風險管理學

前言

隨著改革開放的拓展和深入。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整和提升，高新技術(shù)和金融市場的互動，特別是面對加入WTO后的挑戰(zhàn)和機遇，風險管理的理論和實踐的重要性與日俱增，引起了國內(nèi)外學術(shù)界、金融界、經(jīng)濟界、企業(yè)界和管理界的高度重視。社會迫切呼喚、期望著能夠涌現(xiàn)出一大批具有風險意識，懂得綜合運用風險防范技術(shù)和具備風險管理決策能力的新興管理人才。多年前，作者自編了一本《風險管理學》講義。在此基礎(chǔ)上，經(jīng)過不斷實踐和研究加以充實提高，并結(jié)合歷年教學實踐的積累進行修改完善，本書才得以編撰而成。作者付出了艱辛的勞動。本書內(nèi)容豐富，涉及風險的概念和定義，風險的分類，風險識別方法，風險分析方法，風險評價方法，風險量化指標，風險控制的途徑、技術(shù)與對策，風險與保險，風險與決策，市場風險值的度量等。本書重視定性與定量相結(jié)合，理論與案例相結(jié)合。本書適應面寬：一可作為管理類、經(jīng)濟類和相關(guān)專業(yè)大學高年級學生和研究生的教材；二可供對風險管理感興趣的工程類專業(yè)學生和相關(guān)科技人員擴大知識面，進行自學時使用；三可作為金融、保險、證券、企業(yè)投資和決策領(lǐng)域工作的讀者了解和學習風險管理這門新興的管理科學的參考書及培訓教材。風險管理已經(jīng)引起全世界的高度重視。隨著世界形勢的日益復雜化、多元化，風險管理可以說是一門難度自增值學科。風險管理的發(fā)展，將為科學技術(shù)的開發(fā)、創(chuàng)新提供安全保障，使人類生活在更美好的明天。

內(nèi)容概要

　　《風險管理學》內(nèi)容豐富，涉及風險的概念和定義，風險的分類，風險識別方法，風險分析方法，風險評價方法，風險量化指標，風險控制的途徑、技術(shù)與對策，市場風險值的度量等。

作者簡介

閻春寧，女，湖北武漢人。1982年1月哈爾濱船舶工程學院機械工程系畢業(yè)。1988年至1991年在哈爾濱建筑工程學院攻讀結(jié)構(gòu)力學博士。畢業(yè)后主要從事質(zhì)量管理、可靠性、決策理論和風險管理的教學與研究工作。目前在上海大學國際工商與管理學院管理科學與工程系，擔任管理工程教研室主任、副教授、碩士研究生導師。1995年前參加過一項國家自然科學基金和一項國家科技攻關(guān)項目工作。1995年后主持過兩項中科院自動化所復雜系統(tǒng)工程學開放實驗室及上海市教委人文社會科學研究基金項目工作。目前，承擔國家自然科學基金委管理科學部的復雜性專項研究基金資助項目。參與過多項企業(yè)的橫向課題研究。已發(fā)表論文30余篇。主講過風險管理、質(zhì)量管理、統(tǒng)計學、系統(tǒng)可靠性、經(jīng)濟博弈論等本科生和研究生課程。1997年榮獲“上海大學優(yōu)秀青年教師”稱號。2001年榮獲上海市育才獎。

書籍目錄

第1章 風險和風險管理1.1 風險概念1.2 風險管理1.3 社會風險水平第2章 風險識別方法2.1 潛在損失一覽表法2.2 財務報表法和因果圖法2.3 生產(chǎn)流程法和調(diào)查表法2.4 失效模式與效應分析法第3章 風險分析3.1 故障樹名詞術(shù)語和符號3.2 故障樹的建造3.3 故障樹的評價3.4 風險分析釋例第4章 風險量化4.1 風險事件的概率分布4.2 風險事件的發(fā)生次數(shù)4.3 風險量化釋例第5章 風險控制5.1 風險控制技術(shù)5.2 風險控制對策5.3 風險控制釋例第6章 風險與保險6.1 財產(chǎn)保險6.2 責任保險6.3 社會保險第7章 風險與決策7.1 開發(fā)風險與決策7.2 利率風險與決策7.3 證券風險與決策第8章 市場風險值度量8.1 風險值的定義和用途8.2 風險值的計算方法8.3 市場風險值度量釋例參考文獻

章節(jié)摘錄

1.2.4 風險管理的成本廣義上，風險管理的成本包括三個方面的內(nèi)容：風險損失的實際成本、風險損失的無形成本、預防和處理風險的費用。狹義的風險管理成本則只是指預防和處理風險的費用。風險損失的實際成本包括風險事件造成的直接損失成本和間接損失成本。前者是指風險事件發(fā)生后，造成財產(chǎn)毀損和人員傷亡所必須支付的實際經(jīng)濟代價。如一棟建筑物因失火被全毀，并有數(shù)名人員被燒傷，則其直接損失成本為建筑物的價值、受傷人員的醫(yī)療費、營養(yǎng)費等等。后者是指風險事件發(fā)生后，導致的相關(guān)經(jīng)濟損失和責任損失所支付的費用，以及經(jīng)濟效益的減少。如建筑物被毀后，正常營運中斷造成的收入下降和無法繼續(xù)開展工作造成的收入損失、責任賠償費用等等。風險損失的無形成本通常包括以下幾個方面的內(nèi)容：首先，風險損失將造成社會經(jīng)濟福利的減少。由于風險的不確定性和風險事件的災難性后果，使得人們存在恐懼與焦慮心理。為了應付可能發(fā)生的風險事件，人們不得不提留和保持大量的損失準備金。這些損失準備金必然游離于社會再生產(chǎn)之外，而降低社會總資金的流通率，進而減少了社會資本增值的機會，造成社會經(jīng)濟福利的減少。其次，風險損失會阻礙社會生產(chǎn)力的提高。由于新技術(shù)和新產(chǎn)業(yè)的開發(fā)風險大，成功率相對較低，所以人們常常不愿意把資金投向高風險的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，這無疑會阻礙高新技術(shù)的研究和推廣應用，其結(jié)果將會阻礙社會生產(chǎn)力的快速發(fā)展和提高。另外，風險發(fā)生的不確定性還將導致資源分配不當。這里的資源是指土地、勞動力、資金、技術(shù)等。

編輯推薦

《風險管理學》由上海大學出版社出版。

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