現(xiàn)代金融投資統(tǒng)計分析

內(nèi)容概要

　　《現(xiàn)代金融投資統(tǒng)計分析》從統(tǒng)計分析視角給出主要金融變量的度量、金融變量之間的統(tǒng)計關(guān)系、金融市場價格決定的統(tǒng)計特征及基本原理，較為全面和系統(tǒng)地介紹了經(jīng)典投資學(xué)理論，尤其是介紹了20世紀(jì)90年代以來投資學(xué)領(lǐng)域重要的和最新的發(fā)展。全書在對投資學(xué)理論進(jìn)行闡述的同時，對有代表性的現(xiàn)代金融投資模型及相關(guān)定理進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理，并給出了較為詳盡的數(shù)學(xué)推導(dǎo)與證明。另外，《現(xiàn)代金融投資統(tǒng)計分析》除了配有大量案例以增強實用性和可操作性外，還包含了作者對金融投資問題的一些個人理解。

書籍目錄

第一篇　基本理論第一章　金融、不確定性與統(tǒng)計分析第一節(jié)　金融的內(nèi)在不確定性與統(tǒng)計分析第二節(jié)　金融市場價格變動的隨機性與統(tǒng)計分析第三節(jié)　金融風(fēng)險管理中的統(tǒng)計方法第四節(jié)　金融投資與預(yù)期第二章　風(fēng)險偏好及選擇第一節(jié)　效用函數(shù)第二節(jié)　風(fēng)險的度量第三節(jié)　風(fēng)險承受能力及其偏好第四節(jié)　無差異曲線第五節(jié)　風(fēng)險與收益的權(quán)衡及其選擇第三章　無套利與有效市場假說（EMH）第一節(jié)　無套利分析第二節(jié)　有效市場假說（EMH）第三節(jié)　EMH的經(jīng)驗分析第四節(jié)　分形簡介第五節(jié)　分形統(tǒng)計學(xué)簡述第六節(jié)　分形在金融投資中的應(yīng)用第二篇　基本模型第四章　證券投資組合模型第一節(jié)　風(fēng)險分散與相關(guān)分析第二節(jié)　證券投資組合模型第三節(jié)　投資組合模型的解與兩基金分離定理第四節(jié)　證券投資組合的選擇第五節(jié)　算例第五章　資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）與因素模型第一節(jié)　資本市場線第二節(jié)　資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）第三節(jié)　因素模型第四節(jié)　總風(fēng)險的分解第五節(jié)　單因素的套利定價模型（APT）第六節(jié)　多因素的套利定價模型（APT）第七節(jié)　APT與CAPM的比較第六章　VaR與風(fēng)險管理第一節(jié)　置信水平與統(tǒng)計預(yù)測第二節(jié)　VaR簡介第三節(jié)　VaR的計算第四節(jié)　隨機過程與VaR第五節(jié)　預(yù)測方差—協(xié)方差矩陣計算VaR*第三篇　工具與市場統(tǒng)計分析第七章　債券投資與利率風(fēng)險第一節(jié)　債券投資的收益率度量第二節(jié)　利率第三節(jié)　利率期限結(jié)構(gòu)與收益率曲線第四節(jié)　債券投資的風(fēng)險第五節(jié)　負(fù)債工具投資選擇第六節(jié)　我國上市公司財務(wù)危機的判斷與預(yù)警—基于因子分析Logit模型的經(jīng)驗證據(jù)第八章　股票市場投資分析第一節(jié)　股票及股票市場第二節(jié)　普通股定價模型第三節(jié)　普通股投資分析第四節(jié)　對股票投資價值的重新思考第九章　外匯市場與匯率風(fēng)險第一節(jié)　外匯市場與匯率第二節(jié)　匯率決定與指數(shù)第三節(jié)　購買力平價理論的指數(shù)描述第四節(jié)　利率平價理論的指數(shù)描述第五節(jié)　費雪方程及匯率決定理論第六節(jié)　外匯市場投資策略分析第十章　期貨市場及杠桿投資第一節(jié)　期貨市場交易特征及規(guī)則第二節(jié)　期貨產(chǎn)品定價第三節(jié)　期貨交易中的套期保值第四節(jié)　風(fēng)險偏好與杠桿投資決策第五節(jié)　遠(yuǎn)期協(xié)議交易與期貨交易的比較第六節(jié)　算例第十一章　期權(quán)市場及期權(quán)定價模型第一節(jié)　期權(quán)簡介第二節(jié)　期權(quán)中的風(fēng)險鎖定第三節(jié)　期權(quán)定價）——二叉樹方法第四節(jié)　風(fēng)險中性下的二叉樹定價第五節(jié)　隨機游走模型及布朗運動第六節(jié)　布萊克—斯科爾斯（Black-Scholes）模型*第七節(jié)　風(fēng)險中性的期權(quán)定價公式第八節(jié)　相關(guān)變量對期權(quán)價值的影響附錄：部分參考與練習(xí)題答案主要參考文獻(xiàn)

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