數(shù)理金融

內(nèi)容概要

　　《數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)系列叢書·數(shù)理金融：資產(chǎn)定價的原理與模型（第2版）》以資產(chǎn)定價為主線，講述了兩種資產(chǎn)定價方法：無套利定價和均衡定價；講述了各種資產(chǎn)定價的模型：債券定價模型，以股票為代表的風(fēng)險資產(chǎn)的定價模型、金融衍生產(chǎn)品定價模型、期權(quán)定價模型，并按難易程度，首先講述單期定價模型，然后講述跨期定價模型。《數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)系列叢書·數(shù)理金融：資產(chǎn)定價的原理與模型（第2版）》還介紹了MM理論以及行為金融學(xué)。　　《數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)系列叢書·數(shù)理金融：資產(chǎn)定價的原理與模型（第2版）》適用于經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)的本科生、碩士生教學(xué)，也適用于理工科專業(yè)學(xué)生的選修課，還可供從事金融工作的人員參考。

書籍目錄

第1章 期望效用函數(shù)理論與單期定價模型1.1 序數(shù)效用函數(shù)1.1.1 偏好關(guān)系1.1.2 字典序1.1.3 效用函數(shù)1.1.4 偏好關(guān)系的三條重要性質(zhì)1.1.5 序數(shù)效用函數(shù)存在定理1.2 期望效用函數(shù)1.2.1 彩票及其運算1.2.2 彩票集合上的偏好關(guān)系1.2.3 基數(shù)效用函數(shù)存在定理1.2.4 vonNenmann-Morgenstern效用函數(shù)1.2.5 伯瑞特率1.3 投資者的風(fēng)險類型及風(fēng)險度量1.3.1 投資者的風(fēng)險類型1.3.2 馬科維茨風(fēng)險溢價1.3.3 阿羅-伯瑞特（Arrow-Pratt）絕對風(fēng)險厭惡函數(shù)1.3.4 雙曲絕對風(fēng)險厭惡類函數(shù)（HARA）1.4 均值方差效用函數(shù)1.4.1 資產(chǎn)的收益率1.4.2 均值方差效用函數(shù)1.5 隨機占優(yōu)1.5.1 隨機占優(yōu)準(zhǔn)則（SD準(zhǔn)則）1.5.2 一階隨機占優(yōu)1.5.3 二階隨機占優(yōu)1.6 單期無套利資產(chǎn)定價模型1.6.1 單期確定性無套利定價模型1.6.2 單期不確定性無套利定價模型1.7 單期不確定性均衡定價模型1.7.1 均衡定價與期望效用最大化準(zhǔn)則1.7.2 阿羅-德布魯（Arrow-Debereul）證券1.7.3 多資產(chǎn)有限狀態(tài)情況下的均衡定價模型1.7.4 均衡定價與無套利定價習(xí)題1第2章 固定收益證券2.1 貨幣的時間價值2.1.1 終值2.1.2 現(xiàn)值與貼現(xiàn)2.1.3 多重現(xiàn)金流2.1.4 年金2.2 債券及其期限結(jié)構(gòu)2.2.1 債券的定義和要素2.2.2 債券的風(fēng)險2.2.3 債券的收益率及其計算2.2.4 債券的收益率曲線2.3 債券定價2.3.1 債券定價的原則2.3.2 影響債券定價的因素2.3.3 債券定價2.4 價格波動的測度——久期2.4.1 久期及其計算2.4.2 債券價格波動的特征2.4.3 債券價格波動的測量2.4.4 債券組合的久期2.4.5 利用久期免疫2.5 價格波動率的測度——凸度2.5.1 凸度及其計算2.5.2 凸度在價格波動測度中的作用2.5.3 凸度與價格變化幅度2.5.4 凸度的特性2.5.5 凸度的近似計算習(xí)題2第3章 均值方差分析與資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）3.1 兩種證券投資組合的均值-方差3.1.1 投資組合3.1.2 聯(lián)合線3.1.3 兩種投資組合均值-方差分析3.2 均值-方差分析及兩基金分離定理……第4章 套利定價理論（APT）第5章 期權(quán)定價理論第6章 多期無套利資產(chǎn)定價模型第7章 公司資本結(jié)構(gòu)與MM理論第8章 連續(xù)時間消費資本資產(chǎn)定價模型第9章 行為金融學(xué)簡介

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