個方面著重介紹指標(biāo)篩選、指標(biāo)打分、指標(biāo)賦權(quán)、信用評級的原理。第2篇“小企業(yè)信用評級體系的建立及應(yīng)用”從小企業(yè)信用等級評價研究的現(xiàn)狀、作用及內(nèi)容分析、小企業(yè)信用等級評價指標(biāo)體系的篩選、小企業(yè)信用等級評價指標(biāo)體系的評分方法、小企業(yè)信用等級評價指標(biāo)體系的權(quán)重計算、小企業(yè)信用等級評價的模型構(gòu)建、小企業(yè)信用等級評價的等級劃分標(biāo)準(zhǔn)、小企業(yè)信用等級評價的舉例等方面進(jìn)行闡述，利用商業(yè)銀行提供的小企業(yè)樣本，進(jìn)行小企業(yè)信用評級。
《小企業(yè)信用評級原理、模型與應(yīng)用》適合銀行管理者及從業(yè)人員、信用評級機(jī)構(gòu)的工作人員、從事信用評價領(lǐng)域研究的學(xué)者、高等院校的師生等參考閱讀。

作者簡介

許文，1964年生，大連銀行常務(wù)副行長，教授級高級經(jīng)濟(jì)師，大連理工大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，中國社會科學(xué)院金融研究所博士后、副研究員，中國銀行業(yè)信息科技風(fēng)險管理高層指導(dǎo)委員會委員，享受國務(wù)院政府特殊津貼，大連市首批領(lǐng)軍人才。
主要研究領(lǐng)域?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險管理、商業(yè)資產(chǎn)負(fù)債管理，累計發(fā)表論文100余篇，出版著作20余部。近三年來在《管理評論》、《系統(tǒng)工程學(xué)報》、《管理科學(xué)》等國家自然科學(xué)基金委員會管理科學(xué)部認(rèn)定的重要學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文20余篇。出版《商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化管理：數(shù)理建模與應(yīng)用》、《金融學(xué)》、《商業(yè)銀行貸款組合優(yōu)化模型研究》、《商業(yè)銀行風(fēng)險管理：理論與實(shí)踐》等教材或?qū)Ｖ宀俊?br />曾獲中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會研究局優(yōu)秀論文一等獎1項(xiàng)、大連理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部論文優(yōu)秀獎1項(xiàng)、大連市信息技術(shù)推廣應(yīng)用優(yōu)秀成果一、二等獎各1項(xiàng)、大連市人民政府電子信息技術(shù)推廣應(yīng)用工作先進(jìn)個人獎1項(xiàng)。

