應(yīng)用宏觀經(jīng)濟(jì)研究方法

前言

　　Methods for Applied Macroeconomic Research一書的中文翻譯版《應(yīng)用宏觀經(jīng)濟(jì)研究方法》，經(jīng)過一年多的艱苦努力工作終于問世了。該書系統(tǒng)全面地介紹了20世紀(jì)70年代以來在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究領(lǐng)域的各種主要分析方法和模型，內(nèi)容豐富且體系龐大，具有顯著的學(xué)術(shù)研究價(jià)值和應(yīng)用價(jià)值?！　≡?007年出版以來，在學(xué)術(shù)界曾引起強(qiáng)烈的關(guān)注。20世紀(jì)70年代以來至今已近四十年，世界政治與經(jīng)濟(jì)形勢及其格局發(fā)生了巨大的深刻變化，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)政策制訂的宏觀經(jīng)濟(jì)理論和方法也隨之發(fā)生了顯著的改變，特別是20世紀(jì)80年代以來，隨著蘇聯(lián)解體、東南亞金融危機(jī)的蔓延、歐盟組織的一體化進(jìn)程推進(jìn)和最終形成、美國次貸危機(jī)所進(jìn)一步演化的金融危機(jī)等眾多重大事件的深遠(yuǎn)影響，世界各國政府不得不重新反思和審視它們曾經(jīng)備受推崇和實(shí)施的各種經(jīng)濟(jì)政策的合理性和科學(xué)性。政府政策的制訂自然離不開眾多經(jīng)濟(jì)學(xué)家的聰明才智和卓越貢獻(xiàn)，為了解決現(xiàn)實(shí)世界中眼花繚亂、錯(cuò)綜復(fù)雜甚至是令人極其困惑乃至迷茫的經(jīng)濟(jì)難題，各種經(jīng)濟(jì)學(xué)派及其從事理論研究和實(shí)踐政策分析的經(jīng)濟(jì)學(xué)家們也都陸續(xù)提出了層出不窮的相應(yīng)“理論”和“觀點(diǎn)”。然而，“理論”和“觀點(diǎn)”雖多，但是真知灼見卻寥寥無幾；空談容易，嚴(yán)格論證卻十分困難，而伴隨著各種形形色色“理論”和“觀點(diǎn)”的重要支撐則是實(shí)證分析或者經(jīng)驗(yàn)分析的檢驗(yàn)和證明。因此，宏觀經(jīng)濟(jì)研究的各種方法和手段也就成為在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究和確認(rèn)其理論正確性的過程中不可或缺的重要基石?！　≡诮?jīng)濟(jì)學(xué)作為一種社會顯學(xué)而被越來越多的人所認(rèn)可的今天，其理論研究固然重要，但是作為理論檢驗(yàn)的“試金石”——方法也絕不可少；特別是在伴隨著現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)突飛猛進(jìn)發(fā)展的當(dāng)代，這點(diǎn)顯得尤為重要，因?yàn)橛?jì)算技術(shù)的發(fā)展和前進(jìn)使我們各種先進(jìn)和前沿方法的實(shí)現(xiàn)已變得不再是遙不可及。四十年前只能由經(jīng)濟(jì)學(xué)權(quán)威和大師們在實(shí)驗(yàn)室里進(jìn)行應(yīng)用的分析手段和方法，如今在被普通大眾研究者所掌握的同時(shí)，再也不會因?yàn)橛?jì)算技術(shù)等方面的障礙而成為一座不可逾越的大山。

