風險理論

內(nèi)容概要

　　風險是保險的基礎(chǔ)，應(yīng)該說從保險誕生的那一刻起，人們就開始有意識地對客觀世界的某些風險進行有效的控制，也就自覺不自覺地開始對風險進行分析和研究。但是，真正意義上的系統(tǒng)和有效的對風險進行定量的研究還是有了概率統(tǒng)計學(xué)科之后的事情。概率統(tǒng)計是以不確定性或隨機性為研究對象的學(xué)科。保險風險理論以概率統(tǒng)計為研究工具對保險經(jīng)營中的損失風險和經(jīng)營風險進地定量的刻畫、建立模型和研究模型的性質(zhì)，并為現(xiàn)實的保險經(jīng)營中進行有效的風險分析和控制提供技術(shù)支持?！　”緯菍χ袊銕熧Y格考試用書《風險理論與非壽險精算》的第一部分“損失分布”和第二部分“風險理論”共計8章的修訂，也是為了中國精算師資格考試課程：“05風險理論”提供的指定教材。全書分二部分，共八章，其內(nèi)容主要有風險理論與保險精算、損失分布的貝葉斯方法、均勻分布隨機數(shù)與偽隨機數(shù)、保險風險模型、長期聚合風險模型與破產(chǎn)理論等。

書籍目錄

第一章 風險理論與保險精算1.1 風險的概念1.2 風險理論與保險精算1.3 本書的主要內(nèi)容第一部分 損失分布第二章 損失分布2.1 引言2.2 損失分布分析的概率基礎(chǔ)2.3 擬合損失分布第三章 損失分布的貝葉斯方法3.1 引言3.2 先驗概率3.3 后驗概率3.4 貝葉斯估計3.5 主觀概率第四章 隨機模擬4.1 引言4.2 均勻分布隨機數(shù)與偽隨機數(shù)4.3 一般分布的隨機數(shù)4.4 模擬應(yīng)用實例4.5 模擬樣本的容量附：[0，1]上均勻分布的隨機數(shù)表第二部分 保險風險模型第五章 短期個體風險模型5.1 引言5.2 個體保單的理賠分布5.3 獨立和分布的卷積5.4 矩母函數(shù)方法計算理賠分布5.5 正態(tài)分布近似總理賠模型第六章 短期聚合風險模型6.1 引言6.2 理賠次數(shù)和理賠額的分布6.3 理賠總量模型6.4 復(fù)合泊松模型6.5 聚合理賠量的近似模型第七章 長期聚合風險模型與破產(chǎn)理論7.1 盈余過程與破產(chǎn)概率7.2 總理賠過程7.3 破產(chǎn)概率7.4 破產(chǎn)概率與調(diào)節(jié)系數(shù)7.5 離散模型7.6 破產(chǎn)理論的應(yīng)用第八章 效用理論與保險決策8.1 引言8.2 期望效用原理8.3 風險態(tài)度8.4 保費設(shè)計原則8.5 最優(yōu)保險附錄附錄一 常用概率分布及其性質(zhì)附錄二 部分習題解答參考文獻

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