投資與風(fēng)險管理

內(nèi)容概要

　　《高等學(xué)校金融學(xué)專業(yè)系列教材：投資與風(fēng)險管理》主要在于系統(tǒng)性和實用性兩方面。一是系統(tǒng)性，《高等學(xué)校金融學(xué)專業(yè)系列教材：投資與風(fēng)險管理》將系統(tǒng)地介紹定量化投資和風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、流程、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。二是實用性，《高等學(xué)校金融學(xué)專業(yè)系列教材：投資與風(fēng)險管理》以國內(nèi)的案例為主，使用的是國內(nèi)的數(shù)據(jù)和模型假設(shè)，將一步步地引導(dǎo)讀者了解如伺在國內(nèi)做定量化投資和風(fēng)險管理。　　《高等學(xué)校金融學(xué)專業(yè)系列教材：投資與風(fēng)險管理》適合金融界從業(yè)人員或高等院校金融學(xué)專業(yè)的學(xué)生作為培訓(xùn)或?qū)I(yè)課程的教科書，尤其是作為金融工程專業(yè)人員的參考書和學(xué)生的教科書。

作者簡介

　　柯曉，現(xiàn)任南方基金管理公司首席產(chǎn)品設(shè)計師，曾任招商證券的首席產(chǎn)品策略師。他作為招商證券基金寶等創(chuàng)新產(chǎn)品的主要設(shè)計人員，全程參與了產(chǎn)品開發(fā)的各個環(huán)節(jié)?！　≡诿绹魧W(xué)和工作十載后，柯曉于2002年回國。他曾在美林證券總部工作五年，擔任公司機構(gòu)客戶部的助理副總裁，主管全球股票衍生產(chǎn)品和可轉(zhuǎn)債交易的風(fēng)險分析，并且為投資銀行大客戶構(gòu)造衍生產(chǎn)品。　　柯曉是美國紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院的MBA，在校其間榮獲“斯特恩學(xué)者”稱號。同時，他也是新澤西州立羅特格斯大學(xué)的理科碩士，目前仍是其計算機科學(xué)系的博士侯選人，以及美國商學(xué)院榮譽社會BETA、GAMMA和SIGMA的終生會員。

書籍目錄

第1篇 基礎(chǔ)知識第1章 風(fēng)險、收益的分布第2章 金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)知識介紹第2篇 投資入門第3章 自下而上的投資模型第4章 自上而下的投資模型第5章 行業(yè)配置模型第6章 風(fēng)險模型簡介第7章 績效評估模型第3篇 風(fēng)險管理入門第8章 投資組合的風(fēng)險第9章 波動性和相關(guān)性預(yù)測第10章 測量VaR的方法簡介第11章 蒙特卡羅法第12章 回驗測試、壓力測試和情景分析第13章 風(fēng)險分析和報告第4篇 投資和風(fēng)險管理的應(yīng)用和未來第14章 海內(nèi)外資產(chǎn)管理產(chǎn)品第15章 新產(chǎn)品的開發(fā)第16章 投資和風(fēng)險管理的未來主要參考文獻教學(xué)軟件索取單

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