非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管指標(biāo)使用化手冊(cè)

內(nèi)容概要

《非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管指標(biāo)使用手冊(cè)(201
1年版)》是一本全面性、系統(tǒng)性和規(guī)范性的工具書(shū)，是非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管制度的重要補(bǔ)充。這本書(shū)的指標(biāo)全面，包括了貸款撥備率、杠桿率、流動(dòng)性覆蓋率等在內(nèi)的最新最常用的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管指標(biāo)；
內(nèi)容科學(xué)，既有指標(biāo)的定義、應(yīng)用范圍和關(guān)注點(diǎn)，也介紹了指標(biāo)間的關(guān)聯(lián)關(guān)系、指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定的背景原理、國(guó)際國(guó)內(nèi)最新的監(jiān)管要求等方面；使用方便，手冊(cè)以指標(biāo)為索引，方便查詢(xún)使用。

書(shū)籍目錄

第一部分 資本充足
 1.資本充足率
 2.核心資本充足率
 3.杠桿率
 4.核心資本占資本凈額的比例
 5.次級(jí)債占比
 6.內(nèi)源性增長(zhǎng)
 7.外源性增長(zhǎng)
 8.不同權(quán)重的資產(chǎn)占比情況
 9.表內(nèi)外／表內(nèi)／表外資產(chǎn)平均風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重
 10.表內(nèi)外／表內(nèi)／表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增長(zhǎng)率
 11.并表前后資本充足率差異
第二部分 信用風(fēng)險(xiǎn)(資產(chǎn)質(zhì)量)
 1.不良資產(chǎn)率
 2。不良貸款率
 3.撥備覆蓋率
 4.貸款撥備率
 5.逾期90天以上貸款與不良貸款比例
 6.關(guān)注類(lèi)貸款占比
 7.正常展期貸款率
 8.不良展期貸款率
 9.貸款占總資產(chǎn)比率
 10.表外業(yè)務(wù)墊款比例
 11.不良貸款期末重組率
第三部分 信用風(fēng)險(xiǎn)(貸款遷徙)
 1.基礎(chǔ)遷徙類(lèi)指標(biāo)
 2.經(jīng)調(diào)整后的遷徙類(lèi)指標(biāo)
 3.不良貸款處置回收率
　……
第四部分　信用風(fēng)險(xiǎn)(集中度風(fēng)險(xiǎn))
第五部分　盈利性
第六部分　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
第七部分　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
第八部分　信用卡
附錄一　指標(biāo)定義及計(jì)算公式一覽表
附錄二　銀行風(fēng)險(xiǎn)早期預(yù)警系統(tǒng)(睿思系統(tǒng))指標(biāo)體系介紹
后記
專(zhuān)欄

章節(jié)摘錄

　  2005年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)首次建立了國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行貸款遷徙動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)分析機(jī)制，通過(guò)《貸款質(zhì)量遷徙情況統(tǒng)計(jì)表》，對(duì)報(bào)告期內(nèi)貸款五級(jí)分類(lèi)之間遷徙變化情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，以準(zhǔn)確、直觀地掌握各級(jí)貸款之間的變動(dòng)情況和結(jié)構(gòu)，動(dòng)態(tài)跟蹤貸款間遷徙變化趨勢(shì)，準(zhǔn)確和及時(shí)揭示貸款特別是不良貸款的運(yùn)動(dòng)規(guī)律，從而對(duì)貸款組合未來(lái)的質(zhì)量變化趨勢(shì)進(jìn)行較為準(zhǔn)確的判斷與預(yù)測(cè)，為及時(shí)采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防范措施提供可靠的量化分析基礎(chǔ)。2005年和2006年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)相繼出臺(tái)了《商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)內(nèi)部指引（試行）》和《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》，提出了“風(fēng)險(xiǎn)遷徙”類(lèi)指標(biāo)，用于量化計(jì)算與分析各級(jí)貸款之間的變動(dòng)情況，揭示貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙的運(yùn)動(dòng)規(guī)律，明確將風(fēng)險(xiǎn)遷徙率指標(biāo)納入商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)體系和監(jiān)管評(píng)級(jí)體系，使其成為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)?！? 經(jīng)過(guò)幾年的應(yīng)用實(shí)踐，2010年銀監(jiān)會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)遷徙指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整與細(xì)化，在上述基礎(chǔ)類(lèi)遷徙指標(biāo)以外，建立了一組與其相對(duì)應(yīng)的調(diào)整后的風(fēng)險(xiǎn)遷徙率指標(biāo)及其他共十個(gè)輔助性監(jiān)管指標(biāo)，以便更好地反映貸款的動(dòng)態(tài)違約水平和違約損失水平。隨著風(fēng)險(xiǎn)遷徙監(jiān)管指標(biāo)體系的日漸完善及深入應(yīng)用，銀行資產(chǎn)質(zhì)量動(dòng)態(tài)、前瞻性監(jiān)管水平逐步提高，同時(shí)也有利于促進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高?！? 1.基礎(chǔ)遷徙類(lèi)指標(biāo)　  1.1 基本定義風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行貸款資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表現(xiàn)為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的結(jié)構(gòu)和比率，反映了當(dāng)前貸款形態(tài)的歷史遷移過(guò)程，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)遷徙率主要指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率兩個(gè)一級(jí)指標(biāo)；正常貸款遷徙率又包括正常類(lèi)貸款遷徙率和關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率兩個(gè)二級(jí)指標(biāo)；不良貸款遷徙率包括次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率和可疑類(lèi)貸款遷徙率兩個(gè)二級(jí)指標(biāo)?！? 1.正常貸款遷徙率：期初正常貸款在期末轉(zhuǎn)為不良貸款的比例?！? 2.正常類(lèi)貸款遷徙率：期初正常類(lèi)貸款在期末轉(zhuǎn)為不良貸款的比例。　  3.關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率：期初關(guān)注類(lèi)貸款在期末轉(zhuǎn)為不良貸款的比例?！? 4.次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率：期初關(guān)注類(lèi)貸款在期末轉(zhuǎn)為可疑貸款和損失貸款的比例?！? 5.可疑類(lèi)貸款遷徙率：期初可疑貸款在期末轉(zhuǎn)為損失貸款的比例?！? ……

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