非現(xiàn)場監(jiān)管指標使用化手冊

內容概要

《非現(xiàn)場監(jiān)管指標使用手冊(201
1年版)》是一本全面性、系統(tǒng)性和規(guī)范性的工具書，是非現(xiàn)場監(jiān)管制度的重要補充。這本書的指標全面，包括了貸款撥備率、杠桿率、流動性覆蓋率等在內的最新最常用的非現(xiàn)場監(jiān)管指標；
內容科學，既有指標的定義、應用范圍和關注點，也介紹了指標間的關聯(lián)關系、指標標準制定的背景原理、國際國內最新的監(jiān)管要求等方面；使用方便，手冊以指標為索引，方便查詢使用。

書籍目錄

第一部分 資本充足
 1.資本充足率
 2.核心資本充足率
 3.杠桿率
 4.核心資本占資本凈額的比例
 5.次級債占比
 6.內源性增長
 7.外源性增長
 8.不同權重的資產(chǎn)占比情況
 9.表內外／表內／表外資產(chǎn)平均風險權重
 10.表內外／表內／表外風險加權資產(chǎn)增長率
 11.并表前后資本充足率差異
第二部分 信用風險(資產(chǎn)質量)
 1.不良資產(chǎn)率
 2。不良貸款率
 3.撥備覆蓋率
 4.貸款撥備率
 5.逾期90天以上貸款與不良貸款比例
 6.關注類貸款占比
 7.正常展期貸款率
 8.不良展期貸款率
 9.貸款占總資產(chǎn)比率
 10.表外業(yè)務墊款比例
 11.不良貸款期末重組率
第三部分 信用風險(貸款遷徙)
 1.基礎遷徙類指標
 2.經(jīng)調整后的遷徙類指標
 3.不良貸款處置回收率
　……
第四部分　信用風險(集中度風險)
第五部分　盈利性
第六部分　流動性風險
第七部分　市場風險
第八部分　信用卡
附錄一　指標定義及計算公式一覽表
附錄二　銀行風險早期預警系統(tǒng)(睿思系統(tǒng))指標體系介紹
后記
專欄

章節(jié)摘錄

　  2005年中國銀監(jiān)會首次建立了國內商業(yè)銀行貸款遷徙動態(tài)監(jiān)測分析機制，通過《貸款質量遷徙情況統(tǒng)計表》，對報告期內貸款五級分類之間遷徙變化情況進行動態(tài)監(jiān)測，以準確、直觀地掌握各級貸款之間的變動情況和結構，動態(tài)跟蹤貸款間遷徙變化趨勢，準確和及時揭示貸款特別是不良貸款的運動規(guī)律，從而對貸款組合未來的質量變化趨勢進行較為準確的判斷與預測，為及時采取有效的風險防范措施提供可靠的量化分析基礎。2005年和2006年中國銀監(jiān)會相繼出臺了《商業(yè)銀行監(jiān)管評級內部指引（試行）》和《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）》，提出了“風險遷徙”類指標，用于量化計算與分析各級貸款之間的變動情況，揭示貸款風險遷徙的運動規(guī)律，明確將風險遷徙率指標納入商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標體系和監(jiān)管評級體系，使其成為風險監(jiān)管與考核評價的重要依據(jù)?！? 經(jīng)過幾年的應用實踐，2010年銀監(jiān)會對風險遷徙指標進行了調整與細化，在上述基礎類遷徙指標以外，建立了一組與其相對應的調整后的風險遷徙率指標及其他共十個輔助性監(jiān)管指標，以便更好地反映貸款的動態(tài)違約水平和違約損失水平。隨著風險遷徙監(jiān)管指標體系的日漸完善及深入應用，銀行資產(chǎn)質量動態(tài)、前瞻性監(jiān)管水平逐步提高，同時也有利于促進銀行風險管理水平的提高?！? 1.基礎遷徙類指標　  1.1 基本定義風險遷徙類指標用于衡量商業(yè)銀行貸款資產(chǎn)風險變化的程度，表現(xiàn)為資產(chǎn)質量從前期到本期變化的結構和比率，反映了當前貸款形態(tài)的歷史遷移過程，屬于動態(tài)指標。風險遷徙率主要指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率兩個一級指標；正常貸款遷徙率又包括正常類貸款遷徙率和關注類貸款遷徙率兩個二級指標；不良貸款遷徙率包括次級類貸款遷徙率和可疑類貸款遷徙率兩個二級指標。　  1.正常貸款遷徙率：期初正常貸款在期末轉為不良貸款的比例。　  2.正常類貸款遷徙率：期初正常類貸款在期末轉為不良貸款的比例?！? 3.關注類貸款遷徙率：期初關注類貸款在期末轉為不良貸款的比例?！? 4.次級類貸款遷徙率：期初關注類貸款在期末轉為可疑貸款和損失貸款的比例?！? 5.可疑類貸款遷徙率：期初可疑貸款在期末轉為損失貸款的比例?！? ……

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