現(xiàn)代壽險精算理論與實務(wù)

內(nèi)容概要

　　作者寬闊的視野使《現(xiàn)代壽險精算理論與實務(wù)》研討的問題涉足眾多的領(lǐng)域，譬如證券投資、銀行資產(chǎn)負(fù)債管理、擔(dān)保公司負(fù)債評估、公眾理財規(guī)劃、經(jīng)紀(jì)公司經(jīng)營的核心技術(shù)、精算計算技術(shù)等等?！　　冬F(xiàn)代壽險精算理論與實務(wù)》對保險業(yè)的諸多熱點問題進行了探索，譬如銀行如何改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)？生命表的改進及新生命表的實施對保險業(yè)的影響？給會性醫(yī)療保險產(chǎn)品是如何定價的？　　精算實務(wù)離不開計算機，可只有《現(xiàn)代壽險精算理論與實務(wù)》的作者付諸實踐。《現(xiàn)代壽險精算理論與實務(wù)》包含了大量的計算機原創(chuàng)程序，譬如毛保險費的測試程序，各險種純保險費及責(zé)任準(zhǔn)備金的計算程序等等……　　這《現(xiàn)代壽險精算理論與實務(wù)》的奇特之處還在于這《現(xiàn)代壽險精算理論與實務(wù)》有大量的計算機程序，這在精算學(xué)著作史上是無先例的。大量的程式化的計算決定了這《現(xiàn)代壽險精算理論與實務(wù)》的特色。這《現(xiàn)代壽險精算理論與實務(wù)》的特色并非筆者有意為之，其實這些特色是由精擄學(xué)的特點決定的。只是筆者在為這《現(xiàn)代壽險精算理論與實務(wù)》艱苦奮斗之時，有點驚詫，世界人眾多的懂精算的計算機專家及懂計算機的精算學(xué)者怎么沒想到做這事。筆者在這《現(xiàn)代壽險精算理論與實務(wù)》中的“拋磚”希望能引來“美玉”，以促使這種思想蓬勃發(fā)展，從而進一步使神秘的精算走向公眾。

