動態(tài)資產(chǎn)定價理論

內(nèi)容概要

本書主體內(nèi)容分為兩部分，共12章。而且，作者為了使讀者更好地閱讀本書，還提供了10個附錄。此外，為了方便讀查閱，作者還提供了大量參考資料、人名對照表和術(shù)語對照表。書中的10個附錄。此外為了方便讀者查閱，作者還提供了必備的數(shù)學(xué)背景知識，主要是有關(guān)概率論和隨機過程的數(shù)學(xué)知識。主體內(nèi)容的第一部分共有4章。均是圍繞著離散時間和離散狀態(tài)（空間）下的資產(chǎn)定價問題展開論述。第1章介紹最基本的單段時期資產(chǎn)定價理論模型。第2章則把第1章的內(nèi)容推廣到多期的情形。第3章闡述第2章內(nèi)容在馬爾可夫情景下的動態(tài)規(guī)劃情形，著名的何和李模型以及布萊克一德曼一托爾期限結(jié)構(gòu)模型就被作為練習包含在第3章中。第4章把第3章的內(nèi)容推廣到無限時間視野的情形，即所謂的盧卡斯模型。

作者簡介

作者達雷爾·達菲（Darrell Duffie），是斯亙福大學(xué)產(chǎn)學(xué)研究生院的教授，其研究的主要領(lǐng)域為資產(chǎn)定價、風險和管理、信用風險建模，以及固定收益證券和股票市場，在國際上享有很高的知名度。

書籍目錄

第一篇  離散時間模型  1 狀態(tài)定價引論    1.1 套利和狀態(tài)價格    1.2 風險中性概率    1.3 最優(yōu)化及資產(chǎn)定價    1.4 有效性和完備市場    1.5 最優(yōu)化與代表性行為人    1.6 狀態(tài)價格貝塔模型  2 基本的多期模型    2.1 不確定性    2.2 證券市場    2.3 套利、狀態(tài)價格和鞅    2.4 單個行為人最優(yōu)化    2.5 均衡和帕累托最優(yōu)    2.6 均衡資產(chǎn)定價    2.7 套利和鞅測度    2.8 富余證券的價值    2.9 美式履約方針和定價模型    3.10 提前履約最優(yōu)嗎       習題       注釋  3 動態(tài)規(guī)劃法    3.1貝爾曼法    3.2 一階貝曼條件    3.3 馬爾可夫不確定性    3.4 馬爾可夫資產(chǎn)定價    3.5 馬爾可夫控制下的證券定價    3.6 馬爾可夫無套利定價       習題       注釋……  4 無限時期情形第二篇  連續(xù)時間模型    5 布菜克一斯科爾斯模型  6 狀態(tài)價格和等價鞅測度  7 期限結(jié)構(gòu)模型  8 衍生證券定價  9 證券組合和消費選擇  10 均衡  11 公司證券  12 數(shù)值方法附錄人名對照表術(shù)語對照表參考文獻

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