內(nèi)容概要

　　本書有著與其他類似相關(guān)書籍不同的四大特色：　　1．本書內(nèi)容全面。20世紀(jì)70年代應(yīng)用于宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的最重要的分析方法在本書中都有所體現(xiàn)和涉獵，具體包括：動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型、向量自回歸方法、廣義矩估計(jì)法、廣義模擬方法、校準(zhǔn)法、動(dòng)態(tài)宏觀面板方法、貝葉嘶結(jié)構(gòu)向量自回歸方法等。這些方法和模型無論是在一般的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)分析中，還是在專門的計(jì)量濟(jì)學(xué)研究中都占據(jù)著非常重要的位置，只不過它們在不同的研究體系中側(cè)重點(diǎn)不同，有所差異而已。在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域中，以上方法更多偏向于理論研究和方法本身的分析；而在宏觀經(jīng)濟(jì)研究中，它們則更多偏向于實(shí)踐應(yīng)用。當(dāng)然，無論什么體系，本書都從應(yīng)用分析的角度把它們包含?！　?．本書內(nèi)容前沿。本書涉及的所有方法都是20世紀(jì)70年代以來新近發(fā)展的領(lǐng)域，有的方法在現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟(jì)研究和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析中都已高頻率地被多次使用，例如，動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型、向量自回歸方法、校準(zhǔn)法等；但是，還有類似于動(dòng)態(tài)宏觀面板方法、貝葉斯結(jié)構(gòu)向量自回歸方法等眾多學(xué)術(shù)前沿領(lǐng)域，雖然它們的理論研究也在進(jìn)一步推進(jìn)和發(fā)展之中，但是本書把它們作為非常重要的內(nèi)容也都進(jìn)行詳細(xì)講解?？茖W(xué)使用這些方法無疑將顯著地提高我國現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的整體研究水平和能力，由此也能夠?yàn)楦由钊敕治鲈絹碓綇?fù)雜的經(jīng)濟(jì)問題提供新穎的研究手段和途徑。因此，這些前沿方法內(nèi)容的介紹為現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究注了新鮮血液和活力。研究者們在使用這些分析方法的過程中，也容易產(chǎn)生新的靈感和研究成果?！　?．本書應(yīng)用性強(qiáng)。在本書中，所有的方法都是以應(yīng)用分析和政策研究為主，并不過重地去討論方法本身及其性質(zhì)問題，這對于做實(shí)證研究和經(jīng)驗(yàn)分析的學(xué)者來講，具有極其重要的現(xiàn)實(shí)意義。當(dāng)然，方法本身更需要長時(shí)間地進(jìn)行深入研究，只有這樣，才可能使我們的應(yīng)用分析有所依靠。方法的研究需要靠計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家去推動(dòng)，而應(yīng)用者則更應(yīng)關(guān)心如何將這些方法“用得好”、“用得巧”、“用得妙”。隨著自21世紀(jì)以來，我國經(jīng)濟(jì)學(xué)研究現(xiàn)代化的深入推進(jìn)，大多數(shù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)學(xué)家都有一致共識——不懂分析方法的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究范式會越來越多地受到各種限制，而采用科學(xué)的研究方法和規(guī)范的分析模式來研究經(jīng)濟(jì)問題已經(jīng)成為主流趨勢。以上共識已是無須爭論的話題，因?yàn)樵诮?jīng)濟(jì)全球化的今天，各種經(jīng)濟(jì)問題錯(cuò)綜復(fù)雜，相互影響，如果沒有科學(xué)的方法進(jìn)行系統(tǒng)分析，很難想象僅靠一個(gè)人的思辨能力能夠做出更加符合現(xiàn)實(shí)價(jià)值的前瞻性成果。本書所涉獵的方法都從應(yīng)用角度出發(fā)，集中于討論如何解決和研究現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問題，毫無疑問，這對于數(shù)理基礎(chǔ)不強(qiáng)的研究者們來講大有裨益，他們可以通過本書的應(yīng)用舉例和分析過程，將已有方法“移植”到自己所要研究的問題中去，為真正深入分析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象提供堅(jiān)實(shí)的數(shù)理基礎(chǔ)。當(dāng)然，在“移植”過程中不能簡單地照搬照用，而更應(yīng)當(dāng)注重科學(xué)合理性?！　?．本書案例分析新穎，富有深刻的經(jīng)濟(jì)理論指導(dǎo)和現(xiàn)實(shí)應(yīng)用價(jià)值。本書中使用了大量的實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題案例，詳細(xì)充分地采用現(xiàn)代方法對其進(jìn)行細(xì)致剖析，這些案例普遍基于世界各國的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)而提出，無論是從理論層次分析上，還是從應(yīng)政策研究上，均具有顯著的學(xué)術(shù)意義和重要的研究價(jià)值。讀者完全可以通過本書中的案例分析而受到較大的啟發(fā)，甚至也可以直接選取這些重要的相關(guān)問題做進(jìn)一步深入研究。因此，本書拓寬了已有經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)領(lǐng)域的研究范圍，為進(jìn)一步加強(qiáng)和提高現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和應(yīng)用研究水平，提供了更加廣闊的分析思路和方法。

