外匯匯率與國際原油價格波動預(yù)測

出版時間：2006-6
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用戶評論 (總計2條)

　　當(dāng)時在verycd上逛久了，突然看到這本書，眼前一亮：看上去像是牛人的文章，就下載下來翻了翻，不大懂，于是擱置一旁。近日恰巧在做相關(guān)的設(shè)計，就重拾這本書又仔仔細細的翻了一遍。
　　
　　書的整體還是不錯的，國內(nèi)比較高的水準(zhǔn)，將文字處理和價格預(yù)測兩個方向做到了一起，而且結(jié)果都很漂亮。
　　
　　感想挺多的，隨便說點。
　　幾個作者寫書，總是不大好。每個人幾乎都各寫各的，模型倒是多，但就是“博而不精”，很多地方?jīng)]有統(tǒng)一，比如預(yù)測方向（漲跌）準(zhǔn)確率，有的寫ds，有的寫hit ratio。更何況，很多東西都沒寫清楚：如第6章中作為輸入的技術(shù)指標(biāo)的參數(shù)取值，前后都沒有提到。我用這些技術(shù)指標(biāo)的經(jīng)驗取值做了同樣的預(yù)測，很遺憾的是，無論怎么做c/g/ε（我做了暴力網(wǎng)格搜索），預(yù)測精度都只能到52%。平均預(yù)測精度在46%左右（非常差），而作者可以達到89.29%的預(yù)測精度。
　　要知道我看過的同類論文里，最好的也就堪堪80%[1]，而且這80%也十分可疑，而這里連數(shù)據(jù)都不給清楚，為什么要進行這樣的參數(shù)取值也不寫，怎么進行歸一化的也不說，就給了一個90%的準(zhǔn)確率，實在是有點太不負責(zé)。
　　
　　
　　[1] Chi-Jie Lu, Jui-Yu Wu (2011). An efficient CMAC neural network for stock index forecasting
　　
　　
　　后記：
　　筆者前一段不得已去查了下寫書的三人，發(fā)覺都不是小菜，第二人更是發(fā)了接近200篇論文（130+的SCI）……唉，可是還是這樣的結(jié)果。。
　　后記2（2012/6/6）：在書最后的滾動測試系統(tǒng)，很明顯的含有“明日”的未來因素，意即包含有下一天的數(shù)據(jù)，否則它的數(shù)據(jù)特征不可能是預(yù)測時間越長準(zhǔn)確率越低。必須說明白的一點是，在金融預(yù)測中，預(yù)測時間越長準(zhǔn)確率是越高的。
最近也要做相關(guān)的東西，算是導(dǎo)讀了~哈哈~

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