書籍目錄

序
前言
    第1篇  小企業(yè)信用評級的理論基礎(chǔ)
第1章  信用評級的基本概念
  1.1  信用和信用要素
    1.1.1  信用
    1.1.2  信用要素
    1.1.3  信用的分類
    1.1.4  信用的意義
  1.2  信用評級的含義、意義和作用
    1.2.1  信用評級的含義
    1.2.2  信用評級的意義
    1.2.3  評級的作用
  1.3  國內(nèi)外信用評級的發(fā)展過程
    1.3.1  國外信用評級的發(fā)展過程
    1.3.2  國內(nèi)信用評級的發(fā)展
第2章  小企業(yè)的信用評級概述
  2.1  小企業(yè)信用評級的作用與特點(diǎn)
    2.1.1  小企業(yè)信用評級的作用
    2.1.2  小企業(yè)信用評級的特點(diǎn)
  2.2  商業(yè)銀行對小企業(yè)的信用評級
    2.2.1  小企業(yè)信用評級的改革
    2.2.2  工商銀行小企業(yè)信用評級指標(biāo)體系的構(gòu)建
  2.3  評級機(jī)構(gòu)對小企業(yè)的信用評級
    2.3.1  美國穆迪公司的信用評級
    2.3.2  標(biāo)準(zhǔn)普爾公司的信用評級
    2.3.3  惠譽(yù)的評級
  2.4  我國小企業(yè)信用評級現(xiàn)狀
第3章  小企業(yè)信用評級的方法
  3.1  傳統(tǒng)的信用評級方法
    3.1.1  專家法
    3.1.2  財務(wù)比率綜合評價分析法
  3.2  信用度量分析法
    3.2.1  多元判別分析
    3.2.2  Logit分析模型
    3.2.3  近鄰法
    3.2.4  決策樹
    3.2.5  人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(artificial neural network，ANN)模型
第4章  小企業(yè)信用評級的程序與內(nèi)容
  4.1  小企業(yè)信用評級指標(biāo)體系的篩選
    4.1.1  海選指標(biāo)的來源
    4.1.2  指標(biāo)篩選
  4.2  小企業(yè)信用評級指標(biāo)體系的評分
    4.2.1  定量指標(biāo)評分
    4.2.2  定性指標(biāo)評分
  4.3  小企業(yè)信用評級指標(biāo)體系的賦權(quán)
    4.3.1  各準(zhǔn)則層之間的權(quán)重分配
    4.3.2  各準(zhǔn)則層內(nèi)部的權(quán)重分配
  4.4  小企業(yè)貸款決策評價與信用等級評價模型的建立
    4.4.1  小企業(yè)貸款決策評價模型的基本表達(dá)式
    4.4.2  小企業(yè)貸款決策評價模型的作用
    4.4.3  小企業(yè)信用等級評價模型的基本表達(dá)式
    4.4.4  小企業(yè)信用等級評價模型的作用
參考文獻(xiàn)
    第2篇  小企業(yè)信用評級體系的建立及應(yīng)用
第5章  小企業(yè)信用等級評價研究的現(xiàn)狀、作用及內(nèi)容分析
  5.1  小企業(yè)信用等級評價指標(biāo)體系的現(xiàn)狀分析
    5.1.1  國外典型金融機(jī)構(gòu)信用等級評價指標(biāo)現(xiàn)狀
    5.1.2  國內(nèi)典型金融機(jī)構(gòu)信用等級評價指標(biāo)現(xiàn)狀
    5.1.3  典型文獻(xiàn)中信用評價研究現(xiàn)狀
    5.1.4  一般文獻(xiàn)中信用評價研究現(xiàn)狀
    5.1.5  小企業(yè)信用評級研究現(xiàn)狀
  5.2  小企業(yè)信用等級評價的重要作用
    5.2.1  為銀行貸款決策評價提供重要依據(jù)
    5.2.2  有利于銀行對小企業(yè)的貸款風(fēng)險進(jìn)行控制
    5.2.3  提高了銀行的盈利能力和競爭力
    5.2.4  可以推廣到其他商業(yè)銀行
  5.3  小企業(yè)信用等級評價的研究內(nèi)容
    5.3.1  指標(biāo)體系的構(gòu)建
    5.3.2  指標(biāo)評分方法的研究
    5.3.3  指標(biāo)賦權(quán)方法的研究
    5.3.4  貸款決策評價系統(tǒng)和信用等級評價系統(tǒng)的研究
  5.4  小企業(yè)信用等級評價的研究方法與技術(shù)路線
    5.4.1  研究方法
    5.4.2  技術(shù)路線
第6章  小企業(yè)信用等級評價指標(biāo)體系的篩選
  6.1  小企業(yè)信用等級評價指標(biāo)的海選
    6.1.1  通過國外典型金融機(jī)構(gòu)評價體系獲取指標(biāo)
    6.1.2  通過國內(nèi)典型金融機(jī)構(gòu)評價體系獲取指標(biāo)
    6.1.3  經(jīng)過中國內(nèi)地上市公司實(shí)證表明關(guān)系公司生死存亡的指標(biāo)
    6.1.4  通過國內(nèi)外學(xué)術(shù)文獻(xiàn)中統(tǒng)計頻率獲取指標(biāo)
    6.1.5  通過某商業(yè)銀行實(shí)地問卷調(diào)研獲取指標(biāo)
    6.1.6  海選指標(biāo)集的構(gòu)建
  6.2  小企業(yè)信用等級評價指標(biāo)篩選
    6.2.1  指標(biāo)篩選原則
    6.2.2  指標(biāo)的篩選
  6.3  本指標(biāo)體系與國內(nèi)外典型機(jī)構(gòu)指標(biāo)體系的區(qū)別
    6.3.1  本指標(biāo)體系反映了財務(wù)數(shù)據(jù)不健全的小企業(yè)信用評級的特點(diǎn)
    6.3.2  增加抵押擔(dān)保因素使小企業(yè)信用評級具有貸款決策評價功能
  6.4  本章小結(jié)
    6.4.1  主要工作
    6.4.2  創(chuàng)新與特色
第7章  小企業(yè)信用等級評價指標(biāo)體系的評分方法
  7.1  模糊隸屬度評分方法
    7.1.1  正向指標(biāo)模糊隸屬度評分法
    7.1.2  負(fù)向指標(biāo)模糊隸屬度評分法
    7.1.3  指標(biāo)得分級差k值的推導(dǎo)計算與實(shí)例