書籍目錄

譯者序序言1 準(zhǔn)備知識1.1 隨機(jī)過程1.2 收斂的概念1.3 時(shí)間序列概念1.4 大數(shù)定理1.5 中心極限定理1.6 譜分析的元素2 動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型的解答和模擬2.1 一些有用的模型2.2 近似方法3 提取和測量周期性信息3.1 統(tǒng)計(jì)分解3.2 混合分解3.3 經(jīng)濟(jì)分解3.4 時(shí)間總體和周期3.5 收集周期性信息4 向量自回歸模型4.1 沃爾定理4.2 模型設(shè)定4.3 矩和VAR（q）的參數(shù)估計(jì)4.4 報(bào)告VAR結(jié)果4.5 識別4.6 相關(guān)問題4.7 驗(yàn)證含有VAR的DSGE模型5 GMM和模擬估計(jì)量5.1 廣義矩估計(jì)和其他標(biāo)準(zhǔn)估計(jì)量5.2 線性模型中的IV估計(jì)5.3 GMM估計(jì)：概述5.4 DSGE模型的GMM估計(jì)5.5 模擬估計(jì)量6 似然法6.1 卡爾曼濾波6.2 似然函數(shù)的預(yù)測誤差分解6.3 數(shù)字技巧6.4 DSGE模型的ML估計(jì)6.5 兩個(gè)例子7 校準(zhǔn)7.1 定義7.2 公認(rèn)的部分7.3 選擇參數(shù)和隨機(jī)過程7.4 模型評價(jià)7.5 測量的靈敏度7.6 儲蓄、投資和減稅：一個(gè)例子8 動(dòng)態(tài)宏觀面板8.1 從經(jīng)濟(jì)理論到動(dòng)態(tài)面板8.2 同質(zhì)性動(dòng)態(tài)面板8.3 動(dòng)態(tài)異質(zhì)性8.4 是否需要混合數(shù)據(jù)？8.5 貨幣是超中性的嗎？9 貝葉斯方法介紹9.1 預(yù)備知識9.2 決策理論9.3 推斷9.4 分層和實(shí)證貝葉斯模型9.5 后驗(yàn)?zāi)M器9.6 穩(wěn)健性9.7 估計(jì)西班牙規(guī)模報(bào)酬10 貝葉斯向量自回歸10.1 m個(gè)變量的VAR（q）的似然函數(shù)10.2 VAR的先驗(yàn)10.3 結(jié)構(gòu)性BVAR10.4 時(shí)間上系數(shù)可變的BVAR10.5 面板數(shù)據(jù)的VAR模型11 貝葉斯時(shí)間序列和DSGE模型11.1 因子模型11.2 隨機(jī)擾動(dòng)模型11.3 馬爾科夫轉(zhuǎn)換模型11.4 貝葉斯DSGE模型附錄 統(tǒng)計(jì)分布參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　加諾瓦（Canova，2002a）說明了，作為對技術(shù)和貨幣政策沖擊的響應(yīng)，這兩個(gè)模型都產(chǎn)生了一些穩(wěn)健的符號約束條件。例如，作為對政策性擾動(dòng)的響應(yīng)，WK經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生了同時(shí)向相反方向變化的通貨膨脹和總產(chǎn)出、通貨膨脹和實(shí)際平衡、通貨膨脹和期限結(jié)構(gòu)的坡度，以及同時(shí)向相同方向變化的總產(chǎn)出和實(shí)際平衡。在SP經(jīng)濟(jì)模型中，通貨膨脹和總產(chǎn)出及其滯后都是正向同期相關(guān)的，和總產(chǎn)出的前導(dǎo)是負(fù)向同期相關(guān)的。通貨膨脹和實(shí)際平衡之間的關(guān)系在任何地方都是負(fù)相關(guān)的，在總產(chǎn)出和實(shí)際平衡之間，對于實(shí)際平衡的滯后是正相關(guān)的，對其同期和前導(dǎo)都是負(fù)相關(guān)的。