股票期權

內容概要

本書是階段性的研究成果。本書側重借鑒境外金融衍生品市場的經驗并根據我國資本市場的實際，討論我國股票期權的合約設計和運作構想，其中很多內容都是從產品設計角度出發(fā)進行論述的，為了通俗易懂，沒有過多涉及相關學術研究的內容。    本書是深圳證券交易所金融衍生品叢書之一，是一部關于股票期權理論的實用專著，內容涉及股票期權基礎、境外股票期權市場、我國股票期權市場建設問題研究、股票期權合約標的股票的選擇、股票期權合約條款設計等，適合股票期權相關理論研究人員參考學習。

作者簡介

陳建瑜，畢業(yè)于日本國立名古屋大學，獲得經濟學（金融）博士學位。曾在西南財經大學、日本朝日大學從事教學、研究工作，任副教授。現任職于深圳證券交易所。主要研究領域為金融衍生品、資本市場、國際金融、金融應用計量學，在國內外學術刊物發(fā)表數十篇論文，主要著作《金融衍生商品》（合著）、《中國國際收支研究》（合著）。

書籍目錄

第1章　股票期權基礎　1.1　股票期權概述　1.2　股票期權與其他相關產品的比較　1.3　股票期權定價　1.4　股票期權基本交易策略第2章　境外股票期權市場　2.1　境外股票期權市場迅速發(fā)展　2.2　境外股票期權市場發(fā)展的現狀　2.3　美國股票期權市場　2.4　歐洲股票期權市場　2.5　亞洲股票期權市場第3章　我國股票期權市場建設問題研究　3.1　我國發(fā)展股票期權交易的必要性　3.2　我國發(fā)展股票期權的可行性與制約因素　3.3　股票期權對現貨市場的影響　3.4　股票期權與備兌權證的比較　3.5　股票期權交易場所的選擇第4章　股票期權合約標的股票的選擇　4.1　標的股票選擇的原則　4.2　股票期權標的股票選擇標準　4.3　股票期權標的股票選擇標準分析　4.4　股票期權標的股票擬選結果分析第5章　股票期權合約條款設計　5.1　股票期權合約條款的構成　5.2　股票期權合約條款草案　5.3　股票期權合約條款說明第6章　股票期權合約調整分析　6.1　公司行動與合約調整　6.2　合約調整的理論基礎和境外的實踐　6.3　履約價格和標的物的調整　6.4　合約調整的其他事項　6.5　股票期權合約調整案例第7章　股票期權交易制度設計　7.1　交易會員　7.2　股票期權交易系統(tǒng)　7.3　我國股票期權交易機制設計　7.4　做市商制度　7.5　合約上市與暫停交易、終止上市　7.6　交易流程　7.7　交易信息披露　7.8　緊急狀況處理第8章　股票期權結算交割制度設計　8.1　股票期權結算模式選擇　8.2　結算交割業(yè)務流程　8.3　股票期權交易保證金制度　8.4　股票期權的每日結算　8.5　履約交割制度第9章　股票期權交易的風險控制制度設計　9.1　股票期權的風險管理概述　9.2　限倉制度　9.3　大戶報告制度　9.4　強行平倉制度　9.5　盤中損益試算　9.6　每日無負債結算制度　9.7　市場監(jiān)察制度　9.8　風險警示制度　9.9　財務安全保障機制　9.10　違約處理第10章　ETF期權　10.1　ETF發(fā)展概述　10.2　ETF期權的概念和作用　10.3　ETF期權的發(fā)展概況　10.4　我國ETF期權產品構想附錄　金融衍生品術語參考文獻后記

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