  7.2  定量指標(biāo)的評分方法
    7.2.1  定量指標(biāo)的定義
    7.2.2  正向指標(biāo)評分
    7.2.3  負(fù)向指標(biāo)評分
    7.2.4  其他定量指標(biāo)評分方法
  7.3  定性指標(biāo)的評分
    7.3.1  定性指標(biāo)定義
    7.3.2  具體定性指標(biāo)的評分
  7.4  抵押擔(dān)保指標(biāo)評分預(yù)案
    7.4.1  質(zhì)押評分預(yù)案
    7.4.2  擔(dān)保因素評分預(yù)案
    7.4.3  抵押因素評分預(yù)案
    7.4.4  各種抵押擔(dān)保業(yè)務(wù)品足額抵押評分的比較
  7.5  本章小結(jié)
    7.5.1  主要工作
    7.5.2  創(chuàng)新與特色
第8章  小企業(yè)信用等級評價指標(biāo)體系的權(quán)重計算
  8.1  各準(zhǔn)則層的權(quán)重分配
    8.1.1  通過對兩個極端情況的科學(xué)推理求出信用評價和抵押擔(dān)保因素的合理權(quán)重
    8.1.2  根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)涵科學(xué)推理求出還款能力和還款意愿的合理權(quán)重
    8.1.3  通過實(shí)證研究確定企業(yè)內(nèi)部財務(wù)因素、外部宏觀條件和內(nèi)部非財務(wù)因素的權(quán)重分配
    8.1.4  通過邏輯推理確定企業(yè)基本信用情況、業(yè)主基本情況和企業(yè)商業(yè)信譽(yù)的權(quán)重分配
  8.2  企業(yè)內(nèi)部財務(wù)因素準(zhǔn)則下各準(zhǔn)則權(quán)重分配
    8.2.1  判斷矩陣的確定
    8.2.2  權(quán)重計算
    8.2.3  一致性檢驗(yàn)
    8.2.4  權(quán)重的分配
  8.3  償債能力準(zhǔn)則下各指標(biāo)的權(quán)重分配
    8.3.1  判斷矩陣的確定
    8.3.2  權(quán)重計算
    8.3.3  一致性檢驗(yàn)
    8.3.4  權(quán)重的分配
  8.4  其他準(zhǔn)則下各指標(biāo)的權(quán)重分配
  8.5  指標(biāo)層對目標(biāo)層的權(quán)重分配和一致性檢驗(yàn)
    8.5.1  信用等級評價模型中指標(biāo)層對目標(biāo)層的權(quán)重分配和一致性檢驗(yàn)
    8.5.2  貸款決策評價模型中指標(biāo)層對目標(biāo)層的權(quán)重分配和一致性檢驗(yàn)
  8.6  Kendall一致性檢驗(yàn)
    8.6.1  Kendall's W協(xié)和系數(shù)
    8.6.2  Kendall's W協(xié)和系數(shù)檢驗(yàn)
  8.7  小企業(yè)信用評級指標(biāo)權(quán)重
    8.7.1  小企業(yè)貸款決策評價指標(biāo)權(quán)重
    8.7.2  小企業(yè)信用等級評價指標(biāo)權(quán)重
    8.7.3  小企業(yè)貸款決策評價與信用等級評價指標(biāo)權(quán)重的特色
  8.8  本章小結(jié)
    8.8.1  主要工作
    8.8.2  主要創(chuàng)新與特色
第9章  小企業(yè)信用等級評價的模型構(gòu)建
  9.1  小企業(yè)信用等級評價模型
    9.1.1  小企業(yè)信用等級評價模型的基本表達(dá)式
    9.1.2  小企業(yè)信用等級評價模型的具體表達(dá)式
    9.1.3  小企業(yè)信用等級評價模型的作用
  9.2  小企業(yè)貸款決策評價模型
    9.2.1  小企業(yè)貸款決策評價模型的基本表達(dá)式
    9.2.2  小企業(yè)貸款決策評價模型的具體表達(dá)式
    9.2.3  小企業(yè)貸款決策評價模型的作用
  9.3  小企業(yè)貸款決策評價與信用等級評價指標(biāo)體系的總體框架
    9.3.1  小企業(yè)貸款決策評價指標(biāo)體系的總體框架
    9.3.2  小企業(yè)信用等級評價指標(biāo)體系的總體框架
  9.4  本章小結(jié)
    9.4.1  主要工作
    9.4.2  創(chuàng)新與特色
第10章  小企業(yè)信用等級評價的等級劃分標(biāo)準(zhǔn)
  10.1  小企業(yè)信用等級劃分標(biāo)準(zhǔn)
    10.1.1  小企業(yè)信用等級劃分思路
    10.1.2  每個行業(yè)的小企業(yè)信用等級劃分標(biāo)準(zhǔn)
  10.2  小企業(yè)貸款決策評價等級劃分標(biāo)準(zhǔn)
    10.2.1  小企業(yè)貸款決策評價標(biāo)準(zhǔn)劃分思路
    10.2.2  每個行業(yè)的小企業(yè)貸款決策評價等級劃分標(biāo)準(zhǔn)
  10.3  小企業(yè)貸款決策評價預(yù)警等級劃分標(biāo)準(zhǔn)
    10.3.1  綠燈
    10.3.2  藍(lán)燈
    10.3.3  黃燈
    10.3.4  紅燈
第11章  小企業(yè)信用等級評價的舉例
  11.1  制造行業(yè)某小企業(yè)基本信息的確定
    11.1.1  定量、定性指標(biāo)的確定
    11.1.2  貸款決策評價指標(biāo)權(quán)重的確定
    11.1.3  指標(biāo)數(shù)據(jù)的最大值和最小值的確定
  11.2  制造行業(yè)某小企業(yè)信用等級評價應(yīng)用實(shí)例
    11.2.1  制造行業(yè)某小企業(yè)貸款決策評價結(jié)果
    11.2.2  制造行業(yè)某小企業(yè)信用等級評價結(jié)果
參考文獻(xiàn)
附錄A  定量指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)
附錄B  權(quán)重計算
后記

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