最后，通貨膨脹和期限結(jié)構(gòu)的坡度在任何地方都是負(fù)相關(guān)的。我們可以利用其中一部分或者全部約束條件來刻畫貨幣沖擊。這里，我們選擇了WK模型中總產(chǎn)出、通貨膨脹和期限結(jié)構(gòu)坡度的同期橫向相關(guān)的約束條件，同時(shí)選擇了SP模型中總產(chǎn)出、通貨膨脹和實(shí)際平衡的橫向相關(guān)的約束條件。我們將上述條件施加于一個(gè)由總產(chǎn)出、通貨膨脹、實(shí)際平衡、期限結(jié)構(gòu)的坡度和勞動(dòng)生產(chǎn)率構(gòu)成的VAR模型，利用從1980：1到1998：4時(shí)期的美國、英國和歐元的數(shù)據(jù)?！　∥覀儼l(fā)現(xiàn)，WK的符號約束不能夠揭示英國的貨幣沖擊，SP中的符號約束也不能在歐元區(qū)產(chǎn)生貨幣沖擊。也就是說，在10 000個(gè)抽取的樣本中，對于∞和我們只能找出不到0.1％的樣本是滿足約束條件的。由于簡化式殘差的組合不能產(chǎn)生對于總產(chǎn)出、通貨膨脹和期限結(jié)構(gòu)坡度（或者實(shí)際平衡）具有符號約束條件的橫向關(guān)系，在至少一個(gè)數(shù)據(jù)庫中，兩個(gè)模型都和其貨幣沖擊響應(yīng)的動(dòng)態(tài)移動(dòng)不相符。有人可能會在這一步停止，然后重新設(shè)置模型，或者利用數(shù)據(jù)中滿足約束條件的部分繼續(xù)進(jìn)行檢驗(yàn)，例如，已識別的貨幣沖擊的其他’VAR變量的動(dòng)態(tài)響應(yīng)?！　τ跒槭裁匆粋€(gè)實(shí)際平衡（或者坡度）和勞動(dòng)生產(chǎn)力的比較可能更好得說明模型對數(shù)據(jù)近似估計(jì)的質(zhì)量，這里至少有兩點(diǎn)原因。首先，我們想要了解已識別的貨幣沖擊是否對流動(dòng)性產(chǎn)生影響，這一點(diǎn)在兩個(gè)模型中都有所體現(xiàn)。這里，可以利用一個(gè)簡單的檢驗(yàn)來判斷一個(gè)識別方法是否有意義[參見高登和里皮（Gordon andLeeper，1994）]?！　∑浯?，通?？梢赃\(yùn)用勞動(dòng)生產(chǎn)力的動(dòng)態(tài)變化來區(qū)分彈性價(jià)格實(shí)際商業(yè)周期和經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的粘滯價(jià)格需求驅(qū)動(dòng)的解釋[參見加利（Gali，1999）]。由于在兩個(gè)模型中，勞動(dòng)生產(chǎn)力對于緊縮的貨幣沖擊是相似的（小時(shí)數(shù)比總產(chǎn)出下降得更快，勞動(dòng)生產(chǎn)力提高），檢驗(yàn)定性的數(shù)據(jù)是否符合預(yù)測是很有意思的?！　D4.7描述了對于每個(gè)數(shù)據(jù)庫的兩個(gè)變量的響應(yīng)（直線）以及從兩個(gè)模型中得到的響應(yīng)（虛線），標(biāo)準(zhǔn)化以使得貨幣政策的新息是一致的。這里可以得到兩個(gè)結(jié)論。第一，WK中的識別方法不能夠揭示美國和歐元區(qū)的勞動(dòng)生產(chǎn)力的響應(yīng)的符號和形狀，并且在歐元區(qū)產(chǎn)生缺乏流動(dòng)性效應(yīng)的貨幣擾動(dòng)。第二，在SP模型識別方法中，貨幣沖擊產(chǎn)生的期限結(jié)構(gòu)的坡度的響應(yīng)在美國就會有錯(cuò)誤的符號，利用英國的數(shù)據(jù)就缺乏持續(xù)性。

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