書籍目錄

序言前言第一篇　精算學(xué)基礎(chǔ)：復(fù)利數(shù)學(xué)第一章　利息的度量工具1．1利息的定義1．2積累函數(shù)與金額函數(shù)1．3實際利率1．4單利與復(fù)利1．5現(xiàn)值1．6實際貼現(xiàn)率1．7名義利率與名義貼現(xiàn)率1．8瞬時利息的度量1．9求解利息問題1．10進一步的強調(diào)第二章　年金的現(xiàn)值與終值2．1年金的定義及分類2．2期初年金與期末年金2．3延期年金2．4付款頻率與計息頻率不同的年金2．5變額年金2．6另類問題2．7用VFP計算年金現(xiàn)值第三章　利息理論的應(yīng)用及利率風(fēng)險管理工具簡介3．1本章問題索引3．2計量投資收益3．3貨款基本理論3．4測度債券價格3．5優(yōu)先股、永久股債券和普通股3．6折舊方法3．7投資成本分析3．8房地產(chǎn)估價3．9久期與免疫第二篇　精算學(xué)基礎(chǔ)：生存模型的構(gòu)造理論第四章　生存模分析4．1生存模型的定義、描述工具及分類4．2幾個重要的參數(shù)生存模型4．3生命表模型分析4．4 2000—2003與1990—1993中國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表比較分析4．5臨床生命表的定義及應(yīng)用示例第五章　生存分布的擬合、估計與檢驗5．1概述5．2用概率圖來確定生存分布5．3生存模型的參數(shù)估計5．4非完整樣本數(shù)據(jù)情況下參數(shù)生存模型的參數(shù)估計5．5生存分布的檢驗第六章　完整樣本數(shù)據(jù)情況下表格生存模型的估計6．1引言6．2較少樣本數(shù)據(jù)情況下表格生存模型的估計6．3完整樣本數(shù)據(jù)情況下表格可知生存模型的其他函數(shù)的估計6．4完整樣本數(shù)據(jù)情況下生命表構(gòu)造的計算機實現(xiàn)6．5補充說明及小結(jié)第七章　不完整樣本數(shù)據(jù)情況下表格生存模型的估計7．1觀測設(shè)計與數(shù)據(jù)整理7．2表格生存模型的矩估計7．3表格生存模型的極大似然估計7．4一些必要的思考第三篇　壽險精算模型第八章　死亡保險的保單價值核算8．1關(guān)于保額的討論8．2一年定期保險與精算的幾個基本問題8．3 n年定期壽險的躉繳純保費8．4終身壽險的躉繳保費8．5 n年期兩全保險的躉繳保費8．6延期m年定期n年的躉繳純保費8．7不規(guī)則保額壽險躉繳保費8．8一個新險種的設(shè)計第九章　年金保險的躉繳純保費9．1引言9．2期初付生存年金的躉繳純保費9．3期末付年金的躉繳純保費9．4連續(xù)生存年金的躉繳純保費9．5年付m次的生存年金的躉繳純保費9．6變化生存年金的躉繳純保費第十章　均衡純保費10．1引言10．2完全連續(xù)均衡純保費10．3完全離散型均衡純保費10．4半連續(xù)型均衡純保費與年多次繳費的均衡純保費10．5例說計算保費的其他原理10．6單生命狀態(tài)的推廣lO．7均衡純保費計算的計算機實現(xiàn)第十一章　凈保費責(zé)任準(zhǔn)備金與現(xiàn)金價值11．1引言11．2完全離散純保費情形下的責(zé)任準(zhǔn)備金11．3完全連續(xù)型均衡純保費的責(zé)任準(zhǔn)備金11．4半連續(xù)型均衡純保費的責(zé)任準(zhǔn)備金11．5影響準(zhǔn)備金計提的因素探討11．6關(guān)于現(xiàn)金價值的討論11．7均衡純保費責(zé)任準(zhǔn)備金計篁的計算機實現(xiàn)第四篇　壽險精算實務(wù)探究第十二章　一些重要的精算實務(wù)12．1精算實務(wù)與多風(fēng)險模型12．2給付性醫(yī)療保險的定價原理12．3股東目標(biāo)與保費12．4關(guān)于紅利的計算及案例分析12．5關(guān)于萬能壽險產(chǎn)品的精算分析12．6利率變化對終身生存年金保費的影響研究第十三章　保單選擇杈定價13．1引　言13．2期權(quán)知識簡介13．3影響期權(quán)價格的因素13．4期權(quán)價格的上下限13．5提前執(zhí)行：看漲期權(quán)與看跌期權(quán)13．6看跌期權(quán)與看漲期權(quán)之間平價關(guān)系13．7單步二叉樹模型13．8風(fēng)險中性估值13．9兩步二叉樹圖及其推廣13．10看跌期權(quán)的例子及美式期權(quán)13．11定期壽險保單可續(xù)保選擇權(quán)定價13．12保單退保選擇權(quán)定價問題探討13．13年金保險保證積累利率選擇權(quán)定價第五篇　附錄附錄一：中國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表（1990～1993）附錄二：中國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表（2000～2003）附錄三：各險種純保費與責(zé)任準(zhǔn)備金計算程序（清單）附錄四：保險費測試程序（清單）

編輯推薦

　　在讀者眼前這本書中，作者基本沿襲了以往的寫作風(fēng)格。同時又顯現(xiàn)著作者的一些新的思想。從復(fù)利數(shù)學(xué)的奇妙運用，到生存模型中新舊生命表變遷的對比分析；從保費計算原理的多角度闡釋，到對準(zhǔn)備金及現(xiàn)金價值設(shè)計形式的獨特表述；從給付性醫(yī)療保險精算原理的最新介紹，到現(xiàn)代險種特別是分紅險種的科學(xué)剖析，處處體現(xiàn)出作者在精算教育和研究過程中的深刻思考和心得體會。更令人刮目的是，作者將衍生工具的定價理論引入到壽險保單的選擇權(quán)定價中，進一步挖掘出金融衍生工具的應(yīng)用價值；他率先將計算機程序引入到精算學(xué)相關(guān)的保險費計算及測試中，更使這部書錦上添花。

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