計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型在中國(guó)股票市場(chǎng)的應(yīng)用

內(nèi)容概要

　　本書系統(tǒng)地闡述了國(guó)際學(xué)術(shù)界用來解釋中國(guó)A、B股和A、H股價(jià)格差異的各種假說，并進(jìn)行了理淪模型推導(dǎo)。借鑒動(dòng)態(tài)組合分析的思想，按各因素構(gòu)造動(dòng)態(tài)組合的方法，通過因子分析進(jìn)行實(shí)證分析。通過面板數(shù)據(jù)的靜態(tài)模型和動(dòng)態(tài)模型兩方面分析導(dǎo)致B股和H股折價(jià)的顯著因素，并且在動(dòng)態(tài)模型中應(yīng)用廣義矩估計(jì)法，有效克服了變量?jī)?nèi)生性問題，為我國(guó)股票市場(chǎng)走向成熟、規(guī)范、市場(chǎng)化、國(guó)際化提供一點(diǎn)參考。

作者簡(jiǎn)介

　　婁峰 安徽臨泉人，1999年及2002年在大連理工大學(xué)先后獲得學(xué)士學(xué)位和碩士學(xué)位；2005年在對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，金融專業(yè)。2005年至今，在中國(guó)社會(huì)科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所工作。主要研究領(lǐng)域：宏微觀經(jīng)濟(jì)建模、預(yù)測(cè)及預(yù)警，非參數(shù)與半?yún)?shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

書籍目錄

第一章 股票市場(chǎng)分割概述第一節(jié) 國(guó)際股票市場(chǎng)分割背景第二節(jié) 中國(guó)股票市場(chǎng)分割的概況第三節(jié) 中國(guó)A、B、H股股票市場(chǎng)與世界其他股票市場(chǎng)的比較第四節(jié) 中國(guó)股票市場(chǎng)B、H股折價(jià)率的特征第二章 國(guó)內(nèi)外研究股票市場(chǎng)分割的成果評(píng)述第三章 雙重上市公司A、B股和A、H股股票價(jià)格差異現(xiàn)象的理論假說及模型分析第一節(jié) 信息不對(duì)稱假說及模型第二節(jié) 投資理念差異假說及模型第三節(jié) 流動(dòng)性差異假說及模型第四節(jié) 需求差異假說及模型第四章 雙重上市公司的A、B、H股價(jià)格差異行為的實(shí)證研究第一節(jié) 研究方法第二節(jié) 數(shù)據(jù)來源及數(shù)據(jù)處理第三節(jié) 實(shí)證變量選取第四節(jié) 因子分析（Factor Analysis）第五節(jié) 各影響因素的動(dòng)態(tài)組合分析第六節(jié) 面板數(shù)據(jù)模型分析第五章 A、B、H股市場(chǎng)間的信息流分析及協(xié)整研究第一節(jié) 信息不對(duì)稱與股票市場(chǎng)分割第二節(jié) Granger因果檢驗(yàn)與信息傳遞路徑實(shí)證分析第三節(jié) 向量自回歸（VAR）模型與信息流的分解第四節(jié) 雙重上市公司A、B股和A、H股的協(xié)整關(guān)系實(shí)證分析第六章 結(jié)論附錄參考文獻(xiàn)

編輯推薦

　　股票市場(chǎng)分割概述，國(guó)內(nèi)外研究股票市場(chǎng)分割的成果評(píng)述，雙重上市公司A、B股和A、H股股票價(jià)格差異現(xiàn)象的理論假說及模型分析，A、B、H股市場(chǎng)間的信息流分析及協(xié)整研究等。希望本書的出版，能為我國(guó)股票市場(chǎng)走向成熟、規(guī)范、市場(chǎng)化、國(guó)際化提供一點(diǎn)參考。

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